Рассмотритм один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную, в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.

Равномерное распределение.

Распределить объёмы между роботами равномерно – это самое простое, что можно сделать.

Если берем 10 роботов, то дробим все деньги, которые хотим торговать, на 10 и устанавливаем для торгов.

Это самый простой подход, и он работает.

Ансамблирование.

Это способ распределения объёмов между роботами таким образом, чтобы уменьшить максимальную просадку.

Проводим тесты роботов на всей имеющейся истории и открываем журнал.

Для этого нужно иметь возможность динамически менять размер входа по позиции.

В OsEngine есть такая возможность!

1. Надо провести тесты с равномерным распределением объёма.

Ваши роботы должны торговать в % от депозита и иметь равномерную его часть на торговые операции во время тестирования.

В этой статье разберемся в типах профитов и посмотрим, чем различаются P\L в журналах Os Engine.

Для тестов возьмем робота ZZ Channel и проведём обычные тесты, получив какой-то результат тестирования, который и будем рассматривать.

Журнал сделок в OS Engine играет важную роль в отслеживании и анализе выполненных сделок с помощью платформы OS Engine. В этом журнале содержится информация о каждой сделке, включая дату, время, инструмент, объем торгов, цены входа и выхода, комиссии, прибыль и другие связанные данные.

В OsEngine есть два типа журнала:

1. Общий — показывает статистику по всем торговым стратегиям.
2. Индивидуальный — показывает статистику по каждому отдельному роботу.

Общий журнал.

Рассмотрим общий журнал, в который попадаем, нажав на кнопку «Journal» в главном меню:

В нашей платформе OsEngine есть возможность выставлять линии и привязывать к ним алерты.

Из главного меню запускаем Tester Light или Bot Station Light, выбираем и добавляем любого робота, жмем на «Chart»:

Как сохранять ленту сделок и затем запускать тестер на данном типе данных?

1. OsData и скачивание данных.

В главном меню открываем Data и подключаемся к коннектору, с которого хотим сохранять ленту сделок:

В этой статье посмотрим, как сохранять слепки стаканов и затем запускать роботов в тестере на стаканах.

В OsEngine стаканы можно скачивать с торговых коннекторов через OsData. Затем тестер поддерживает эти данные.

1. OsData и скачивание данных.

В главном меню открываем OsData и подключаемся к коннектору, с которого хотим сохранять стаканы:

В этой статье поговорим о том, как настроить лотность и стоимости шагов цены в инструментах в тестировании.

1. Где хранятся данные?

Данные, которые скачиваются с помощью OsData, хранятся рядом с исполняемым файлом программы.

Во время тестирования данные для тестов берутся из файловой системы. Файлы имеют следующий формат.

Свечи:

Проведение тестов на роботах зачастую вызывает у нас ожидание достоверных результатов. Однако, их достоверность зависит от различных факторов, и ошибки в тестах неизбежны.

Вы должны понимать, что любое тестирование имеет погрешность. На итоговые результаты тестов может влиять торговая платформа, в которой написан робот, например, одна и та же торговая стратегия, реализованная в разных платформах, может дать разные результаты.

От чего может возникать погрешность в тестах:

• Торговая логика робота, генерирующая логические нонсенсы.
• Условности в исполнении ордеров.
• Данные для тестирования.
• Методы работы модуля для тестирования (векторный/событийный).

Торговая логика робота, генерирующая логические нонсенсы.

 Сразу рассмотрим пример. Вводные:

• Тестируем на часовых свечках.
• Позиция открывается отложенным ордером типа BuyAtStop. То есть по пробою какого-то уровня.
• В логике робота мы подписаны на событие открытия позиции.
• В логике открытия позиции одновременно выставляем стоп и профит.

В этой статье подробно рассмотрим Tester Light.

Открываем OsEngine:

Сегодня мы рассмотрим индикатор SuperTrend. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора Super Trend.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Super Trend.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Super Trend.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Super Trend.

4.1.    Пересечение двух индикаторов Super Trend.

4.2.    Контртрендовая стратегия на индикаторах Super Trend и CMO.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Super Trend.

Индикатор Super Trend был создан Оливье Себаном, который является известным трейдером и разработчиком программного обеспечения для торговли на финансовых рынках. Он создал этот индикатор в качестве альтернативы другим популярным техническим индикаторам, таким как Parabolic SAR и Bollinger.