Закулисье империи «Лукойл» -это видео — попытка наката или независимое журналисткое расследование?
Как расценивать данное видео? не совсем понятно, так например ряд общеизвестных фактов подаётся как нечто «конспирологическое». Есть и ряд однозначных передёргиваний и манипуляций.
Для понимания сложности механики бизнеса ТНК такой как Лукойл я думаю стоит посмотреть, да и есть ряд фактов про которые я например не знал. В общем смотрим через призму критического взгляда:


в свете последних событий Лукойл VS Роснефть в борьбе за Таймыр я могу предположить, что таких видосов и сюжетов по ТВ про несовсем эффективных нефтяных менеджеров и привыание им несуществующих политических амбиций мы увидим серию

Акции Банка Возрождения подорожали на +40% с 25/05/2015 года. Тема в следующем: 25 мая выходит статья в РБК о планах акционера Абсолют Банка НПФ Благосостояние и акционеров Возрождения Отара Маргания и Татьяны Орловой (дочь основателя банка Возрождение) провести слияние Абсолют Банка и Банка Возрождение. 
В случае успешного слияния получалась бы следующая целевая модель:

капитал объединенного банка превысит 50 млрд руб. «Возрождение» и Абсолют банк вошли в программу докапитализации через ОФЗ и могут получить в совокупности более 10 млрд, а в 2017 году новый банк может войти в топ-15 по капиталу. Эффект от объединения может достигнуть 3–4 млрд руб. за счет экономии на издержках и удешевления фондирования. 

сделка планировалась не денежной. слияние должно было произойти на базе Банка Возрождение, но контроль бы получали над объединённым банком акционеры Абсолют Банка.

( Читать дальше )

В таком существовании, под страхом разоренья, плена, похищенья близких на жалкую участь, что хуже смерти, будто бы нет места для радости. Не жизнь — житие обречённых. И коль поддавался бы русский унынию, глядя в будущее, не сулившее ничего хорошего, давно превратились бы русские в стадо загнанных животных, и само имя их, исчезнув из жизни, служило бы для подтверждения ничтожества земного существования.Не уступай, делай во всю силу, будь что будет.

 Валентин Иванов «Русь Великая»

27 июля писал о том, что пора собирать бычью экспозицию на РТС. Т.е. фактически как модно сейчас говорить это long на ММВБ+short на USD/RUB. Пока остаюсь при своём мнении.
вот картинка по РТС от 27 июля:

Рисунок Вход в рынок 



( Читать дальше )

Сегодня Газпром разместил отчётность по МСФО за первый квартал 2015 года. На первый взгляд отчётность на фоне кризиса выглядит не плохо. Ничего критического в первом приближении в ней нет. 

Рисунок P&L Газпром 1-й квартал 2015 года 

 
выручка выросла на 5,74%, а операционные расходы выросли на 7,5%.
А далее всё становится не понятным! как только начинаешь задумываться над содержанием:
Берём ст Фин доходы 683 675 и ст Фин расходы 683 588, сальдируем, получаем 87 млн рублей. Между собой эти статьи как-то удивительно похожи, выглядит весьма подозрительно. Гипотеза сразу возникает следующая: «трёхкратный рост финансовых расходов» ребалансируется какими-то сомнительными операциями по статье «финансовые доходы» с целью нарисовать прибыль.
Обращаемся к примечанию 18 Финансовые доходы:

 Рисунок примечание 18 Финансовые доходы



( Читать дальше )

Звоню в рынду по причине того, что не понятно из-за чего оказался у Суздальцева в ЧС.
Игорь, это конечно Ваше дело вносить кого-либо в ЧС! и я не сколько не хочу умалить значение алармистов-либералов возможности закрыть рот своим оппонентам.
Если есть мнение, не совпадающее с его мнением, то любой уважающий себя либерал просто ОБЯЗАН наложить санкции на своего оппонента, так размышляют российские либералы и для них это нормальная практика (да и звёздно-полосатые учителя так себе представляют демократию), но просто для себя хочу понять за какой мой комментарий вы решили меня туда отправить?

