Доминация BTC — 59,6%, ETH — 11,02%, стейблкоины — 9,78%, прочие — 19,61%. Капитализация рынка $2,61 трлн, +4,06% за сутки, объём торгов $156,58 млрд. Резкий вертикальный вынос капитализации в последние два дня после трёх месяцев болтанки в диапазоне $2,15–2,35 трлн.

13 августа физические лица закрыли 20 558 коротких позиций — с 97 172 (рекорд!) до 76 614 контрактов. Самое резкое однодневное сокращение шорта за последний год. Юридические лица в тот же день сократили лонг на 7 904 контракта и нарастили шорт на 13 193. После чего цена упала на -2.8%, а сегодня на -4.4%

Что в относительных величинах

Продолжение заметки от 31 июля: https://smart-lab.ru/blog/1335012.php
Там была вот такая картинка, с вот таким текстом:

«Техническая оценка сменилась, но рост остается узким, т.е. рынок растёт за счёт малой части бумаг, движение хрупкое.»

Данные об открытых позициях биржа отдаёт бесплатно всем желающим. Каждый торговый день видно, сколько контрактов держат физлица, сколько юрлица, сколько из них в лонг, сколько в шорт и сколько человек за этими позициями стоит. Информация официальная, публикуется по итогам торгов.

Проблема в том, что в сыром виде она почти бесполезна. Открываешь таблицу, видишь «242 574 и 105 796», и дальше что? Много это или мало для этого инструмента? Так было всегда или именно сегодня перекос? Кто из двух групп сейчас в необычном положении?

Ниже разберу, как из этих чисел получается что-то осмысленное. И в конце покажу, что из популярных трактовок подтверждается на истории, а что оказалось красивой сказкой.

Где брать сырые данные

Таблица лежит на странице спецификации каждого фьючерса на сайте биржи. Четыре колонки: физлица длинные, физлица короткие, юрлица длинные, юрлица короткие. Плюс изменение за день и количество держателей позиций в каждой группе.

Есть машинный доступ через ISS API биржи, там же исторические ряды: iss.moex.com/iss/analyticalproducts/futoi/securities. Группы обозначены как fiz и yur, форматы csv, json и xml. Отдельно существует онлайн-раздел с внутридневными данными, но для него нужна регистрация и подписка на сайте биржи.

Продолжение заметки от 15 июля: smart-lab.ru/blog/1328544.php

Собственно как ожидалась граница канала на 2000, так до границы индекс и дошел с последующим разворотом. Получили недельное поглощение, ждем 2400 на границе канала, а дальше куда?) обратно на 1900 или боковик с выходом на 2600?

В самом конце выгрузка по российским акциям, всем 254.

Техническая оценка сменилась, но рост остается узким, т.е. рынок растёт за счёт малой части бумаг, движение хрупкое.

На текущий момент по оценке из множества различных факторов, сейчас широкий откат, это «падение по всему составу индекса, обычно близко к дну», главное ждать разворот, а не ловить падающие ножи. Ниже будет различная информация.

В целом же про российский рынок, с 24 по 30 марта оценка начала падать и 30 марта появилась первая оценка «Продавать», собственно ничего и не менялось особо с того момента, кроме Продавать и Широкого падения. Индекс же сделал уверенные -24% движения.

Всем доброе, сделали удобное расширение для браузеров, для быстрой оценки акций по фундаменталу, технике и основным показателям. Работает на любом сайте, выделяете тикер, получаете оценку, нажимаете на иконку и читаете первичные данные.



Что показывает по выделенному тикеру, по рынкам РФ и США:

• Ранк: сводная оценка бумаги от 0 до 10 с разбивкой по семи факторам — стоимость, качество, рост, техника, дивиденды, прогнозы, сезонность.
• Фундаментал: профиль компании относительно своего сектора и ключевые мультипликаторы — P/E, P/B, ROE, чистая маржа, долг/капитал, дивидендная доходность.
• Техника: сводный вердикт «покупать / нейтрально / продавать» и баллы по осцилляторам, тренду, объёму и волатильности.

То есть прямо в статье, в новостях или в брокерском приложении выделяете SBER или AAPL и сразу видите: дорогая бумага или дешёвая, что по технике, платят ли дивиденды. Без вкладок и терминала.

Важный момент по технике, где сводная оценка, она считается отдельно, дополнительно идет учет силы акции, чтобы понимать, при заходе с текущих это возможность поймать очередное дно или же это откат в тренде, или при всех бычьих индикаторах, это сильный тренд или уже перегрев и необходим выход. 

Всем доброе! Меня зовут Дмитрий Семенов, я основатель аналитической платформы ETPINVEST и мы провели второе масштабное исследование — на этот раз по RSI. Тот же датасет, что и в прошлом исследовании скользящих средних: 1 210 акций США (с 1970-х) и 251 акция России (с 2003-го). 2 576 стратегий: классические зоны 30/70, кумулятивный RSI, пересечение центральной линии, конвергенция, Failure Swing, двойной RSI, Stochastic RSI, адаптивные зоны Кардвелла, моментумный RSI и ещё десяток вариаций. Ниже — ключевые выводы. В конце — ссылка на полную статью с таблицами и CSV для скачивания.

RSI(14) 30/70 не работает

Начнём с главного разочарования. Учебниковый RSI(14) с зонами 30/70 на рынке США даёт 4,92% годовых. Buy & Hold — 11,62%. Проигрыш в 2,4 раза. Просадка снижается (67,5% вместо 77,8%), но такой ценой? На МосБирже ещё хуже: RSI(14) 30/70 — минус 0,45% годовых. Медианная акция теряет деньги.

При этом RSI(14) 30/70 набрал 29 630 сделок по всему датасету — статистика здесь надёжная, это не артефакт.

Всем доброе! Сегодня поделюсь небольшой и краткой статистикой, без подробного расписания тестирования, по открытым позициям на фьючерсах с Мосбиржи, которые доступны по ссылке: www.moex.com/ru/derivatives/open-positions

Контрарный подход не работает

Физлица бычьи + юрлица медвежьи. На данных 2021–2025 это полный рандом (2 926 сделок): Винрейт 47,2%, средняя отрицательная −0,27%. 

Физлица медвежьи + юрлица бычьи. 2 071 сделок и винрейт 47,0%, средняя −0,71%.

Вывод простой: Нет никакого смысла смотреть и торговать только по направлению юриков или физиков. Например, информация о том, что юрики стали наращивать лонги в золоте, никакого практического смысла не имеет, это не работает.

Что же работает?

Работают соотношения. Когда доля лонгов юриков больше 70%, то винрейт за 30 дней показывает 56,2% со средним +2,54% (1 723 сделки). Если добавить фильтр — конвергенция (бычья дивергенция) 40 дней + соотношение лонгов к шортам больше 60% — точность поднимается до 59%, а средняя до +11.3% за месяц, но сделок уже меньше (463).