Судя по всему ситуацию Вова с бараком согласовали по Сирии еще в четверг, тогда же у нас и начался рост (а все думали чаво растем?). Сегодня все начинает вырисовываться -> рост приостановился, от того, как сегодня ночью пендосы в конгрессе порешают, будет зависеть пойдем все-таки на юг или на север (хотя, возможно, что влив начнется раньше). «Покупай на слухах — продавай на фактах» в действии в такой стране инсайдеров, как наша Раша

На сайте все дружно кричат про снижение, скатывание итп российского рынка в глубокую яму. Непонятно, чем вызвано столь подозрительное единодушие. Да, не скрою уходил на ночь с сильно отрицательной дельтой, но глубокого импульса вниз не вижу, тк нет оснований. Отсечка сбера сегодня никак не способствует снижению, ОИ на снижении локально вырос с начала дня (зашли интрадейщики + ММ все выкупил), рынок подозрительно слаб, несмотря на внешний фон и крепкий рупь. Также вола последние дни по фьючу ниже средних значений, все это в совокупности с внешним оптимизмом говорит о том, что будет неслабый вынос с формированием ГиП до уровней 143000, как мин., — 146000. Так что, арривидерчи, мишки )))

P.S. это лишь ИМХО, поза не давит )

В США вчера отмечали День Президентов, поэтому рынки не работали. Любой дополнительный неторговый день вызывает эффект отложенного спроса/предложения, это связано с объективными причинами (в дополнительный выходной продолжается приток средств в пенсионные фонды, страховые компании, банки (в виде процентов, НКД) и другие финансовые институты). Очень интерсно наблюдать эффект отложенного спроса на валюту у наших импортеров (и др. участников валютного рынка) после праздников. Поэтому волатильность после дополнительных неторговых дней всегда повышенная.
Второй вопрос: направление волатильности. Здесь, за редкими исключениями (напр., майскими) рулит направление тренда.
Еще один психологический момент: инвесторы, отдохнув в длинные выходные, причесывают мысли (а в выходные мозг и без вашего участия может обдумывать инвестидеи :), после чего некоторые кричат: «Эврика!») и с повышенным энтузиазмом начинают работать (для некоторых, конечно, в последствии это окажется разочарованием): баить, селить и опять баить и селить. Поэтому ГОУ на СЕВЕР!
На исторических данных не тестировал, но замечено было неоднократно.
Всем профитов!

P.S. конечно, возможны и иные сценарии в рамках этой идеи: пролив вниз вначале сессии с последующим выкупом — тоже даст высокую волу и заход денег

Коллеги, кто знает где посмотреть инфу о размещении ЕЦБ 3-мес. LTRO, а если уже разместили, то какой объем?

Что-то никто еще не написал, а ведь важно!

Вашингтон. 25 января. ИНТЕРФАКС-АФИ — Продажи новых домов в США в декабре 2012 года сократились на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем — до 369 тыс. в годовом исчислении, продемонстрировав самое резкое падение с февраля 2011 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Обама инаугурировался, рисовать стату уже незачем? И это ИМХО только начало. Конечно, для разворота (коррекции) негатив должен чуток накопица, но всякое бывает: и -10% не на чем делали, а потом также, бывало отскакивали...

Навеяло постом от Smoketrader http://smart-lab.ru/blog/98179.php

Поскольку я по образованию юрист, слова «тотализатор, а не брокер» сразу  рефлекснули :) 
С точки зрения судебной практики, как ни странно, все наши FORTS (те срочный рынок) и FOREX — это ПАРИ, те основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами соглашение о выигрыше, исход которого зависит от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, или по-простому — спор. Тема была разработана банками-резидентами в далеких 1998-2000 гг., когда они не захотели исполнять внебиржевые фьючерсы, опционы и форварды на поставку валюты нерезам, которые они заключили еще по 6 деревянных за 1 зеленый. И все бы ничего, если бы особо отличившиеся деятели не стали применять всю эту практику в последующее время. Законодателю пришлось внести некоторые изменения в ГК лишь в 2007 (!) г., осадив некоторых судейских, охочих до... в смысле так легко подпадающих под влияние банкиров.

