ФОРТС, счет с которого ведётся высокочастчастотная алгоритмическая торговля, так вот с начала этого месяца в отчете начали появляться сборы за неэффективные транзакции. Поскольку в алгоритме ничего не менял, начал разбираться что к чему.
 Первое что заметил, это то что с начала этого месяца Мос. Биржа изменила балы для опционов, вместо 60 теперь дают 0, в остальном ничего не изменилось. Формула расчёта http://fs.moex.com/files/4266 п.10 и параметры http://fs.moex.com/files/5329 .
Обратился к Мос бирже с просьбой разъяснить более подробно методику расчёта по формуле . Официальный ответ был такой: Нужно от количества транзакций (тк. бал за 1тр. = 1) отнимать сумму сбора умноженную на бал сделки умноженные на кол-во сделок и все это умножать на 0.1.

( Читать дальше )