Dear IBKR Client,

With the outbreak of open military hostilities between Russia and Ukraine, and the announcement by governments around the world of sanctions and other retaliatory actions to be applied against Russia, we want to restate our prior warnings regarding assets and investments in your account that may be significantly impacted by either market and/or geopolitical events.

• Investment products with sensitivity to the Russian securities and debt markets experienced extraordinary volatility in the past several days. Continued volatility of this extreme scale should be considered in your investment decisions. Ongoing volatility in energy and commodity markets can also be expected. Changes to the exchange/statutory or IBKR margin policies may occur with little or no advance notice.
• Clients holding positions in Depository Receipts (ADR/GDR) or derivative securities (ETFs, closed end funds, etc) that are exposed to the Russian or Ukrainian markets may be prevented from any transactions in these instruments if sanctions are applied that impact the ability of these issuers of these securities to operate normally.
• Clients with positions directly on the MOEX exchange are reminded of the possibility that sanctions will be applied within the international banking infrastructure that could interfere with an orderly exit of positions and delivery of sale proceeds back to their IBKR accounts. Sales proceeds could be frozen in Russia for an indeterminate period.
• Clients with Russian residency (or residency in the parts of Ukraine subject to sanctions imposed by various governments) may be blocked from accessing their IBKR account, or effecting transactions (including deposits or withdrawals). Clients should also consider the possibility of a technical block applied to the international internet infrastructure impacting the ability to access your IBKR account(s).  

( Читать дальше )

Dear IBKR Client,

As you are likely aware, the elevated tension between Russia and Ukraine has led to increases in regional and global risks. The situation is fluid and no official sanctions have been announced.

We remind clients holding Russian securities traded on the Russian exchanges that these assets are particularly exposed to economic and political events, including governmental decisions to restrict activity or access to accounts, the inability to close positions, restrictions on the movement of funds in and out of Russia or the Ukraine, and other serious disruptions.

IBKR cannot guarantee the accessibility to our liquidity in these assets and clients concerned with such impacts should consider appropriate steps to mitigate these risks.

The following might be affected

Assets denominated primarily or secondarily in Ruble (RUB, Russian securities/debt or security linked derivatives).
Energy sensitive assets (energy commodities, energy companies, etc.).
Impact on European and/or Global markets deriving from interruptions in commodity and energy supplies. 
General market risks resulting from events with large volatility and uncertainty for economies.
Regards,

Interactive Brokers


С эльфийского:

Уважаемый клиент IBKR,

Как вы, вероятно, знаете, повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной привела к увеличению региональных и глобальных рисков. Ситуация нестабильная, и никаких официальных санкций объявлено не было.

Напоминаем клиентам, владеющим российскими ценными бумагами, торгующимися на российских биржах, что эти активы особенно подвержены влиянию экономических и политических событий, включая решения правительства об ограничении деятельности или доступа к счетам, невозможность закрытия позиций, ограничения на движение средств в и из Россия или Украина, и другие серьезные нарушения.

IBKR не может гарантировать доступ к нашим ликвидным средствам в этих активах, и клиенты, обеспокоенные такими последствиями, должны принять соответствующие меры для снижения этих рисков.

Следующие могут быть затронуты

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Пытаюсь доковырять специфику опционов на VIX. Что более-менее понятно на данный момент (возможно, формулировки будут неккорректны с точки зрения применения терминологии, но суть передать попробую) Сами опционы привязаны к индексу, доска опционов активируется при активации индекса, центральный страйк показывается по индексу, однако расчеты ведуться от базового фьючерса. Это приводит к тому, что стандартные опционные аналитики типа OW начинают дико глючить, соответственно, отстраиваемый ими профиль не будет строго соотвествовать реальному положению дел. Профиль в аналитике TWS более менее похож на реальный. Но в итоге к эксрипации фьючерса его значение подтягивается к индексу и они начинают плюс-минус биться. Что касается месячных опционов, тут более менее понятно, однако есть еще недельные, и тут вылезают вопросы. Покажу на примере (скрины от вчерашнего дня).

Имеем график индекса, Рис.1. Текущее значение 17.15.


( Читать дальше )

Тарьте колы на доллар, вдруг колымага доплывет. Если что, завтра скините )

Коллеги, всем добра! Кто арендует сервак на ruvds.com — не в курсе, что там у них? Со вчерашнего вечера нет доступа к vps-серверу, послал запрос в техподдержку — отмораживаются. Сам сервак через сайт вижу, вроде живой, обрубило удаленный доступ.

