Интересные сравнения необходимой электроэнергии для работы криптовалют

    • 19 июля 2017, 23:54
    • |
    • Lafert
  • Еще

Если кратко, то одна биткойн-транзакция ~ 163 кВт⋅ч, в эфире ~ 49 кВт⋅ч, а майнинг биткойна, как потребление платежной системы Visa * 27 раз

Различные сравнения по ссылкам:

Более полная статья на английском

Сокращенная в переводе


Ларри Вильямс и его 11000%

    • 18 ноября 2015, 22:50
    • |
    • Lafert
  • Еще
Сколько раз читал посты о ЛВ на смартлабе, всегда не покидало странное чувство недоумения, почему люди тупо верят, не пытаясь проверить услышанное.  Ведь нарыть информацию об этом гуру труда не составляет, и речь идет не о каких-то мутных постах, а о целой книге.

Вообщем, не буду сильно затягивать, а приведу шикарнейший пост одного очень уважаемого (в том числе, если не изменяет память, Тимофей Мартынов тоже писал, что уважает этого человека) трейдера, не запятнавшего себя околорынком:
Март меня все таки подбил зарегаться на смартлабе, и нет нет я туда заглядываю, из-за этого получаются всякие неожиданные дискуссии. Вот например я понял что многие все еще верят в прекрасную легенду, как один уникальный трейдер заработал 11 000% за год а потом вместо того чтобы стать успешным менеджером начал продавать сигналы. (книги разные он к тому времени продавал уже почти 15 лет, первая книга Вильямса по трейдингу вышла аж в 1972 году).


( Читать дальше )

АГ о читерах на Фортс

    • 20 октября 2015, 21:41
    • |
    • Lafert
  • Еще
Интересная мысль проскользнула тут smart-lab.ru/blog/285537.php

Upd. В конце 2008-го один высококлассный программист, создатель арбитражного робота Si+Ri против корзины акций лично рассказывал мне, что он смог попасть в ядро фортса и совершать сделки по интересующим его заявкам так, что они даже не попадали в сервера на кооллокейшене при бирже. И вся проблема была в том, что аналогичный «трюк» со спотом ММВБ не проходил и у его робота возникала рассинхронизация. Если это смог проделать сторонний программист, то почему не предположить, что аналогичную задачу смогли решить программисты какого-нибудь брокера? И тем самым у данного брокера появлялась преференция, которую он мог бы дать заинтересованным клиентам. Или использовать в других целях, в том числе и на ЛЧИ.

так, как сам топик уже слишком закомментирован, да и обсуждение идет в другую сторону, то выскажу мысль тут.

Общеизвестный факт, что в 2008 году на Фортс была Plaza (на основе MSSQL), которая позволяла делать запросы раз в секунду (или пол секунды, не помню, да и меня там не было, к сожалению), и что некоторые товарищи, в частности, команды Фишмана и Курбаковского активно использовали последовательный опрос с пула серверов. К примеру, я слышал, что реально было получить 120 мс задержки. Но, секретной эту схему назвать нельзя, как ни как, биржа сама о ней распространялась на некоторых семинарах для профучастников.

( Читать дальше )

летальный FOREX на Московской Бирже

    • 24 марта 2015, 20:32
    • |
    • Lafert
  • Еще
Увидел заголовок в шапке Смарт-Лаба
летальный FOREX на Московской Бирже 
Сразу, правда, прочиталось, как леТальный форекс, но хз, может, это только у меня такие ассоциации)

Тыкнул на эту http://fx-futures.moex.com/?utm_source=smart-lab&utm_medium=banners&utm_campaign=futures ссылку, и увидел этот позор

 летальный FOREX на Московской Бирже
п
ретерпев

( Читать дальше )

Простая идея для улучшения СЛ и вывода гур на чистую воду

    • 13 января 2015, 01:12
    • |
    • Lafert
  • Еще
Недавно был пост о рейтинге предсказателей. Можно все сделать проще. Есть еженедельная голосовалка, по итогам которой ник светится красным или зеленым.

Если история всех голосований есть в базе, то можно поднять ее, и для каждого юзера, кто хоть раз голосовал, можно нарисовать график по неделям, где изменение за неделю будет соответствовать изменению индекса ртс за эту неделю со знаком — или + в зависимости от того, угадал с направлением он, или нет, и без изменения, если он не голосовал в ту неделю. 

Сразу получаем готовую историю эквити за годы (которая уже есть, и которую не надо накапливать), что намного интереснее всяких графиков эквити в профиле, которые всем лень заполнять, и которые ничего не гарантируют.

Кукловод на фортс?

    • 25 декабря 2014, 19:24
    • |
    • Lafert
  • Еще
Давно не смотрел сюда http://moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=8&month=11&year=2014

то есть, в рейтинг брокеров по открытым позициям, а сегодня глянул, и удивился
Какой-то банчок под названием Центрокредит затесался в шапку рейтинга
Кукловод на фортс?

причем, если посмотреть, то за 2013-й год он не появлялся в первой десятке вовсе, а с начала 2014 начал планомерное восхождение к третьему месту рейтинга. То, есть с начала года неторопливо, но верно набиралась позиция. Посмотрим, что о нем пишут на banki.ru

( Читать дальше )

Вспомнилось

    • 18 декабря 2014, 15:07
    • |
    • Lafert
  • Еще
Почему-то запомнился один пост полуторагодичной давности)
Вспомнилось

Снятый с главной пост о том, что даже Веденеев знает, что покупать у них робота за 500 тыс. - это...

    • 07 декабря 2014, 12:30
    • |
    • Lafert
  • Еще
первый коммент к нашумевшему топику http://smart-lab.ru/blog/220967.php#comment3317165
Снятый с главной пост о том, что даже Веденеев знает, что покупать у них робота за 500 тыс. - это...

кто же этот коммент проплюсовал? http://smart-lab.ru/votes/comment/3317165/

Снятый с главной пост о том, что даже Веденеев знает, что покупать у них робота за 500 тыс. - это...

( Читать дальше )

Рынок пока жив. Трейдеры местами живы.

    • 27 октября 2014, 14:49
    • |
    • Lafert
  • Еще
Все, теперь, прочитав 6 раз подряд, уже никто не сомневается, что рынок жив. 
Рынок пока жив. Трейдеры местами живы. 

Еще раз о теории вероятностей и соотношении стоп/профит, или пол смартлаба знает теорвер на 2

    • 17 октября 2014, 12:02
    • |
    • Lafert
  • Еще
Вчера был топик, где доказывалось, что при соотношении стопа к профиту, скажем, 1:3 стоп будет срабатывать не в 3, а в 5 раз чаще, и даже было дано какое-то
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.

Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита

s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
   a=0;
   while not(a<=-stop || a>=profit)
      r=rand();
      if r>0.5
         a=a+1;
      end
      if r<0.5
         a=a-1;
      end
   end
   if a<=-stop
      s=s+1;
   end
   if a>=profit
      p=p+1;
   end
end
s
p

А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536   2464
7410   2590
7521   2479
7494   2506 
7490   2510

Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1

PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно) 

теги блога Lafert

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн