rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Альфа Капитал | Через какие инструменты инвестировать в иностранные акции?

С 1 октября вступило в силу предписание Банка России о поэтапном запрете «неквалам» покупать бумаги недружественных стран. Но такие инвесторы могут покупать на Московской бирже биржевые фонды (БПИФ) российских управляющих компаний на иностранные активы. Для их покупки не нужно проходить тестирование. 

На текущий момент у нас есть 3 биржевых фонда на иностранные акции, доступные к торговле на Московской Бирже:

Альфа-Капитал Квант — AKQU
Альфа-Капитал Видеоигры — AKVG
Альфа-Капитал Космос — AKSC

В этом посте более подробно расскажем о БПИФ Альфа-Капитал Квант (AKQU).

Основные вопросы при управлении портфелем бумаг – правильно определить момент входа и выхода. Постфактум эти точки очевидны, но в реальном времени все сложно:
— Возможности человека ограничены, как и время на принятие решения.
— Меняется психологическое состояние.
— Ограниченное число отслеживаемых бумаг.
Таким образом, большинство управляющих на длинном горизонте проигрывают бенчмарку.

БПИФ Квант (AKQU) представляет из себя фонд, который в большей степени ориентируется на динамику движения широкого рынка S&P500.  Алгоритм внутри фонда отслеживает динамику 500 акций, автоматически выявляя точки вероятного начала и окончания растущих трендов. Сигналы на покупку и продажу акций исполняются управляющим вручную – с учетом ликвидности, издержек и других факторов. Тестирование на исторических данных показывает эффективность алгоритма при любой динамике рынка: росте, снижении, боковом движении.

Как работает AKQU?

В Кванте портфельный управляющий отмечает точки начала и конца тренда в большом числе бумаг за длинный период (500 акций из индекса S&P500, более 10 лет истории, 5-7 тысяч примеров для обучения). Показывает алгоритму данные о ценовых движениях и оборотах незадолго до и после начала/конца тренда. Алгоритм настраивает параметры через поиск повторяющихся закономерностей. Настроенный алгоритм используем для распознавания точек начала и конца тренда (ежедневно анализируем 500 бумаг).

Таким образом:
• Сохраняем: экспертизу управляющего (он обучает алгоритм)
• Расширяем: его возможности оперативно отслеживать большое число бумаг
• Повышаем: объективность оценок вероятности начала/конца тренда
• Убираем: эмоции

Последние пара месяцев были непростыми для рынка акций США. Усиление ожиданий ужесточения политики ФРС несмотря на ухудшение прогнозов по экономике рынки оказывали гнетущее влияние на настроения инвесторов. Общий тренд оставался негативным, попытки разворота вверх обрывались выходом очередных макро-данных или заявлений регулятора. На это фоне в стратегии сохранялась повышенная доля денежных средств. При этом торговая активность была достаточно высокой, алгоритм продолжал находить интересные моменты для входа в отдельные бумаги. Конечно, стратегия не рассчитана на то, чтобы при падении рынка показывать положительный результат, но потери портфеля были, тем не менее, намного меньше, чем снижение индекса. Например, если в сентябре индекс S&P 500 снизился на 9.3%, а его вариант с равными весами – на 10.2%, то снижение портфеля стратегии составило всего 5.04%. По итогам 3 квартала снижение индексов составило 5.3% и 5.2%, тогда как снижение стратегии составило порядка 1.5%.

★2
29 комментариев
помнится смотрел ваш etf по недвижке,
если ничего не путаю, после 24/02 биды пропали
да и стоимость пая нифига не росла
так что вопрос доверия
avatar
я бы купил, но мои доллары лежат мёртвым грузом с весны.
и всё потому, что доллары лежали на брокерском счёте и ЦБ их считает (при переводе на текущем) купленными после марта 2022
Альфа, какие перспективы? я обязательно должен продавать $, что бы потом снова их купить, но не в санкционном банке (
Николай Помещенко, Альфа капитал не имеет отношения к альфа банку. Откуда знаю — все денежные средства заморожены с февраля месяца, но по причине евроклира. Абсолютно ВСЕ! 
Владимир Василевский, у меня рублевые в порядке. а про $ забыл пока. ну целее будут, я успел все амер акции продать и, похоже, спас этим депо :)
Альфа инвестиции как не работали на Huawei, так и не работают…
avatar
Среднеброд, приложение Альфа-Капитал должно работать 
avatar
Альфа Капитал, возможно должно, но я про альфа-инвестиции написал. 
avatar
Всего 1 вопрос. Когда Альфу со всеми ее дочками накуканят санкциями что будет с деньгами инвесторов? Будет как с FINEX?
Свин Копилкин (Дмитрий), Как с УНИВЕР капитал, что одно и то же в принципе)
avatar
Iskanderravilov, мы являемся управляющей компанией, у нас нет маржинальных позиций и трейдинга на собственную позицию. Такие ситуации исключены. 
avatar
Альфа Капитал, Эти сказки рассказывайте своим клиентам) На собственную позицию, конечно, нет, вы же не дураки собственными деньгами рисковать. Все эти маржиналки, трейдинг, овернайты — все это с деньгами клиентов все брокеры в РФ практикуют. Если черный лебедь прилетит, то вся эта пирамида рушится, как было с УНИВЕР капитал. Брокер всегда остается без рисков и прибылью при любых раскладах (как вы правильно отметили выше), а клиенты теряют все.
avatar
О чём умолчал автор:
Альфа-Капитал Квант — AKQU — комиссия 4,3%
Альфа-Капитал Видеоигры — AKVG — комиссия 1,43%
Альфа-Капитал Космос — AKSC — комиссия 1,73%
avatar
Sir Dasfig, Бог с ней с комиссией, Включат альфу в следующей пакет и всё -100%

Свин Копилкин (Дмитрий), разве она уже не под санкциями?
avatar
Sir Dasfig, ну если еще пытается втюхивать иностранные бумаги (опосредованно) значит пока не нет, или не вся. Или на самом деле нет никакого инвестирования в иностранные акции.
Sir Dasfig, альфа под санкциями.
avatar
IgVar, Значит они не могут покупать иностранные акции, а значит перед нами ни что иное как МММ.
Свин Копилкин (Дмитрий), мы не связаны с банком. Продолжаем торговать как на Московской Бирже, так и на СПБ. Альфа-Капитал не под санкциями.
avatar
Альфа Капитал, Санкции против вас — вопрос времени, что произойдет с деньгами клиентов когда вас забанят? 
Sir Dasfig, причём, это комиссия за управление! Управление!!!
(купили на деньги пайщиков и держат) Управление! ))))
Николай Помещенко, что вы такое говорите — они же ребалансируют активы! )
avatar
если под блок попадает какой либо выпуск фонда — все, финекс
avatar
jin, мы не используем хедж, деривативы. И последовательно проводим работу по разблокировке активов в наших фондах. 
avatar
через оптический прицел.
avatar
через внж и пмж
avatar
чё там с AKCH?
avatar
Альфа капитал. Шлак! Когда фонд на Китай разморозите. Нафиг вы нужны с другими своими фондами. С заблокированными вопросы решить не можете, деньги заблокировали!!! Очередное г***вно подсовывают

теги блога Альфа Капитал

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн