Добрый вечер, коллеги!

Все мы в разное время занимались подгонкой (curve-fitting) и всегда с разным успехом.
Главное в подгонке — убедить себя в том, что подогнанное решение будет работать и в будущем.

С этим есть большие сложности.

Субоптимальные алгоритмы для максимизации эквити можно легко получить на любом интервале. Вне зависимости от типа модели исполнения — маркетной, лимитной etc. Я специально пишу «субоптимальные», поскольку в полном объеме решение задачи максимизации эквити практически невозможно получить без квантового компьютера или чего-то в таком роде — такое решение неизбежно будет зависеть от огромного перебора данных. К счастью, приближения к идеальному решению получаются достаточно просто.

Тем не менее, все субоптимальные алгоритмы, максимизирующие результат эквити, начинают сразу косячить за пределами окна оптимизации. У меня не получилось побороть этот феномен, ну и я не слышал, чтобы кто-то в мире смог как-то его побороть.
Да, есть масса способов аутотренинга, вроде WTF WFT тестов, но это не более, чем способ убедить себя в успехе (IMHO).

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Признаюсь сразу, этот пост носит легкую политическую окраску, так что скоро он окажется в оффтопе, а я — в бане.

Но это не мешает мне высказать пару умных мыслей.

1. Что главное для успеха трейдера?

Разумеется, это понимание рынка (модель?) и вера в себя (умение совершенствовать модель?)

2. Что главное для трейдера в случае лосса и/или тильта

Разумеется это вера в себя и умение работать надо ошибками (перестройка модели?)

Почему же все структуры в мире не следуют этим принципам? И не признают ошибки?
Или все же признают, а мы просто про это не знаем?

Предлагаю к рассмотрению 3 кейса (выбор мой, при необходимости может быть продолжен)

1. Резня в деревне Сонгми (03.1968)

Все советские люди (ну я так считаю) хотя бы раз слышали про эту гнусную часть истории американской военщины. Гнусные американские военные под влиянием инсинуаций союзников полностью выжгли и убили вьетнамскую деревню. По данным советских источников погибло 567 человек, в т.ч. 173 ребенка. Резню устроил Уильям Келли (пехота), остановил Хью Томпсон (вертолетчик).

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

С удовольствием почитал говносрач диспут про предложение Вассермана конфисковывать кэш свыше 1 млн. руб.

И пришла мне в голову историческая аналогия.

Помните, как в 1930-е в Ненавистных Штатах вражеское государство объявило скупку золота по грабительскому фиксированному курсу? А несданное золото подлежало конфискации? Ну, уже не помните, наверное, тогда Гугл вам в помощь.

Аналогия: обязуем граждан России обменять кэш свыше 1 млн. руб. на цифровой рубль (когда он все же будет запущен). А уже тех, у кого нашли неучтенный кэш выше нормы ПОСЛЕ обмена, технично ставим в коленно-локтевую позу.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

Уместна аналогия или нет?

С уважением

P.S. Анекдот
Армянское радио спрашивают:
«Чем социализм отличается от капитализма?»
Армянское радио отвечает:
«При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме — наоборот!»

Добрый день, коллеги!

Есть предложение к Тимофею Мартынову
1. Разрешить минусовать топики, чтобы не писали разную хню (и я в т.ч.)
2. За 100 минусов к топику — недельный бан
3. Разрешить ставить больше одного минуса к камменту (не к топику)

Последний пункт требует пояснения.
Хороший каммент собирает много плюсов.
Но по ним сложно разобраться, какой мудак поставил минус, пока не откроешь весь список проголосоваваших.
А так — видишь, что твой каммент в минусе — открываешь — и сразу видишь всех мудаков.

Удобно, епть)

Что вы думаете по этому поводу, коллеги

С уважением

Добрый день, коллеги!

Хочу поделиться с теми из вас, кому это интересно, простой, но полезной фичей.

Не секрет, что все алготрейдеры в том или ином виде используют подгонку для получения рабочих стратегий.
Кто-то делает это в лоб и надеется, что полученный методом curve-fitting алгоритм будет работать в будущем.
Кто-то дополнительно делает WTF WFT тесты и отбраковывает плохих кандидатов.
Кто-то просто использует моделирование для подбора оптимальных параметров системы.
Во всяком случае мне неизвестна ни одна алгоритмическая ТС вообще без параметров.

Ниже я расскажу, как отличить пруху от собственной гениальности потенциально проявившую себя закономерность от простого результата подгонки

1. Тестируем алго в достаточно большом окне (лично я использую 500000+ баров)
2. Тестируем алго в окне вдвое большего размера (1000000+ баров)

Если результат вырос в 2 раза (примерно) — возможно, наша ТС эксплуатирует некую стабильную закономерность
Если в 1.5 раза (примерно, точнее в sqrt(2)) — скорее всего, это тупо результат подгонки

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Начну издалека — есть у меня на кухне одна штука, термопот называется.
Это типо автоматический чайник, который постоянно держит воду подогретой. Электричество, конечно, он не экономит, но пользоваться им очень удобно.
1. Сразу наливаешь горячую воду
2. Вода может быть любой предустановленной температуры (не все чаи завариваются кипятком)
Если температуру выставить на 65 градусов, то он и электричество может начать экономить...

Так вот, коллеги, однажды заваривают я чай, пробую, помои какие-то теплые. Не обращаю внимания, вспоминаю, что недавно заливал в термопот воду (у него емкость 4 литра), м.б. прогреться не успел.
It's Ok. Через полчаса пробую опять заварить чай — опять получаю теплые помои. Но думаю о чем-то, опять забиваю...
It's Ok. С третьего раза понимаю, что терморегулятор выставлен на 65 градусов, так что вода горячее не будет. Кто-то сбил, наверное.

При этом между 2-й и 3-й попыткой я построил много гипотез в фоновом режиме, но ни одна из них не оказалась верной…

( Читать дальше )