Для развлечения и не только — буду рад любым предложениям по улучшению и изменению калькулятора

Представляю вашему вниманию интерактивный калькулятор исторической доходности. С ним вы сможете оценить как вел себя портфель из различных активов: Недвижимость, Золото, Валюта, ОФЗ, Депозиты на любом промежутке с 2014 по конец 2025 года. 

Вы сможете найти для себя ответ, насколько хороши были ваши инвестиции и какие портфели имели более высокую доходность и низкий риск на интересующем вас промежутке времени.

Ссылка на Калькулятор

Пример главной страницы:

Как пользоваться Калькулятором

1. В верхней таблице задайте начальную структуру портфеля. При этом сумма весов активов не обязана равняться 1 — вы можете выбрать любое удобное значение.
2. Укажите начальную сумму активов.
3. Выберите даты начала и окончания периода инвестирования из предложенного списка. Убедитесь, что дата начала предшествует дате окончания периода.

Текст представляет собой перевод видео с канала Awakening Richard (ссылка)

Дальше много текста, поэтому, вот сокращенная версия 

Основная тема: влияние статуса доллара США как мировой резервной валюты на экономику и геополитику, а также роль Китая в трансформации глобальной монетарной системы.

Ключевые тезисы

1. Фиатная валюта и её обращение

• Современная монетарная система основана на создании (госрасходы, банковские кредиты) и уничтожении денег (налогообложение, тарифы).
• Идеальный баланс: объём денежной массы соответствует реальному росту экономики. На практике это невозможно из‑за человеческой природы (ошибки, жадность).

1. Роль США как эмитента мировой резервной валюты

• Статус доллара позволяет США «экспортировать» монетарные проблемы: печатать деньги и переносить инфляцию на остальной мир.
• В отличие от других стран, США имеют «внешнюю» монетарную систему — последствия ошибок ощущает весь мир, а не только американское население.

TLDR: через 16 лет

пост носит юмористический характер, показывает, как строить прогнозы не надо, в тоже время является обзором статистики по росту заработных плат в РФ

Итак, поехали :)

В начале июля 2024 года Всемирный банк перевёл Россию в категорию стран с высоким уровнем доходов, с чем нас всех и поздравляю!

Стали ли мы богаче за 25 лет? Анализируем динамику средней заработной платы в России

Обратимся к данным Росстата, чтобы оценить, как изменилась средняя заработная плата в России за последние четверть века.

В 2000 году этот показатель составлял всего 2 223 рубля. Сегодня такая сумма кажется символической — для сравнения, она примерно соответствует стоимости одной бутылки вина (без учёта инфляции).

К 2025 году средняя номинальная заработная плата выросла до 96 278 рублей. Это означает, что за 25 лет показатель увеличился в 43,3 раза.

Но давайте вернёмся с небес на землю и посчитаем реальные доходы с учётом инфляции.

За 25 лет рубль обесценился в 10,58 раза — это означает, что на ту же сумму сегодня можно купить примерно в 10,58 раза меньше товаров и услуг, чем в 2000 году.

Продолжаем анализ исторических доходностей различных классов активов, на этот раз речь пойдет об акциях, торгующихся на Мосбирже.
Оценим историческую доходность в нашем любимом казино

TLDR: Инвестировать все свои средства в акции мосбиржи — идти путем страданий с впечатляющими взлетами и шокирующими падениями (и 10 летними просадками). Совершенно точно не рекомендую. Но вот стоит ли вообще вкладываться в акции, и если да, то сколько, разберемся в следующих постах. 

Предыдущие статьи:

1. Депозиты 

2. Недвижимость

3. Золото

Особенности данных и методология

Для расчёта доходности были использованы данные по индексу MCFTR (Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»), взятые с официального сайта Московской биржи.

Исходные данные:

• суточные значения индекса доступны начиная с февраля 2003 года;

• для анализа выполнено усреднение суточных данных по каждому месяцу, в результате получено 277 месячных значений индекса.

Для учёта влияния инфляции:

Продолжаем серию постов с анализом исторической доходности различных классов активов.

Предыдущие статьи:
1. Недвижимость
2. Золото

В данном обзоре рассматривается динамика доходности депозитов сроком от 1 года в топ‑10 российских банков (усреднённая по году) с 2000 по 2025 год.

Особенности данных и методология

При анализе следует учитывать следующие нюансы:

• До 2014 года качество исходных данных (источник — «Руксперт») вызывает определённые сомнения.

• С 2014 года Центральный банк РФ публикует детальную ежемесячную статистику по всем видам депозитов, что существенно повышает достоверность показателей.

• Выбор показателя «средняя доходность депозитов от 1 года в топ‑10 банков» обусловлен необходимостью сохранить единую методологию и построить непрерывный график за 25‑летний период.

