Блог компании Marketstat | АНАЛИЗИРУЙ ТОрговую систему

        Прежде, чем выявить свою торговую систему и выработать алгоритм для совершения сделки, каждый трейдер проходит этапы проб и ошибок. И даже, когда, казалось бы, алгоритм выработан, его соблюдение является еще более сложной задачей.
        Можно много говорить о дисциплине, но любое слепое повиновение дисциплине без учета индивидуальных особенностей человека не приведет к эффективному результату: кто-то кого-то сломает- либо человек станет роботом, либо выработанные правила не будут работать.


Если грубо весь процесс торговли разделить на 3 составляющие:
А. внешняя среда, рынок — влияет на всех и всяк.
В. эмоционально-психологическое состояние трейдера — зависит от чего угодно.
С. набор правил, гипотезы для торговли трейдера — по идее должны учитывать п.1 и не должны зависеть от п.2, что на практике бывает очень редко.

 

То можно сразу выделить несколько вариантов результативности трейда:

1 ситуация: А+ B+ C+: рынок был благоприятен, эмоционально-психологическое состояние хорошее и существовала система правил, которая сработала при этом состоянии рынка.
2 ситуация: А- В+ С+: на рынке бушевали страсти, но морально устоял, потому что был отработан алгоритм поведения. Как пример, выход по стопу.
3 ситуация: А + В- С+: рынок был понятным, но с утра день не задался, что было прописано в алгоритме, поэтому прекратил торговлю, например, после определенной суммы убытка или количества убыточных сделок.
4 ситуация: А + В+ С-: рынок был понятным, настроение отличным и, несмотря на то, что никакой торговой системы не было, просто повезло.
5 ситуация: А — В+ С-: а вот здесь уже не повезло — ситуация на рынке изменилась.
6 ситуация: А — В- С+: и на рынке ничего не понятно, и настроение плохое, но отработала торговая система — закрылся с допустимым убытком или после определенной серии сделок.
7 ситуация: А — В- С -: ну как бы плохо все — непонятный рынок, гадкое настроение и не работает алгоритм.
8 ситуация: А + В- С-: рынок был понятен, но эмоции (зачастую желание получить больше прибыли) взяли вверх, поэтому и не последовал алгоритму.



        Линейный график изменение депозита не сможет передать весь характер торговли, тем более, показать эффективность применяемых правил торговли.

       Если представить свою торговлю в виде графика OHLCV, прототипом которого является график OHLC (определение можно посмотреть тут ) с добавлением параметра Volume — объемы совершаемых сделок, то можно четко увидеть те самые эмоционально-психологические ошибки.


Для примера было  выбрано 5 разных графиков  трейдеров-новичков (данные публикуются с их согласия).














       Состояние рынка непрерывно меняется и стратегия, которая работала на прошлой неделе, может и не сработать сегодня. Когда это происходит, необходимо научиться использовать новую стратегию, при этом учитывая свои эмоциональные реакции.
 
        На этих пяти примерах трейдеров-новичков было наглядно показано, что даже наши действия и результаты можно отобразить как график движения цены.

Напоследок такой вопрос:

если бы вы были инвестором, предоставили бы вы в управление деньги трейдерам 2, 4 и 5?

      P.s: очень хотелось бы выслушать мнение преподавателей
      P.s.s: и, кстати, кто угадает женщину-трейдера?