С уважением! ББ

Коллеги, всем добра!
К сожалению, таки пришло время поменять опционный аналитик OW на что-то рабочее. Причина — разработчики еще в прошлом году в процессе одного из своих глобальных апгрейдов хорошо поломали свою программку. Кое что им удалось восстановить, но касательно работы в связке с TWS там полный швах и глобальные косяки, криво-косо работать можно только исполняя дикие пляски с бубном. Косяки не исправляются, видимо клиентура на америке  им не интересна, наверное нас мало и нет смысла заморачиваться (смысл покупки программки только под мосбиржу кстати тоже вызывает вопросы, есть вполне приличные бесплатные аналоги с похожими функциями). Жалко конечно, сама идея и реализация интересная, плюс привычка многолетнего юзания, когда все знакомо и уже заточено под тебя, стоимость тоже в пределах разумного,  но — не нужны, значит не нужны, дело хозяйское ).

Отсюда возникает вопрос коллегам, работающим с опционами на америке через IB — какие аналоги предлагает рынок ПО? Вроде слышал про ТОС, но он не работает с клиентами из РФ. Елисеевская программка заточена под своего брокера, плюс подключается только от 50 тыс. на счете. Есть бесплатный аналитик http://www.optionpnl.info/risk с сильно урезанным функционалом. 
Что посоветуете исходя из личного опыта?

С уважением! ББ

Коллеги, всем добра! Продолжаем ковырять тонкости работы с опционами на индекс волатильности VIX. В прошлой публикации https://smart-lab.ru/blog/672447.php с помощью привлечения коллективного разума раскапывались возможные подводные камни в плане работы с этим хитрым инструментом. Так, одним из выводов является факт, что опционы с разными датами привязаны каждый к своим фьючерсам, и в случаен разбалансировки можно сильно влететь, посему нужно действовать аккуратно, считать позиции по марже как отдельные сделки и брать риски исходя из максимально неприятного варианта. Огромная благодарность камрадам, которые поделились своим опытом в этом плане.
Сейчас же хотелось бы покопаться в тонкостях выхода на экспирацию по данному инструменту, в случае, если нет досрочного закрытия позиций. При открытии позиций с опционами на VIX, в терминал прилетает вот такое сообщение от брокера:

"Данное уведомление было отправлено Вам Interactive Brokers, поскольку недавно на счете были замечены операции с производными финансовыми инструментами по андерлаингу VIX.

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! На данный момент времени ковыряю опционы на VIX на предмет что это такое и что с этим можно сделать.
Инструмент очень интересный, хитрый и непростой, хотелось бы во всем этом разобраться. Есть производные типа VXX, но там все стандартно.
Вопрос вылез следующий. Если работать на одном сроке, то принципы работы и маржинальные требования особо не отличаются от  работы на стандартных инструментах. Однако, если собирать календари, там уже вылезает специфика.
С чем столкнулся — строю календарь на одном страйке на колах (мне нужны именно колы)



22-й страйк, продажа февраля, покупка марта. На обычных календарях это покрытая позиция, но на VIX начинает очень сильно грузить маржу:


( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Как обещал, кратко по годовым итогам работы через IB и некие выводы и наблюдения.

Сначала данные по цифрам. В начале года внесено 200 тыс. (конвертировано в 3200 долларов). В апреле довнесено 50 тыс. ( не хватало средств для одного эксперимента с тестированием маржин-колла, конвертировано в 698 долларов). Итого внесено 250 тыс. рублями / 3900$ без копеек. В конце года проведена обратная конвертация 413$ — 31 000 рублей, 30 000 рублей подано на вывод. Все операции рублями через Тинькофф, конвертация через IB по схеме FXCONV.

По цифрам на конец года: в $ до вывода 5 395$, прибыль соответственно 1 495$ (38%). Прибыль в рублях для расчета налоговой (пересчет сделок по текущему курсу на момент совершения) с учетом вычета комиссии 117  311 (47%).  В связи с долларовой переоценкой рублевая прибыль увеличивается, налогов в данном случае придется заплатить больше, нужно это обязательно учитывать при расчетах. Некоторые ушлые товарищи из разряда инфоцыганят ставят это в свои заслуги, виртуально увеличивая тем самым процент доходности, на самом деле это негативный фактор.

( Читать дальше )

Там у вас сейчас веселуха ) Как тебе такое, Илон Маск? ©