Сегодня с утра ЦБ РФ сильно мутит с показателями. Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности сильно просело. Спецы по макроэкономике/макрофинансам есть? Трактовка нужна?

В пятницу 21 августа 2018 на ММВБ в послеторговую сессию прошли значительные по объему сделки. Событие значимое, может быть индикатором РЦБ на многие месяцы. Куда пойдем? Вниз под весом санкций? Или вверх на ослаблении последних?
Обсуждение начал Ignat в посте https://smart-lab.ru/blog/495475.php и оно незаслуженно прошло незамеченным. Рассматривались покупки/ продажи 19 эмитентов. Остальные объемы (у других эмитентов), наверное, незначительны.
Продолжим. И расширим поле нашего исследования на рынок АДР, послеторговую сессию буржуев в Лондоне, на тех же 19-ти эмитентов.
Объем на ММВБ составил 21.2 млрд. рублей.
Объем на АДР составил 11.62 млрд. рублей.
Сравним эти объемы с Индексом ММВБ.
На графике. 



Синия линия — объемы на постторгах ММВБ в зависимости от эмитента.
Красная линия — распределение суммы 21.2 млрд. рублей по индексу ММВБ. Это «имитирует» покупку гипотетическим индексным фондом на указанную сумму. Видно, что в полеторговую сессию или закупился по индексу индексный фонд, или закрылся весь индексный фонд и его купил кто-то очень большой (гораздо больший по объему фонд, фонд-стратег, фонд-инвестор, фонд владения).

( Читать дальше )

Нашел в интернете. Это правда?

Минфин США поставил на паузу долларовый пылесос
США перевели в «спящий» режим программу рекордного привлечения долга на рынке, в ходе которой с начала года американский Минфин изъял из глобальной финансовой системы 947 млрд долларов.
Начиная с сентября Казнчейство США гасит краткосрочные векселя, возвращая рынкам долларовую ликвидность. На прошлой неделе были погашены бумаги на 18 млрд долларов; в четверг, 13 сентября, состоится погашение еще на 22 млрд.
С учетом долгосрочных нот и бондов чистый переток капитала в американский госдолг сократится до 10 млрд долларов (с 1 по 14 сентября), что 12 раз меньше суммы за предыдущие две недели.
Долговой план на второй квартал (329 млрд долларов) выполнен досрочно, следует из данных Минфина. За июль и август США разметили 338 млрд долларов нового долга на покрытие дефицита бюджета, спровоцировав судорожный тремор в развивающихся странах и обвал валют от Турции до России.
Репатриация долларов в американский бюджет обвалила финансирование развивающихся стран вдвое. За лето компании из развивающихся стран смогли привлечь за рубежом лишь 28 млрд долларов — на 60% меньше, чем год назад. Правительствам удалось занять 21 млрд долларов, что на 40% ниже прошлогодней суммы, подсчитали в Dealogiс.

( Читать дальше )

ADR в Лондоне торгуется до 18:30? Откуда котировки после 17:30?

Индекс ММВБ выдернули вверх в последний день месяца, пробили уровень 2300. Почему? Зачем? Какая цель?
Варианты:
1. Случайное событие, просто появились деньги в конце месяца.
2. Бюджетные проплаты в конце срока (месяца), чтобы отчетность правильная была (казначейство, исполнение бюджета...). 
3. Банки приводят свою валютную позицию в соответствие с требованиями ЦБ РФ, распродают валюту, рубли инвестируют.
4. Инвесткомпании, банки, инвестфонды «рисуют» баланс для бонусов (переоценка активов на конец месяца).
5. Отмена санкций (частично).

Это не опрос, просто варианты для дальнейшего обсуждения. Может кто-то знает правду? Поделитесь!

Сбер купили на 3,5 млрд. руб. на постторгах.
ВТБ продали на 3,5 млрд. руб. на постторгах.
Ребалансировка, однако.
И дивгеп по ВТБ совсем запутали. 

Продолжим о Сбере. Падение Сбера состоялось. Сейчас возвратится на 225. И, учитывая, что сегодня проведена образцово-показательная порка («бомбить в Сирии не будем», «обойдемся финансами»), будет отскок минимум до 245. К вечеру. Буржуи денег терять не любят. Продавать будут от 240-250 и медленно. 
Далее 150. Срок операции 3-6 месяцев. Все по плану.

З.Ы. Сегодня к 16-00 слили в Сбере 3 млрд. рублей (чистыми). Один млрд. вернут и закинут назад к… 225 и далее 245 (по грубым оценкам).

З.Ы. 2. Заметили 215 держат сверху — до 17-30 будут ступеньками, надо держать марку - образцово-показательная порка, однако.

Light на 61.3 к концу дня. Ждем. Вынос был в 16-30, мелкий такой, +1%. теперь даем -4%. IMHO.

Сегодня Греф проговорился — дивиденды определят после назначения нового состава правительства — в апреле. Проблемы с капиталом у Сбера серьезные — назовут Сбер «обычным коммерческим частным» банком и все — вниз… (Прибыль в капитал, дивиденды — 10% прибыли, цена 225 и далее 150 рублей...). А, вообще, видится сценарий 2007 года. Амеры закупались в 2009 году с 10 по 80 рублей. Деньги ФРС отовсюду возвращает, программа QE закончилась. Одна проблема — продать Сбер по 250 некому. Поэтому их план — напугать российских олигархов и чиновников, заставить вернуть деньги (валюту) в РФ, поменять ее на ОФЗ и акции. Все как в 2007 году (смотрим график), однако… Срок операции 3-6 месяцев. Смотрим.

Р.S. Сбер 16.03.2018 18:40 слили на 1 млрд. чистыми. Сегодня 17:12 еще 1 млрд. слили.

Рисуется уровень 98. Тупо на глаз. Через 99 и остановку. Все сегодня.