( Читать дальше )

Сегодня утром, посмотрев на РБК-ТВ новости, где было уделено время инаугурации Обамы, пришло осознание того, что сегодня должен был быть «день икс» — а точнее, фикс (по факту). Рынки подошли к значимым уровням сопротивления, «нарисовали» раздачу, только фьюч S&P-оптимист стремится к своей красивой цифре. С утра написал коммент к хвалебному топику об экономике Пендостана и в течение дня убедился в правильности своих мыслей. Сезон рисования амерской статы, начавшийся перед выборами, наконец, должен закончиться. Когда? Правильно, сегодня. Именно после инаугурации Обамы художники останутся не удел и наступит жесткое разочарование от «скорректированных» и «доучтенных» данных. Уже в четверг, возможно, окажется, что в прошлонедельных первичных заявках оказались не учтены пара штатов (одна Калифорния с 50-ти млн. населением чего стоит), а то уж больно они были красивыми, несмотря на прошедшие праздники. Объективно, в экономике, где безработица 6,7%, не может быть проблем аналогичных штатовским, тк ниже безработица, конечно, бывает, но это уже ближе к перегреву, когда отсутствуют резервы (трудовые) для дальнейшего развития. Стата по созданным рабместам также никак не отражает эту занятость. А доверие потребителей? Из околоофициальных источников (Конференс Боард) — супероптимистичное, из других источников — продажи во время черной пятницы, напр., — почти полностью индифферентное. Ощущение такое, что сдерживать поток негатива после инаугурации уже смысла не будет и скоро на нас выльется ушат отрезвляющих будней. Сегодняшний влив днем показал, что покупатели могут куда-то резко пропасть, тк потенциал падения от уровней несоизмеримо выше, чем рост.
P.S. Конечно, хотелоь бы увидеть Сиплого на 1500

Экспирация опционов на фРТС придаст импульс дальнейшему движению фьючерса и индекса соответственно. 
В настоящий момент в деньгах находится ок. 100 000 контрактов CALL против 15 000 контрактов PUT. Разница — 85 000 контрактов на сумму около 8 050 млн. рублей. Для текущего безобъемного рынка это более, чем очень приличное предложение. Поэтому ждем экспирацию и КОРРЕКЦИЮ !!!

Прим. Реально исполнено в деньгах  CALL 113 000
                                                     PUT  17 000
                                                сальдо +96 000 
ОИ по РИ после экспирации снизился на    26 500 контрактов (это количество было захеджировано)
ИТОГО: ок. 70 000 к. доп. предложения / -70 000 к. спроса — соотношение спроса и предложения изменилось, а это 10% от совокупного ОИ по фРТС

smart-lab.ru/blog/mytrading/96922.php

Хотел отписать в комменте, но получилось многа букаф, поэтому запостил отдельно.

Тимофей, написано все вроде красиво, но очень пахнет подгонкой, а в части желаемое выдается за действительное.
1. Экономический цикл циклу рознь (существует 4 вида циклов по продолжительности), так, мы находимся где-то у окончания Кондратьевского цикла, также где-то должны быть низы самого короткого, 3-4 летнего цикла (который начался в 2009 г.).
2. По содержанию:
СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ — ГДЕ? В Европе не ощущается, в США снижение происходит лишь за счет найма временных работников (которых включили в расчет лишь благодаря изменению методики), да и сам номинальный уровень безработицы (ок. 6,5%) уже близок к уровню, когда уже происхдит перегрев экономики (что само по себе говорит о его несостоятельности).
НИЗКИЕ СТАВКИ. Ставки низкие где? Там, где они низкие, их продолжают снижать (ЕЦБ, скорее всего, до марта еще снизит — см. фьючи на ставку). Японский сценарий показывает, что низкие ставки — далеко не предвестник экономического роста. Среди развитых рынков, в Австралии ставку уже повышали, на развивающихся рынках ставки далеко не низкие.
ИНФЛЯЦИЯ НИЗКАЯ. 2,5% — это низкая инфляция? Целевая, но не низкая. РОСТ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ. Особенно в ИСПАНИИ и Греции, а если брать развитые рынки в целом, то устойчивого роста, все же нет, да и ставки на ипотеку в США не такие уж и низки (каждую среду публикуются) — банки особо в эту сферу, которая не перестала быть рисковой, не вкладываются.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ. Это же «очевидно», особенно, если посмотреть на Baltic Dry Index, который закрыл год на исторических минимумах. Снижение же товарных запасов очень видно на размере запасов нефти в США, которые находятся на исторических максимумах.
Так что пока не обольщайтесь, ГРОМ ЕЩЕ ГРЯНЕТ (см. на каких уровнях стоят СиПи, Дакс и Футси), а вот от 1200-50 по СиПи акции можно будет осторожно начать формировать «долгий» портфель из акций 

Похоже, что биржа планомерно готовится к переходу на круглосуточную работу, вопреки мнению трейдерского сообщества. Сегодня настраивал таблицы в Квике и обратил внимание на новый (по крайней мере, для меня) параметр — «Утренняя сессия», удивившись выставил. Вышло значение 7:00. Получается, что технологически биржа уже готова начинать работу срочки в 7 утра. Остальное — дело времени

P.S. при этом закрытие утренней в 8-40 (!), открытие основной, как и раньше — в 10-00 — режим наибольшего благоприятствования HFT, работающим на гэпах
P.P.S. похоже, что это изощренная мстя биржи нам за глумление над их новым лого