Касательно санкций по Газпрому. Крайне категорично отношусь к этой компании, полностью не приветствую действия менеджмента в отношении стратегии бизнеса, взаимоотношений с минорами и рыночным сообществом. Поток негатива по Газику зашкаливает.
Но...
по вопросу, поднятому сегодня в smart-lab.ru/blog/271087.php имею сказать следующее Игорю: 

( Читать дальше )

внимательно остлеживаю новости по Роснано, а также по тому коррупционному скандалу, который сопровождает эту компанию. 
Вот скандальные заголовки новостей  по Роснано только за последнее время:
Анатолию Чубайсу предъявлен иск в КалифорнииНавальный продолжил спор с Чубайсом о «Кагоцеле» в своем блоге

Дело «Роснано»: кем еще интересуется следствие

Суд арестовал бывшего финансового директора «Роснано»

РБК: из России уехали сразу несколько топ-менеджеров «Роснано»Топ-менеджерам «Роснано» грозит новое уголовное дело

апофеоз сегодня: накат Сергея Алексашенко на НАНОмистера:

РОСНАНО и СМП банк создают совместный фонд для инвестиций в наноиндустрию. Наиболее одиозный реформатор 90-х объединяет усилия с наиболее одиозными членамикооперативаозеро, — это наверное, как нельзя лучше описывает существующий в России порядок жизни. «Продав душу дьяволу», согласившись стать членом широкой команды, убеждающей всех в том, что стратегия малых дел обязательно приведет к успеху, и забыв о том, что черного кобеля не отмоешь до  бела, Чубайс должен и будет идти до конца по выбранному пути. После дурно пахнущей авантюры с выделением их бюджета РОСНАНО, более миллиарда долларов Вексельбергу, которые почти целиком списаны в убыток, создание совместного, якобы технологического фонда, с банком, который себя даже в банковском бизнесе не смог никак проявить (треть кредитов выдана региональным и местным бюджетам, околонуля прибыли по итогам последнего квартала) выглядит не просто смешно, выглядит гнусно.

( Читать дальше )

В одном из моих постов один из коллег попросил меня просимафорить о моём следующем входе в рынок. Сегодня/завтра набираю позу. Ставка на, как минимум коррекционный рост с этих уровней в РТС
 
Рисунок Вход в рынок 

 
Данный вход пока имеет органиченную цель это 900 по индексу РТС. Там буду смотреть. Есть одно «но» — это не выполненная цель по SIU-5 62 000. В связи с этим, допускаю прокола до 812 и увеличения там торговых объёмов, ну скажем завтра с утра. И соответственно, пинбар до 62 000 в «сишке».
Торговая гипотеза на этот год у меня: «доходность по РТС за год 150+%».  Ближайший месяц либо похоронит эту гипотезу, либо я получу подтверждение и укреплюсь в этом мнении.

UPD: вполне возможен даже сценарий когда РТС будет расти даже на снижающейся нефти и ускоряться когда нефть найдёт точку-опору на уровне $48.79

Рисунок Торговый диапазон в марке Brent на ближайшие три-четыре месяца, таймфрейм неделя


 

Начат он был в четыреста семьдесят третьем году — эры Форда. По распоряжению Главноуправителей Мира остров Кипр был очищен от всех тогдашних обитателей и заново заселён специально выращенной партией альф численностью в двадцать две тысячи. Им дана была вся необходимая сельскохозяйственная и промышленная техника и предоставлено самим вершить свои дела.  Результат в точности совпал с теоретическими предсказаниями. Землю не обрабатывали как положено; на всех заводах бастовали; законы в грош не ставили, приказам не повиновались; все альфы, назначенные на определённый срок выполнять чёрные работы, интриговали и ловчили как могли, чтобы перевестись на должность почище, а все, кто сидел на чистой работе, вели встречные интриги, чтобы любым способом удержать за собой. Не прошло и шести лет, как разгорелась самая настоящая гражданская война. Когда из двадцати двух тысяч девятнадцать оказались перебиты, уцелевшие альфы обратились к Главноуправителям с единодушной просьбой снова взять в свои руки правление. Просьба была удовлетворена. Так пришёл конец единственному в мировой истории обществу альф.

( Читать дальше )

Ковырялся долго. Сваял некий алгоритм. Ну не знаю может это даже и не алгоритм, а так...
Просто, пока это для меня — terra incognitta, хочу хоть какие-то знания получить.
Алгоритм трендследящий. Период наблюдения 1000 баров.
Ниже на рисунке представлен график equity на исторических данных

Рисунок  Кривая капитала по стратегии




что смущает во всей этой истории?

• срок жизни этого алгоритма?
• как понять, что алгоритм перестал работать? как просчитать возможный срок жизни любого алгоритма? даже перспективного
• почему этот алгоритм на исторических данных только по одному инструменту мне нравится, а по другим инструментам нет?
• почему убыточных сделок по количеству больше, а стратегия всё равно приносит прибыль?
• как найти инструмент с отрицательной корреляцией к моему отобранному инструменту, т.е. сделать пару, работающую в противофазе? 

( Читать дальше )