Явно...
В последние 15-10 сек. сотворить такое.

Сделка не удалась. Тест на «смелость» не выдержал.
Как обычно бывает? Время поджимает, а закрываться нужно. После определенного момента, начинаешь котировать и закрываться по худшей для тебя цене. Сделка закрылась… Потом, сразу же «БАЦ» и ты уже в дураках… Ну, а что ты хотел?

Первые впечатления о первом торговом дне в новом году.

Встретил его в Si.
Вообще, до НГ,  решал вопрос, стоит ли уйти в позиции по фСбер, но взвесив «за» и «против» отрешился от этой мысли. Si даже не рассматривал, как оказалось, был прав.
Хотя да, куш во фСбер на сегодняшний день приличный был бы, но уже без меня)

По Si, если честно, даже какое-то разочарование. Ожидал сильный гэп, торговал бы mean reversion, но такого не случилось.

Первая мысль, что-то не так и гэп явно расходится с реалиями.

Рынок «натягивают» на максимумы. Казалось бы, сегодня идеальная точка входа в шорт по фСбера, но это не так, и шорт будет не правильный. Шортить в начале месяца это ошибка. Ждемс временной лаг в 3-5 торговых дня, затем по обстоятельствам в шорт.

Буду мониторить фСбер'а для хорошего входа.

Но день, начал я в Si.
Есть известная идея,  первый час торгов, лучше не стоит вообще торговать. 

( Читать дальше )

Вот уже как больше года,  я веду свое публичное эквити. Результат каждого своего торгового дня, старательно вписывается в историю эквити.

Это + Смартлаба. Всегда можно оценить результат своей торговли за большой промежуток времени.
Моя оценка 2012г. — это год «топтания на месте».  Почему? Это я и хотел выяснить.

Итак, что в действительности:


( Читать дальше )

Кого и что читает Смартлабовец? Свой среди своих. Раскрываем карты)

Без всяких ссылок в никуда, исключаем тех, кто занимается каждодневной описательной писаниной того, что уже произошло и т.д.

Все они нам известны, и уже  продолжительное время мозолят нам глаза. Также закроем глаза на то, как они просто «лажают»...

Совсем другое, посты, которые помогут найти egg.
Есть блоги, которые «выстреливают/стреляют» изюминкой. Свежая идея.Или просто опыт.

Акцент теперь делаю не на интуитивный трейдинг, а на системный.

Теперь, идем в свое «Избранное» и выкладываем  этих «красавчиков» здесь!)  Попутно, уточняем чем понравился блог/пост!

Только исключительные и интересные посты. Естественно, за исключением себя любимого...
В общем, делимся и обсуждаем...
Попутно добавляем ссылки на блоги/посты требуемого характера, research'и и  прочее.

( Читать дальше )

Небольшой анализ для себя.
Думаю, в 2013г. будем намного выше. Вопрос в том, когда выйдем из годового range'a(коридора)...
 Но, есть предпосылки, что выход будет вверх.
Не стоит играть на опережение и шортить текущий рост. Рынок сам подаст знак...

Раз уж Тимофей развивает тему алготорговли, то никак нельзя не обратить внимание на то, как происходит склеивание фьючерсного контракта.

Финам это делает уже за неделю (то бишь за 5 дней).

Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.

Как то не так, хотя бы потому что старый контракт дешевле нового, да и много других вопросов.
Как вообще решают эту проблему алготрейдеры? Когда переходите на новый контракт т.п.?

Нет установленных ордеров, ничего нет. Закрываюсь по рынку — «цена сделки вне лимита». Вчера такое появилось, сегодня продолжается.  По рынку невозможно закрыться, только лимитниками.

Хорошо, возможно это и к лучшему...

Скорее всего, это предпосылка к тому, что уже стоит сделать «upgrade», т.е. перейти на новый контракт.
У всех так, или только я этим страдаю?

И это так...

Куча постов уже было на эту тему, вопрос уже разобрали по косточкам...

Но, если подойти к этому вопросу даже со стороны интрадея/скальпинга, хотя даже, что называть скальпингом?

robot_aspirant, robot_SoLame и почему-то UnitedTraders.com (где приставка robot_?)) это да, скальперы. В общем, это апогей мысли, знаний и технологий. + к этому фиксированная комиссия, иначе эта затея будет в убытке.

А как же иначе, если число положительных сделок, чуть больше отрицательных? МО сделок, должно быть положительным, иначе все будет в убытке. Как же коммисия?

Не равные условия. Большие вливания $ в это дело и т.д.

Скальпингом и дейтрейдингом будем называть, число сделок за день больше 30.

Продолжим...

Жить за счет трейдинга, это не получится, только если:

— Вы матерый скальпер, и Ваша стратегия- жесткий РМ. 

( Читать дальше )