Статья о том, как настроить покупку фонда денежного рынка в ночь, если вы торгуете на этом же счёте сетками и у вас множество ордеров постоянно находятся в рынке.

В такой конфигурации есть проблема, так как выставленные в рынок ордера влияют на количество свободных средств, и робот-ребалансировщик может рассчитывать их неверно. Решение заключается в том, чтобы настроить неторговые периоды с отзывом ордеров по сеткам, чтобы на ночь в рынке не оставалось заявок. Как это сделать – разбираемся ниже.

* Для крипто-API это не актуально, так как там торговля ведётся круглосуточно. Это актуально для Московской биржи.

 

1) Настраиваем ребалансировщик на работу перед закрытием рынка

Основная статья по роботу-ребалансировщику доступна здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1243481.php

Выставляем в настройках время, в которое планируется совершать покупку или продажу TMON@:

( Читать дальше )

Поговорим сегодня о важности настройки неторговых периодов для сетки, особенно в режиме торговли один раз в секунду. Как это сделать правильно для MOEX?

*Для крипто-АПИ это не актуально, потому что там идёт торговля круглосуточно. Это относится только к Московской бирже.

 

 

1) Режим торговли раз в секунду — приоритетный для сетки.

Роботу нужно входить в торговую логику по определённому условию. В реальности есть два варианта на выбор. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки:

( Читать дальше )

Разбираем индикатор SMA (Simple Moving Average) - один из самых старых и самых узнаваемых инструментов технического анализа.
В видео:
1) как считается SMA
2) какие сигналы он даёт
3) как использовать SMA в OsEngine
4) готовый бесплатный торговый робот на SMA и примеры тестов

Подходит для тех, кто изучает алготрейдинг и автоматизацию торговых стратегий.

VK Видео:

Rutube:

( Читать дальше )

В видео показываем, как через Gate IO Data Server в OsEngine быстро скачивать тиковыеданные и свечи с биржи Gate IO по FTP. Разбираем подключение коннектора Gate IO dataserver, создание сета данных, выбор инструментов Spot и Futures и периодов загрузки.Данные доступны с января 2022 года и подходят для бэктестов и оптимизации торговых роботов.
VK Видео: 
Rutube: 
Youtube:

Комментарии открыты для друзей!

Удачных алгоритмов!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant

В видео показываем, как в OsEngine строить свечи из центра биржевого стакана (MarketDepth), а не по сделкам.

Такой подход нужен для:
1) неликвидных инструментов
2) индексных арбитражей
3) парных арбитражей

Разбираем, как переключить сборку свечей с Tick на MarketDepth и зачем ограничивать максимальную ширину спреда.

VK Видео:

Rutube:

( Читать дальше )

В этом видео показываем, как настроить глобальные неторговые периоды в OsEngine.

Разберём:
как отключить торговлю роботов в выходные, ночью и во время клирингов
как задать единое расписание работы для всех роботов коннектора
что происходит с данными и сигналами в неторговые периоды
как проверить статус неторгового периода из робота

Настройка особенно полезна при работе с большим количеством роботов и инструментов, а также для защиты от ложных сигналов в неактивное биржевое время.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

В этом видео разбираем индикатор Ишимоку (Ichimoku) — один из ключевых инструментов японского технического анализа.
Показываем, как устроены пять линий Ишимоку, какие торговые сигналы он формирует и как использовать их в алгоритмической торговле.Тестируем торговые идеи и разбираем бесплатного торгового робота на Ichimoku, доступного в OsEngine.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

В этом видео разбираем, как установить Visual Studio Community для разработки торговых роботов в OsEngine.
Пошагово показываем установку Visual Studio, выбор необходимых компонентов .NET, настройку среды разработки и запуск проекта OsEngine из исходного кода. Видео подойдёт тем, кто начинает разрабатывать торговых роботов и осваивает алготрейдинг.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

Статья — обзор робота для анализа мгновенной ликвидности LiquidityAnalyzer. Может пригодиться, если нужно понять, с каким проскальзыванием можно зайти в тот или иной инструмент определённой суммой.

 

По итогу можно получить таблицу, в которой отображается мгновенная ликвидность по инструментам от самых плотных до самых разряженных:

( Читать дальше )

Реализован коннектор для скачивания истории стаканов QscalpMarketDepth.
Через коннектор доступно скачивание истории стаканов по некоторым инструментам Московской биржи за период с 2015 года.
Для использования коннектора не требуется регистрация на бирже.

 

Для запуска коннектора в главном меню OsEngine выбираем пункт «Дата»:

( Читать дальше )