Все хотят спрогнозировать движение Сбера завтра. Попробуем вместе.

Цель — прогноз Сбера на 1 (1-3) дня.

Входные данные — с декабря рост акций (и амеры, и акции РФ, и Сбер), последнюю неделю резкий обвал всего, будет продажа 50% УК Сбера по линии ЦБР-Правительство. Дополним паникой на коронавирусе (вирус есть, паника гипертрофировано сильная), борьбой Трамп-демократы.

Анализ данных — последние 3 месяца ФРС, ЕЦБ, ЦБ Китая массово печатали деньги. Итог — сначала рост акций-фьючерсов по всему миру, потом деньги перенаправили в ФРС (как итог этого вырос доллар против евро, выросли гособлигации США, очень сильно выросли акции высокотехнологического сектора США — Apple, Tesla, Microsoft). В последнюю неделю — паника на вирусе, удар по Трампу (обвал на акциях США и далее по всему миру, «Трамп виноват», отметим и убытки инвесторов за февраль — бонусов им не будет, «это жертва»). На ММВБ игра избушек, Сбер купили 26 февраля на 1800мр (начали игру вверх, неудачно), 27 февраля на новых прогнозах все купленное продали (отметим, что с 18-00 до конца дня продали 800мр, это была паника избушек) с небольшим убытком, ~0,5% от 1800мр. 27 февраля на фоне паники — на ММВБ переставили на 4% вниз, чуть слили — 700мр (всего лишь :), сравни с 1800мр).

( Читать дальше )

ФНС заблокировала счет российского подразделения Google в Ситибанке.
tass.ru/ekonomika/7852929?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Совсем обнаглели, так и ФРС  в РФ заблокируют. :)

Три дня была паника по поводу распространения коронавируса, СМИ, посты Смартлаба. Падение рынков.  Вчера выступил Трамп,  великая страна, великий президент, горячая тема и полная тишина. На ветке Сбербанка помогли найти новость. Вот она. smart-lab.ru/mobile/topic/597137

Нужен перевод, краткое содержание и желательно анализ сказанного плюс анализ почему она не на первых строках новостей.

P.S. Краткий перевод (спасибо Advocate) — американские граждане спасены. Всех их привезли домой, эвакуировали. В Америке лучшая медицина в мире, вакцина — легкий вопрос. Призвал покупать фонду. Отставить трусость.
Тетка рассказала, как не заболеть.

Вывод — паника искусственная, повод напугать всех, вернуть деньги в Америку под крыло ФРС, снизить рост Китая и БРИКС в целом. Учитывая напор СМИ по всему миру, это не коррекция рынков ценных бумаг, а полный слив всего и везде, кроме США. Полный аналог — 2008 год, см. недельный-месячный график. То-то наш ЦБР рубль не держит. Все о чем так долго говорили последнее время НАЧАЛОСЬ. Уже вижу заголовки — Неумелая политика Трампа привела к тотальному обрушению рынков по всему миру, Дайте нам нового внятного президента-демократа. Яма в ноябре.

Отвечу Николаю Скригану. Он недоволен сайтом, пишет свои мысли ниже постом.

Николай, ваши посты/теорию понимает 5-10% людей. Нужны знания, образование, время и желание понять то сложное (почти научное), что вы пишите. А здесь на Смартлабе народной форум, очень разношерстная публика.
Приведу аналогию. Вы пришли в школу и толкаете свои мысли. А слушают вас все — от первого до одиннадцатого класса, учителя и пришли несколько родителей и чиновники из Минобразования. Кто вас оценит? Учитель физики, учитель математики, три отличника из старших классов, один родитель. И все! Остальные будут смеяться над старым пнем, который не понимает, что «нада купить дешева и продать дорого, и диржаться трэнда».

А теперь поймите Тимофея! Он сделал сайт, затратил свои деньги, силы, время. Он или подпольный миллиардер, который для благотворительности и для людей делает доброе дело. Или бизнесмен, который для денег и для своей  души делает интересное ему дело. Думаю, что будет хорошо, если он не в убытке с этим проектом.

