На текущий момент по оценке из множества различных факторов, сейчас широкий откат, это «падение по всему составу индекса, обычно близко к дну», главное ждать разворот, а не ловить падающие ножи. Ниже будет различная информация.

В целом же про российский рынок, с 24 по 30 марта оценка начала падать и 30 марта появилась первая оценка «Продавать», собственно ничего и не менялось особо с того момента, кроме Продавать и Широкого падения. Индекс же сделал уверенные -24% движения.

Всем доброе, сделали удобное расширение для браузеров, для быстрой оценки акций по фундаменталу, технике и основным показателям. Работает на любом сайте, выделяете тикер, получаете оценку, нажимаете на иконку и читаете первичные данные.



Что показывает по выделенному тикеру, по рынкам РФ и США:

• Ранк: сводная оценка бумаги от 0 до 10 с разбивкой по семи факторам — стоимость, качество, рост, техника, дивиденды, прогнозы, сезонность.
• Фундаментал: профиль компании относительно своего сектора и ключевые мультипликаторы — P/E, P/B, ROE, чистая маржа, долг/капитал, дивидендная доходность.
• Техника: сводный вердикт «покупать / нейтрально / продавать» и баллы по осцилляторам, тренду, объёму и волатильности.

То есть прямо в статье, в новостях или в брокерском приложении выделяете SBER или AAPL и сразу видите: дорогая бумага или дешёвая, что по технике, платят ли дивиденды. Без вкладок и терминала.

Важный момент по технике, где сводная оценка, она считается отдельно, дополнительно идет учет силы акции, чтобы понимать, при заходе с текущих это возможность поймать очередное дно или же это откат в тренде, или при всех бычьих индикаторах, это сильный тренд или уже перегрев и необходим выход. 

Всем доброе! Меня зовут Дмитрий Семенов, я основатель аналитической платформы ETPINVEST и мы провели второе масштабное исследование — на этот раз по RSI. Тот же датасет, что и в прошлом исследовании скользящих средних: 1 210 акций США (с 1970-х) и 251 акция России (с 2003-го). 2 576 стратегий: классические зоны 30/70, кумулятивный RSI, пересечение центральной линии, конвергенция, Failure Swing, двойной RSI, Stochastic RSI, адаптивные зоны Кардвелла, моментумный RSI и ещё десяток вариаций. Ниже — ключевые выводы. В конце — ссылка на полную статью с таблицами и CSV для скачивания.

RSI(14) 30/70 не работает

Начнём с главного разочарования. Учебниковый RSI(14) с зонами 30/70 на рынке США даёт 4,92% годовых. Buy & Hold — 11,62%. Проигрыш в 2,4 раза. Просадка снижается (67,5% вместо 77,8%), но такой ценой? На МосБирже ещё хуже: RSI(14) 30/70 — минус 0,45% годовых. Медианная акция теряет деньги.

При этом RSI(14) 30/70 набрал 29 630 сделок по всему датасету — статистика здесь надёжная, это не артефакт.

Всем доброе! Сегодня поделюсь небольшой и краткой статистикой, без подробного расписания тестирования, по открытым позициям на фьючерсах с Мосбиржи, которые доступны по ссылке: www.moex.com/ru/derivatives/open-positions

Контрарный подход не работает

Физлица бычьи + юрлица медвежьи. На данных 2021–2025 это полный рандом (2 926 сделок): Винрейт 47,2%, средняя отрицательная −0,27%. 

Физлица медвежьи + юрлица бычьи. 2 071 сделок и винрейт 47,0%, средняя −0,71%.

Вывод простой: Нет никакого смысла смотреть и торговать только по направлению юриков или физиков. Например, информация о том, что юрики стали наращивать лонги в золоте, никакого практического смысла не имеет, это не работает.

Что же работает?

Работают соотношения. Когда доля лонгов юриков больше 70%, то винрейт за 30 дней показывает 56,2% со средним +2,54% (1 723 сделки). Если добавить фильтр — конвергенция (бычья дивергенция) 40 дней + соотношение лонгов к шортам больше 60% — точность поднимается до 59%, а средняя до +11.3% за месяц, но сделок уже меньше (463).

Всем доброе! Меня зовут Дмитрий Семенов, я основатель аналитической платформы ETPINVEST и мы провели масштабное исследование по скользящим средним: 8 типов MA, 23 периода, кроссоверы, буферные зоны, фильтры, золотой крест, тройная MA, динамический стоп-лосс.

