Разбор построен на данных: разметка Smart Money по дню и неделе, фандинги, открытый интерес, позиционирование, премии, ликвидации, лонги и шорты, опционы, потоки, корреляции, классический теханализ, фундаментал.

Коротко: ЖДАТЬ. Отмена сценария лонгов: 62229

1. Структура

 Дневной таймфрейм: тренд-свинг бычий, внутренний тренд бычий. Последнее событие — sweep 2026-09-03, медвежий, внутренний масштаб, без импульса (displacement false) — это снятие ликвидности внутри бычьей структуры, не смена тренда. Последний структурный пробой (BOS) — 2026-08-19, бычий, внутренний масштаб, с импульсом (displacement true) — подтверждает силу движения от 62229.

Недельный таймфрейм: тренд-свинг медвежий, внутренний тренд бычий. Последнее событие и последний слом — CHoCH 2026-08-17, бычий, внутренний, с импульсом, от уровня 66924. Это расхождение таймфреймов зафиксировано и в данных прямо (tf_agreement: расходятся). Смысл: крупная недельная волна вниз (от вершины 82814 к 57759) официально ещё не отменена — старший свинг-тренд медвежий.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Доминация BTC — 59,6%, ETH — 11,02%, стейблкоины — 9,78%, прочие — 19,61%. Капитализация рынка $2,61 трлн, +4,06% за сутки, объём торгов $156,58 млрд. Резкий вертикальный вынос капитализации в последние два дня после трёх месяцев болтанки в диапазоне $2,15–2,35 трлн.

( Читать дальше )

13 августа физические лица закрыли 20 558 коротких позиций — с 97 172 (рекорд!) до 76 614 контрактов. Самое резкое однодневное сокращение шорта за последний год. Юридические лица в тот же день сократили лонг на 7 904 контракта и нарастили шорт на 13 193. После чего цена упала на -2.8%, а сегодня на -4.4%

Что в относительных величинах

( Читать дальше )

Продолжение заметки от 31 июля: https://smart-lab.ru/blog/1335012.php
Там была вот такая картинка, с вот таким текстом:

«Техническая оценка сменилась, но рост остается узким, т.е. рынок растёт за счёт малой части бумаг, движение хрупкое.»

А вот и каналы, на белое пришлось в итоге все узкое движение рынка, после переход в начало красного.


( Читать дальше )

Данные об открытых позициях биржа отдаёт бесплатно всем желающим. Каждый торговый день видно, сколько контрактов держат физлица, сколько юрлица, сколько из них в лонг, сколько в шорт и сколько человек за этими позициями стоит. Информация официальная, публикуется по итогам торгов.

Проблема в том, что в сыром виде она почти бесполезна. Открываешь таблицу, видишь «242 574 и 105 796», и дальше что? Много это или мало для этого инструмента? Так было всегда или именно сегодня перекос? Кто из двух групп сейчас в необычном положении?

Ниже разберу, как из этих чисел получается что-то осмысленное. И в конце покажу, что из популярных трактовок подтверждается на истории, а что оказалось красивой сказкой.

Где брать сырые данные

Таблица лежит на странице спецификации каждого фьючерса на сайте биржи. Четыре колонки: физлица длинные, физлица короткие, юрлица длинные, юрлица короткие. Плюс изменение за день и количество держателей позиций в каждой группе.

Есть машинный доступ через ISS API биржи, там же исторические ряды: iss.moex.com/iss/analyticalproducts/futoi/securities. Группы обозначены как fiz и yur, форматы csv, json и xml. Отдельно существует онлайн-раздел с внутридневными данными, но для него нужна регистрация и подписка на сайте биржи.

( Читать дальше )

Продолжение заметки от 15 июля: smart-lab.ru/blog/1328544.php

Собственно как ожидалась граница канала на 2000, так до границы индекс и дошел с последующим разворотом. Получили недельное поглощение, ждем 2400 на границе канала, а дальше куда?) обратно на 1900 или боковик с выходом на 2600?

В самом конце выгрузка по российским акциям, всем 254.

Техническая оценка сменилась, но рост остается узким, т.е. рынок растёт за счёт малой части бумаг, движение хрупкое.

( Читать дальше )

На текущий момент по оценке из множества различных факторов, сейчас широкий откат, это «падение по всему составу индекса, обычно близко к дну», главное ждать разворот, а не ловить падающие ножи. Ниже будет различная информация.

В целом же про российский рынок, с 24 по 30 марта оценка начала падать и 30 марта появилась первая оценка «Продавать», собственно ничего и не менялось особо с того момента, кроме Продавать и Широкого падения. Индекс же сделал уверенные -24% движения.

( Читать дальше )

Всем доброе, сделали удобное расширение для браузеров, для быстрой оценки акций по фундаменталу, технике и основным показателям. Работает на любом сайте, выделяете тикер, получаете оценку, нажимаете на иконку и читаете первичные данные.



Что показывает по выделенному тикеру, по рынкам РФ и США:

• Ранк: сводная оценка бумаги от 0 до 10 с разбивкой по семи факторам — стоимость, качество, рост, техника, дивиденды, прогнозы, сезонность.
• Фундаментал: профиль компании относительно своего сектора и ключевые мультипликаторы — P/E, P/B, ROE, чистая маржа, долг/капитал, дивидендная доходность.
• Техника: сводный вердикт «покупать / нейтрально / продавать» и баллы по осцилляторам, тренду, объёму и волатильности.

То есть прямо в статье, в новостях или в брокерском приложении выделяете SBER или AAPL и сразу видите: дорогая бумага или дешёвая, что по технике, платят ли дивиденды. Без вкладок и терминала.

Важный момент по технике, где сводная оценка, она считается отдельно, дополнительно идет учет силы акции, чтобы понимать, при заходе с текущих это возможность поймать очередное дно или же это откат в тренде, или при всех бычьих индикаторах, это сильный тренд или уже перегрев и необходим выход. 

( Читать дальше )