Фьючерсы еще не открылись. 4:00 PM ET. US. 

UPDATE: 6:40 PM ET. S&P FUTURES — 19. 

Некоторые мысли перед открытием в Понедельник. Очень коротко. 

Чего ждать на предстоящей неделе и какие мои действия? 

На этот раз моим инструментом для анализа будет VXX. (bullish volatility ETF) 

В пятницу был замечен всплеск волатильности, но конечно до настоящей паники далеко.
Как пошутила одна женщина аналитик бывш. Гольдман Сакс- 
Паника действительно есть на рынке- ITS A PANIC OF BUYING U.S. TREASURIES!

Ну хоть где то есть паника ….Таково было ее резюме.  

На предстоящей неделе, лидирующим индикатором считаю -волатильность VXX (технически лучше торгуется, более точно, чем классический VIX)



В первые минуты торгов в Пятницу- цель была выполнена! 

VXX HIT FIRST FIBO TARGET (стрелка на картинке) = 30.85   — (Fridays High=30.90) 
NEXT Target FIBO = 31.80 
VXX. 10min chart. 

При достижении этой цели — планирую LONG SOX, LONG RUSSELL(IWM) both OUTPERFORMING Friday. 

А также SHORT VIX. (но совсем небольшую позицию) Т.к. Мега цель 32.45 по-прежнему на радаре.
 шортить волу без выполнения этой цели неблагодарное дело. 

Если же цель 31.80 не будет выполнена. То вообще сокращаю LONG SOX,IWM вдвое. и волу не трогаю. 



План- Rebound S&P500 this week = ЧЕТВЕРГ-ПЯТНИЦА

TO FRIDAY«S NON-FARM PAYROLL, (MAY 2019 Data)

P.S. Воздержусь от комментариев, что я ожидаю к июньскому OPEX, FED Meeting, July 2019, END OF 2019 etc. One Step at the Time ! 

В книге Т.Драйзера «Финансист», в самом начале, есть эпизод, где отец Фрэнка Куперфилда, банковский служащий, за семейным столом делится событиями происходящими в финансовых кругах США. А именно, о том, что облигации Независимого государства- Техас близки к дефолту. Техас отделился в ходе войны от Мексики .
Видимо были причины для отделения. В последующие 30лет в Мексике сменилось 20 Президентов и консервативные круги обратились за помощью к Европе. 
Сводную Европейскую Армию, состоящую из французов, испанцев, австрийцев возглавил австриец Максимилиан, младший брат Императора Франца Иосифа. (1861-65гг) Австрия была самой развитой в Европе на тот момент. Даже Наполеон в своих мемуарах с острова Св.Елены писал, что ему был таких гвардейцев- как у Австрии! Он был прав- Франция была в угасании… и до и после Революции
 
В «Финансисте», я так понял речь идет о конце 30х -начале 40х годов 19 века, то есть до Гражданской войны в США (1861-65) и до Максимильяна в Мексике. 

Отец -Куперфилд старший, также говорит, что полагаясь на его источник- Вашингтон намеренно запускает эту негативную информацию, чтобы обвалить облигации Техаса и затем их скупить за бесценок, так как в это же время в Конгрессе всерьез рассматривают возможность финансовой многомиллионной помощи Техасу и вхождение Техаса в состав Союза. 

( Читать дальше )

-К вопросу о Limit Orders....

Да, PUPPET MASTERS are TAKING TO THE LIMIT...ONE MORE TIME.

The EAGLES. Take it to the Limit.



( Читать дальше )

SPXL, 3x ETF bull. 10мин. S&P500 ETF


Вчера уровень эйфории согласно PUT/CALL Ratio =57% Equity only. Самый низкий показатель покупки PUTS. Соответственно- радужные настроения -невиданные с 3 мая согласно статистике. 

Куда мы пойдем сегодня и до конца месяца пока сказать сложно. Волатильность на уровне плинтуса. Когда она станет расти (а она уже растет ) и достигнет нужных целей -тогда буду присматриваться к LONG SP
Преимущество на стороне быков. NYSE Breadth вчера было самое мощное с 11 МАРТА!

Если разрешение этого треугольника будет вверх, то мы сразу окажемся выше в районе 2888-2900

Но сейчас у меня нет никаких сигналов. По волатильности или фибо. 

Могу лишь отметить, что вчера мы до центов выполнили 1ю цель. 2869. cash. + ES трижды пытался пробить 2870.70 до тика. и ушел ниже сегодня.

2я цель 0618 Fibo — > 2880  Вот эта цель способна обвалить волатильность на еще более низкие уровни или зажать ее на нынешних уровнях, там определенно будет LONG Profit Taking у MoneyMasters перед очередным Rollover/ например. и  перед новым походом выше 2900 (buying opportunity) 

( Читать дальше )

Fibo Fan. 10min chart. S&P500. cash. 