Всего 1 871 тестовая комбинация на 1 209 акциях США (с 1970-х) и 251 акции России (с 2003-го). Данные по Америке с Yahoo Finance, по России с МосБиржи. Все цифры в таблицах — медианы по датасету. Ниже — ключевые выводы. В конце поста — ссылка на полное исследование с таблицами и файлами для скачивания.

Тип MA почти не важен

Первый результат, который удивил: разница между типами скользящих минимальна. SMA с периодом 300 дала 4,9% годовых на рынке США. TEMA с тем же периодом — 2,07%. Разница 2,8 п.п. Вроде ощутимо, пока не сравнишь с другим числом: SMA(300) vs SMA(5) — разница 9,5 п.п. Выбор периода оказался в три раза важнее выбора формулы. Все экзотические типы (Hull, DEMA, TEMA, ZLEMA) проигрывают обычной SMA. Больше сигналов = больше ложных входов = хуже результат.

#RGBI #Облигации #Анализ

Технический анализ

🟡 ОФЗ падают уже 4 года, падение составляет 32% с июня 2020 года.

🟡 Чтобы тренд глобально сменился на восходящий (при текущих условиях) необходим рост и закрепление выше 115.29, это примерно +7.5% от текущих значений.

🟡 Для локальный смены тренда на восходящий (при текущих условиях) ждать закрепление выше 109.15.

🟡 Если вы хотите купить от поддержки, учитывая сильный нисходящий тренд, что равносильно ловли падающего ножа, то смотреть на значения 106.3 и 99 по $RGBI

Фундаментальный анализ

На днях была пресс- конференция ЦБ, важные цитаты главы ЦБ:

1. Усиливаются риски того, что устойчивые показатели инфляции могут замедляться не так быстро, как заложено в базовом сценарии. В этом случае потребуется дополнительное повышение ключевой ставки.
2. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле.
3. На совете директоров звучали предложения повышения до 17% и  до 18%.

#Доллар #Рубль #Анализ

Учитывая, что основа теперь умерла, будем анализировать фьючерс — #SI1. Он ходит практически идентично, поэтому особой разницы не будет.

На рынке все движение происходит за счет двойного аукциона и мы прекрасно видим, где находится баланс спроса и предложения, и возможен дисбаланс.

Технический анализ

🟡 Цена полгода ходит в накоплении, между 93 и 88.

🟡 На основе не было, но на фьючерсе есть еще один боковик, между 93 и 95.

🟡 Если пойдет выше 95, то цели будут 100, 108 и 117.

🟡 Если же будет закрепление ниже 88, то открыт путь на 80, с промежуточной остановкой на 84.

Формирование курса от ЦБ

Банк России будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

ЦБ также оценил, как новый подход к формированию курсов скажется на его значении:

Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни.

00:13 SP500
02:30 Nasdaq
04:30 Мосбиржа
05:21 Золото
06:10 Нефть
06:59 Доллар
08:41 Биткоин
09:15 Рассел 2000
10:20 Доу Джонс
11:36 Облигации США
11:50 TLT
12:22 TMF
12:55 Газ
14:50 SQQQ
15:41 SOXS
16:57 FNGD

Исчерпывающая информация: что такое крипта и стейблкоины, какие отличия у бирж, какие бывают кошельки и какой выбрать, как получить адрес кошелька, как и где купить, получить или перевести криптовалюту, а также немного про отмывание денег.

Изучайте, делитесь и добавляйте в избранное.

Что такое криптовалюта

Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, электронная форма оплаты, которая действует без физического аналога в реальном мире. Она представляет собой программно генерируемый код, который не так безопасен, как фиатные деньги, но имеет существенные отличия по сравнению с ними.

• Эмиссия: Центральные банки стран традиционно выпускают бумажные деньги, что приводит к инфляции из-за отсутствия лимита на выпускаемую сумму. С другой стороны, большинство криптовалют имеют ограниченный запас, что со временем повышает их ценность, также выпуск может быть осуществлен любым желающим.
• Форма выпуска: Фиатная валюта может быть представлена в физических формах, таких как бумажные деньги, металлические монеты и даже пластиковые банкноты; однако криптовалюты существуют только онлайн — это не проблема, поскольку в настоящее время почти все платежи осуществляются в Интернете, и все больше магазинов предлагают способы оплаты криптовалютой.