•      Постарайтесь понять причину, по которой рынки повторяют трендовые модели и фигуры. Начните постижение мастерства трейдинга с изучения основополагающих факторов, влияющих на характер рынка

•      Готовиться к будущей торговой сессии необходимо с закрытия торгового дня накануне. Надо провести сбор информации минувшей сессии на предмет настроения рынка в последний час торговли
•    По теории модели циклов после достижения нового дна начинается резкий рост, переходящий в мощное ралли, а после достижения вершины происходит падение цен и рынок достигает состояния перепроданности. Желательно научиться видеть эти тенденции на графиках цен

  Когда рынок готов к развороту, то в СМИ начинается шумиха – все в один голос говорят о необходимости покупок, потому что рынок на подъёме. Здесь: высока вероятность, что рынок развернётся и начёт падать. И, наоборот, при падении, на самом дне, СМИ начинают трещать о необходимости продаж, что страну ждёт самое страшное и ничего светлого не будет в будущем! Вот тогда и надо покупать.

  Знание психологии толпы много объясняет при движении рынка. Но строить торговую стратегию только на одном этом знании не эффективно.

Никто, никогда не должен использовать рыночные ордера на фондовом рынке, в принципе — ни на ETF, ни на акциях, ни на каких securities. Вы совершаете этот трейд с машиной, не с человеком. Машиной, которая была запрограммирована человеком совершать определенные сделки в определенном диапазоне, с определенными параметрами риска. Эта машина запрограммирована на то, чтобы она прекращала работать, если ее атакуют, если она сталкивается с условиями, не входящими в ее алгоритм, или когда запросов становится слишком много. Рыночный ордер воспринимается как атака- по своей природе это атакующий ордер. Скажем, buy market покупает все, вне зависимости от цены, пока не купит нужное количество акций или паев. Маркет мейкер на кукурузном ETF в начале сессии программирует свой компюьтер (и я сейчас просто выдумываю это), чтобы продавать ETF на сумму $100000 по цене, на 2 цента выше, чем их NAV. Скажем, этот ETF торгуется за 20 долларов/пай, это их индикативная стоимость, и машина постоянно в течение дня ее просчитывает. Маркет мейкер программирует свой компьютер на покупку по цене $19.98 (два цента ниже NAV) и продажу по цене $20.02 (два цента выше NAV), пытаясь заработать немного денег на спреде. Машина, которую он запрограммировал, «думает» и действует тысячными долями секунд, ее действия намного быстрее, чем мы способны видеть на любом чарте. Если вы запускаете рыночный ордер на покупку паев на миллион долларов, компьютер продаст вам паев на $100000 (он был на это запрограммирован), и потом начнет пересчитывать. Если бы это был лимитный ордер, он бы стал продавать вам порциями по $100000 моментально, за тысячные доли секунд, и вы бы получили свой заказ очень быстро. С рыночным ордером совсем другая ситуация. Пока машина первого маркет мейкера пересчитывает после начально исполненных $100000, рыночный ордер начинает искать другие офферы, и закупает по $20.05, $20.50, в количествах, которые ему предложены, только из-за агрессивности этого  типа ордера, в некоторых случаях делая сумасшедшие покупки, скажем, $22 доллара, 10% выше рыночной цены. С таким разбросом цен алгоритмы маркет мейкеров перестают работать и привлекают к себе внимание обслуживающих их трейдеров.