Участвую  в Smart-lab Challenge 2013
Решил прежде всего для себя обозначить стратегию.

10%  капитала вкладываю в стратегию  Global macro, суть в определении потока  денег между разными  классами активов.  Интврументы — опционы на самые ликвидные инструменты класса. Это будет агрессивная часть портфеля.

90% капитала вкладываю в классическую стратегию Long/short equity
при  которой капатал равномерно размещается между сильными  акциями в лонг и слабыми в шорт. Эта стратегия  консервативна,  и с минимальным маркет риском.

Простая система на средних скользящих, не для человека, скорее для робота…

( Читать дальше )

Игра более недоступна, почему? Я в лидерах сидел, было интересно…

В процессе создания роботов получаешь иногда такой результат 




Инструмент  доллар к рублю.
Доход  +3485% при м акисмальной просадке в -1%.

Система основана на дневках, создает кусочную модель рынка, самооптимизируя  торговлю. Другими словами идеально подстраивается под рынок. 

Но есть маленькая ошибка,  такая же как у   Александра Муханчикова.

Теперь эта же система без ошибки


( Читать дальше )

Предлагаю очень полезную функцию на смартлабе. 
Она представляет собой верифицированный стейтмент трейдера. То есть в профиле есть Мой счет, там можно вести эквити счета. Так вот было бы замечательно, если бы трейдер мог получить статус своего счета — Проверен.
То есть счет проверен админом  смартлаба    и подтверждается документально.
Документ подтверждения должен быть железобетонный — например отчет ежегодный биржи по счету в налоговую. 

Это добровольная опция. Трейдер который реально зарабатывает и сам хочет это подтвердить вылаживает сканы     годовой декларации по счету + скан паспорта, но только администратору. Администратор  верифицирует — это тот чувак и это его стейтмент за год.  И выдает его счету статус — Проверено.


Сразу будут отделены плевела от зерен.
 
Кому есть что показать тот покажет если конечно захочет.  И сделать рейтинг по проверенным трейдерам.  Это будут уважаемые в смартлабе  люди которые реально зарабатывают и  мнение которых  имеет реальный  вес.

Интересная специфика индекса РТС. Наполовину похож на развивающийся рынок и наполовину на развитый.

Протестировал свою систему, которую торгую на Украинской бирже.
Система оказалась эффективной, но столько в короткую сторону.

 

Инвесторы  часто жалуются на непрофессиональность управляющих.
Предлагаю инвесторам для большей эффективности становится риск менеджерами своих управляющих.

Частично любой инвестор является риск-менеджером  хотя бы потому что лимитирует максимальную просадку. 

Но следующий этап контроля — это полный контроль заявленных трейдером рисков.    Советую при договоре ДУ четко фиксировать максимальное плечо. Если трейдер превышает лимит плеча, то нужно поступать как риск-менеджер с трейдером.

Ясно, что если человек торгует с плечом 1 к 10, а заявил максимальную просадку  20%, то это вряд ли адекватно. 

 Это все детали, но суть такая — инвестор становиться риск менеджером своего управляющего, он имеет на это все права, деньги его. 

Сегодня окончательно оформил  модель финасовых рынков. В этой модели описываются такие базовые понятия как тренд, боковик, линии перехода  этих состояний. Модель основана на стат. анализе.  Модель точно дает определение такой характеристике как сила тренда, вводится новое определения сила боковика, уровни фазового перехода, промежуточные уровни.  И самое приятное, что модель может быть визуализирована — трейдер может увидить фазы рынка, динамические уровни. 

Планирую использовать для торговли опционами — в фазе тренда  и  боковика. 

Решил выложить результаты рабочей МТС. Применяю на UX 3 года, 1 год использую для доверительного управления. Вы бы доверили свои кровные под такую систему?




( Читать дальше )