Ключевые результаты

За 25 лет (2000–2025):

• номинальный рост средств на депозитах — в 8,4 раза;

• обесценение рубля (по официальным данным) — в 10,6 раза;

Продолжаем серию постов с анализом исторической динамики цен на различные классы активов:

Часть 1. Как изменились в цене квартиры за 25 лет
Итак, для анализа используем данные по рублевой цене золота за тройскую унцию (31.2 грамма) с 2000 года по данным ЦБ РФ.

В номинале золото показало впечатляющий рост с 7731 руб в 2000 году до 349190 руб за унцию на момент написания поста- рост в 45 раз. Что соответствует доходности 16.5% годовых. Но и рубль с 2000 года обесценился примерно в 10 раз (согласно официальным данным по инфляции). Давайте посмотрим как изменялась цена золота с учетом официального уровня инфляции, приняв 2000 год за 1 (график 2).

Селигдар и Полипласт — компании, которые радуют инвесторов в облигации высокими доходностями. У Селигдара есть интересные облигации, привязанные к цене золота SELGOLD001, SELGOLD002 и SELGOLD003, приносящие от 12 до 16% годовых в золоте! А у Полипласта облигации в Юанях (выпуски П2Б10, П2Б11 и П2Б12), дающие шикарные 13% годовых в валюте.

На фоне этих привлекательных предложений особенно показательна недавняя ситуация с компанией «ТГК‑14». Рейтинговые агентства существенно снизили её кредитный рейтинг — с более высокого уровня до BBB, что привело к резкому падению стоимости облигаций (на 10% за день) и высокой волатильности.

Давайте изучим финансовую устойчивость «Селигдара» и «Полипласта» в сравнении с ТГК-14. Примечательно, что рейтинговая оценка этих компаний заметно выше: у «Полипласта» — A, у «Селигдара» — A+.

Обзор Отчетности
1. ТГК-14

С одной стороны отметим постепенный рост выручки на протяжении последних 5 лет.

В России широко распространено убеждение: финансовые инвестиции — рискованны, а покупка квартир гарантированно приносит прибыль, поскольку недвижимость неизменно растёт в цене. Проверим это утверждение на данных Росстата о средней стоимости квадратного метра в России за 2000–2024 гг.

Номинальные показатели: впечатляющий рост

Согласно официальной статистике:

• В 2000 году средняя цена 1 м² составляла:

  • на первичном рынке — 8678 руб.;

  • на вторичном рынке — 6139 руб.

• В 2024 году показатели выросли до:

  • первичный рынок — 174686 руб.;

  • вторичный рынок — 111280 руб.

За 24 года номинальная стоимость квадрата увеличилась в ~20 раз. На первый взгляд, это подтверждает тезис о выгодности квартирных инвестиций.

Но есть нюанс: инфляция

Рубль за 24 года заметно подешевел. Если пересчитать цены с учётом инфляции (за базу возьмём 2000 год), картина меняется:

• на первичном рынке цена выросла в 2,08 раза (+3,1 % в год);

Пока аналитики спорят о причинах неожиданно крепкого курса рубля, давайте посмотрим какие валютные бумаги можно приобрести на мосбирже.
В таблице ниже приводятся надежные и ликвидные юаневые облигации с фиксированной доходностью без амортизации и оферты. При выборе бумаг следует обратить внимание на следующие моменты:

• чем короче срок до погашения бумаги, тем ближе она следует за курсом валюты, соответственно при потенциальном росте курса можно будет зафиксировать больший доход
• у многих брокеров можно приобрести бумаги, как за рубли, так и за юани, соответственно, будет 2 разных стакана котировок по одному и тому же инструменты, будьте внимательны при выборе

Достойные упоминания бумаги, не вошедшие в таблицу:
МЕТАЛИНP11, Роснфт2P13, МЕТАЛИН1P5 — короткие и низко ликвидные
Роснфт2P12, НорНик1P11, НорНик1P15, НорНик1P16 — наличие пут-оферты
Полюс Б1P2 — низкий купон

В то время как США продолжают свою прокси войну с Россией на Украине и обостряют отношения с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США также нацелены на ряд стран не только в Евразии, но и далеко за ее пределами, включая латиноамериканскую страну Венесуэлу.

Цель нападения на Венесуэлу — официально — состоит в том, чтобы остановить поток незаконных наркотиков в США, в содействии которому обвиняют правительство Венесуэлы. На самом деле это сфабрикованный предлог, призванный спровоцировать согласие на еще одну агрессивную войну, направленную на достижение более широкой геополитической цели — противостояния многополярности и свертывания ее.

С момента окончания холодной войны США стремятся установить однополярный миропорядок, в котором они будут доминировать, определяя и реализуя свои интересы по всем вопросам. Важным аспектом этой цели является предотвращение попыток со стороны отдельных государств или групп стран оспорить глобальное превосходство Америки. последние годы эти усилия были направлены на предотвращение возрождения России и усиления Китая.