До конца месяца еще 10 дней. Неделя только началась, не стоит думать, что все сегодня- дно. Лоу. 
А до июньской экспирации вообще целый месяц. 

В общем время для маневров у MoneyMasters еще очень много. Цель прежняя 3000 S&P500. Июнь.

На 10мин графике- 2832 c копейками =618% Fibo  Shorts take profit. затем следует отскок 38.2% SPECIAL. классика. для новых шорт. =2855-56. От вершины 2892 считаем. Сегодня пока не дали еще 55-56 (11;30am ET) High=2853.50


Лично меня интересует следующий уровень поддержки Fibo Fan. 50% -метка на этой линии. Вот это и будет МОЙ ЛОНГ оттуда пойдем на 2960-3000. СиПи. 

У волатильности тоже цели остались выше. Классический VIX =20 — как магнит. 

Новости не слушаю. Толку от них ? 

В прошлую пятницу рынок США, на оптимизме закрылся в солидном позитиве, обрушив волатильность в пол.

В ПН с утра Трамп выдал тираду новых тарифных твиттов и рынок обвалился на минус 700. DowJones. и минус 60 S&P500.


Любопытно, что волатильность не последовала за индексами и показала лишь 60% рост от топа предыдущей недели. Негативная дивергенция. Bullish for stocks.

Во вторник состоялся rebound, которые большинство встретили со скептицизмом.

В среду фьючерсы показывали почти минус 200 DowJones. В первые 7-8 минут торговой сессии, был быстро закрыт гэп вторника, в большинстве индексов это еще был и бэк тест линии пробоя.
Оттуда началось мощное ралли — СРЕДА-ЧЕТВЕРГ. В форме А-B-C. причем А=С. все красиво. 

После A — было сопротивление 2858, медведи должны были сдержать этот уровень, если у них были серьезные намерения и с 2861 уйти в BIG SHORT. =0382 Fibo. Классика. Но если в среду они смогли этот уровень сдержать до закрытия, то в Четверг -они были сметены с дороги....
Оттуда пошла серия UP moves.

( Читать дальше )

29 МАЯ Long TERM turning point.

18 МАЯ — ПОЛНАЯ ЛУНА. 


Волатильность должна протестировать хай прошлой недели. В ПН вола не показала должного роста при обвале рынка США(негативная дивергенция). Вчера же во Вторник при DowJones +300. И вовсе обвалилась и ушла на уровень — закрытие Пятницы!!! То есть полностью отыграв рост Понедельника.(VX)

Whipsaw рынка в Мае продолжается. НИ БЫКАМ НИ МЕДВЕДЯМ. Именно, то что хочет кукл перед ростом в ИЮНЕ к желанным 3000 S&P500

Скажу банальную вещь, но совсем не тривиальную в ее разрешении… нужно определить ГДЕ MONEYMASTERS закрывают свой BIG SHORT. 

Используя Fibonacci, я определил уровни закрытия шорт — S&P500- 2773-2780, там же буду пытаться абсорбировать JUNE Calls. 2940, 2980, 3000… не решил еще strike. 

Естественно, при поддержке Волатильности, которая в конце этой недели и начале следующей должна протестировать хай прошлой недели, как минимум. Думаю этого вообще будет достаточно, выше не пойдет.

( Читать дальше )

DowJones Fut.minus 500

S&P500 Fut.   minus 57


 Трамп в очередной раз разразился тирадой в адрес Китая. Как по обыкновению это происходит в 6 утра. 
По-моему, в прошлый понедельник, мы видели точно такую же картину- и рынок США с минус 500 отыграл сначала весь убыток а затем закрылся в минус 120 или минус 80 DowJones. 

Я стараюсь абстрагироваться от новостей, так как главное как рынок реагирует. А реагировать на одну и ту же новость рынок может по разному. 
В прошл. понедельник рынок отыграл пролив, а сегодня может закрыться на минус 700. DowJones. 
Ведь для здоровой коррекции- нужна капитуляция и DownVolume=90%

Я остаюсь при своем мнении, что нет смысла обваливать рынок в 2019м. Ведь гораздо лучше его обвалить перед выборами 2020. -Это и есть MasterPlan of the MoneyMasters. имхо.

А сейчас мы видим достаточно глубокую коррекцию, перед JUNE OPEX. и возможными S&P500= 2980-3000, Кстати в Июне в Японии Саммит G-21/ 
где мы узнаем, что в отношениях США и Китая Все распрекрасно!!! Мир Дружба и Китайские кроссовки! (Хотя я так понял, Трамп не прочь переобуться во вьетнамки- по последним твиттам)

Для меня же, Лакмусовой бумажкой станет обвал и достижение Russell2000 уровня 1536-38 (close 1569) 
Этот weekly gap RUT. либо останется не заполнен до весны 2020г. Или он будет FILLED на этой неделе. Мне кажется что он должен быть заполнен в ближайшие дни. 

