Вопрос по склеенным котировкам Финама.

16 декабря 2012, 00:18
|
jtrade

Раз уж Тимофей развивает тему алготорговли, то никак нельзя не обратить внимание на то, как происходит склеивание фьючерсного контракта.

Финам это делает уже за неделю (то бишь за 5 дней).

Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.

Как то не так, хотя бы потому что старый контракт дешевле нового, да и много других вопросов.
Как вообще решают эту проблему алготрейдеры? Когда переходите на новый контракт т.п.?

Ключевые слова:
котировки с Финама

95 | ★4

10 комментариев

«Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.»
С кем это вы сидите и зачем??!) Или таки вы имеете ввиду котировки на сайте финама? Я давно заметил, что транслируются они через одно место… Вообще финам протух, даже как то странно…

somebody

16 декабря 2012, 00:39
Ответить

O.K., стратегия при тестировании даже не знает и не узнает что:
— контракт уже поменялся;
— ГО увеличилось, избавится от контрактов, а это вне системная сделка;
— получите не слабый гэп;
— и т.д.
Дальше продолжать нет смысла. Качественная оценка системы теряется.

jtrade

16 декабря 2012, 00:51
Ответить

Финамовская склейка не без глюков. Не помню конкретно в чем глюки, кажется пропущенные дни есть. Так что сделал свою на основе их данных по отдельным контрактам.

Контракты склеиваю по такому правилу: переход на новый контракт осуществляется в 1-й рабочий день недели, на которую приходится последний торговый день старого контракта. Т.е. выравниваю по началу недели.

ivan_petrov

16 декабря 2012, 00:47
Ответить

ivan_petrov, как быть например с текущим вариантом, когда первый рабочий день недели приходится на экспирацию???

jtrade

16 декабря 2012, 00:54
Ответить

jetta, а в чем проблема? Все подпадает под мое правило. Последний торговый день SiZ2 — 17 декабря. 1-й рабочий день этой недели — 17 декабря. Следовательно, начиная с 17 декабря в моей склейке будет идти контракт SiH3.

Кстати тоже косяк финамовской склейки — у них контрактов не указаны. Я у себя их не теряю.

ivan_petrov