( Читать дальше )

Прогнозы можно делать по любой информации. Точность будет разная, но общую направленность можно угадать.
Возьмем, например, сегодняшние посты на Смартлабе. Паника от толпы (посты недлинные 2-10 слов, в основном, анализа нет). Паника заказная (посты чуть длинее, но аналитики тоже нет, взывают к эмоциям). Разумных постов не больше десяти (разумные посты в Смартлаб уже не пишут, авторы иссякли, ушли в Телеграм-Вконтакте и т.д.). Почти все разумные посты — реклама своих каналов — немного инфо и ссылка на свой ресурс. И все же спасибо им, иначе вообще читать нечего будет на сайте.

Запомнился один пост, точнее пост-ссылка - smart-lab.ru/blog/596315.php. Там очень интересно (по ссылке), хотя пост прошел незамеченным, комментов нет. Если коротко — автор проанализировал количество денег у ФРС и в гособлигациях США, выявил факт — амеры уже перестали печатать деньги (в последние две недели). Его прогноз акции упадут, паника с вирусом — прикрытие движения денег хозяев ФРС. В канве прогноза — акции Китая, они  стоят, Китай побеждает вирус (вакцина, динамика зараженных).

( Читать дальше )

До последнего времени Вопрос продажи Сбербанка от ЦБР в сторону Правительства РФ/ФНБ/Минфина практически не обсуждался. Дилетантская волна в СМИ не в счет. А спецы и  «люди в теме» молчат. Но кое-что просачивается в Инет.

Итак. Предстоящая продажа Сбербанка — значимое событие для мировой экономики, крупнейшая сделка в истории РФ. И как любое значимое событие эта сделка сложна и многогранна, здесь много игроков, много побудительных моментов/сил, много денег и политики. 

Коротко.
1) Сбербанк, собственники — 50% ЦБР, 45% международные якорные инвесторы (фонды ФРС), 2,5% нерезиденты — спекулятивные иностранные фонды, 2,5% резиденты — юрики-физики из РФ.
2) Игроки-цели -
2а) Силовики из руководства РФ хотят выдернуть Сбербанк из-под ФРС (порвать цепочку ФРС-ЦБР-Сбер), они готовят изменение Конституции, смену статуса ЦБР (главенство национального законодательства перед международным), хотят получить возможность тратить ФНБ, МВР, а не хранить его на счетах ФРС (для любознательных — читать Хазина),

( Читать дальше )

ФРС в 1-м отчете о финстабильности выразила опасения в связи с долговой нагрузкой компаний. Доллар упал, рубль вверх, акции США вверх, нефть вверх. Думаю, и наши акции подрастут как рисковые активы. Долларов много, а покупать в Америке нечего (так сказала ФРС).

Сегодня с утра ЦБ РФ сильно мутит с показателями. Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности сильно просело. Спецы по макроэкономике/макрофинансам есть? Трактовка нужна?

В пятницу 21 августа 2018 на ММВБ в послеторговую сессию прошли значительные по объему сделки. Событие значимое, может быть индикатором РЦБ на многие месяцы. Куда пойдем? Вниз под весом санкций? Или вверх на ослаблении последних?
Обсуждение начал Ignat в посте https://smart-lab.ru/blog/495475.php и оно незаслуженно прошло незамеченным. Рассматривались покупки/ продажи 19 эмитентов. Остальные объемы (у других эмитентов), наверное, незначительны.
Продолжим. И расширим поле нашего исследования на рынок АДР, послеторговую сессию буржуев в Лондоне, на тех же 19-ти эмитентов.
Объем на ММВБ составил 21.2 млрд. рублей.
Объем на АДР составил 11.62 млрд. рублей.
Сравним эти объемы с Индексом ММВБ.
На графике. 



Синия линия — объемы на постторгах ММВБ в зависимости от эмитента.
Красная линия — распределение суммы 21.2 млрд. рублей по индексу ММВБ. Это «имитирует» покупку гипотетическим индексным фондом на указанную сумму. Видно, что в полеторговую сессию или закупился по индексу индексный фонд, или закрылся весь индексный фонд и его купил кто-то очень большой (гораздо больший по объему фонд, фонд-стратег, фонд-инвестор, фонд владения).

( Читать дальше )