Если бы мы открылись с гэпом плюс +30 СиПи. Я бы предположил, что это будет повторение Известного Гэпа Франсуа Макрона 24 Апреля 2017г. Weekly S&P. Который был закрыт лишь 24 Декабря на Рождество. Извиняюсь. 26 Декабря на утро после Рождества 2018года. 2348!!! S&P500. 


Отдельная тема это цены на Опционы, которые становятся чрезвычайно дешевыми (June Calls), правда это территория кукла и там надо быть очень осторожным, это примерно как ставить на ничью на 85й минуте, когда ваша команда проигрывает 0:2/ 
Кукл в этот самый момент ставит на ничью и итог игры 2:2/  Но когда эти лоттерейные билеты становятся слишком дешевы -иногда есть смысл такой ставки. Если конечно, ваш собственный анализ VIX, MACD, RSI/ поддерживает развитие подобного сценария. 

Russell2000, считаю самый перспективный, т.к. далек от ALL TIME HIGH/ продается с дискаунтом. Учитывая, что последнее время индекс стал OUTPERFORMED (до коррекции) S&P500, то он первый и выйдет из этой коррекции- поэтому очень важно импульс с точки 1536-38 и РАЛЛИ. 

Цель для закрытия BIG SHORT для кукла в районе 2807- 2796. Extention Fibonacci. Это так, на всякий случай. 

Update… 10:33am. S&P down 65/  RUT 1530.  1536 пробит.  Волатильность только на MidPOINT прошлой недели!!! Должна протестировать хай прошлой недели и уйти ниже. (Negative divergence) Соответственно рынок идет ниже пока вола не протестирует хай. Пока. до завтра. 

Update. 11:31 am. вола- рулит точка. но она обленилась и только возможно завтра выйдет на тест хай прошлой недели. Любопытно, что PUT опционы IWM. FRIDAY. 5/24. которые я купил за 1.20 и продал сразу в ПТ по 1.72 в ПТ обвалились до 55 цента к закрытию. жаль что не откупил обратно. А ведь Вола показывала именно ПТ закрытие с обвалом волы идеальная точка покупки путов. Итак сейчас эти путы с 55 центов стоят уже 2.20$  STRIKE 153/  который я считал мега целью. но уже 152. по IWM/ путы взлетели соответственно… мой профит с 1.20 до 1.72 был случаен и ошибка. Только при обвале волы надо было брать путы… даже если бы обнулился… вот такие мысли . 

Праздничный выпуск Технического «ВОЛНОВОГО» Анализа по СиПи. 

10:30am ET. S&P= минус 40



( Читать дальше )

«Как говорят, некоторые философы
На Свете нет ничего невозможного, Лариса Дмитриевна»

                                          Кнуров, «Бесприданница»


Хронология последних событий на рынке США. 

В воскресенье ранним вечером, пребывая не в самом хорошем расположении духа, Президент США запустил твит о провале переговоров США-Китай и повышении ставок до 25% на товары около 200 млрд.долл. США. 

Тут же по тревоге была поднята команда -PPT (plunge protection team), которая должна была прибыть к рабочим столам к открытию Японии. NIKKEI.
Шанхай уже обваливался. (к концу дня Down 5.5%)
Правда, вскоре был дан отбой-тревоги, так как Япония оказалась закрыта- на Праздники.… сбор команды был перенесен на утро 5ам Monday. 

SPX Futures показывали на экранах -классные минус 50. Dow Jones- (Trump's favorite) -minus 500. 

Те кто не верил в PPT, ошиблись так же, как те кто не верил вчера в Ливерпуль. ) 

Отработав на 5+, рынок полностью retraced падение в 500 пунктов, а лидирующий Russell2000- даже вышел в плюс, и к закрытию RUT достигает моей, казалось бы уже несбывшейся цели (с прошлой недели) 61.8% ext Fibo. from 1495 ancor. 25 of March.  1616.  High Monday=1618 
Нехилый разворот с 1588 открытие ПН.

Почти 2% 

Сразу после закрытия ПН, обвал Afterhours. 

Видимо старый недобрый девиз MoneyMasters- Ни один кризис не должен быть — использован НЕ по назначению* и в этот раз сработал. 
Заняв удобные шорт позиции в ПН, рынок был отпущен в свободное падение TUESDAY. 

минус 54 S&P в моменте. минус 600 Dow Jones.

RUT (Russell2000) bounced идеально от 38.2% Fibo retracement (1495-1616) = 1570 в последний час торгов. Закрытие 1584.

Остальные индексы последовали за Russell2000. 

По прежнему отскок рынка возможен anytime.

Но, финальное ЛОУ не может быть достигнуто без Russell2000(RUT) retracement 50% = target 1557 или даже 61.8% = 1545
Считаю долгосрочные покупки преждевременны- БЕЗ 1557 -Сигнала покупки НЕТ. Это цель до конца Мая.



( Читать дальше )