Облигации ОФЗ

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Все Верно
    Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в сентябре увеличилась до 72% с 55,5%

    В сентябре системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце увеличили свою долю покупок на аукционах до 72% с 55,5% в августе. В июле она составляла 91,8%, в июне — 81,5%, в мае — 68,2%, а в марте-апреле лишь незначительно превышала половину (соответственно 51,1% и 56,4%).

    Прочие банки в сентябре увеличили свою долю на аукционах до 22,7% с 19,6%. Некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления, напротив, сократили свое участие до 4,3% с 21,4%.

    С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах совокупные нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО выросли до 146,3 млрд рублей с 93,2 млрд рублей в августе. По-прежнему основной объем покупок пришелся на флоатеры — 137,7 млрд рублей, объем продаж этих бумаг крупными банками на вторичном рынке составил 5,1 млрд рублей. ОФЗ-ПД они приобрели на аукционе на 22,6 млрд рублей, продали на вторичных биржевых торгах на 8,9 млрд рублей.

    www.interfax.ru/business/985781



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Nordstream
    За сентябрь 2024г Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ на 243,1 млрд руб по номиналу - 16,2% от плана на 3кв. За 3 кв план выполнен на 45,1% — Банк России
    Обзор Центрального Банка России — сентябрь 2024 года:

    • На вторичном рынке СЗКО вдвое сократили объемы нетто-продаж и с учетом операций на аукционах увеличили вложения в ОФЗ до 146,3 млрд руб. (в августе – 93,2 млрд руб.). За сентябрь Минфин России разместил на аукционе ОФЗ на 243,1 млрд руб. по номиналу (188,4 млрд руб. пришлось на ОФЗ-ПК, 54,6 млрд руб. – на ОФЗ-ПД), что составило 16,2% от плана на III квартал. За III квартал план выполнен на 45,1%.
    • После повышения ключевой ставки и корректировки рынком ожиданий относительно дальнейшей траектории движения ключевой ставки кривая ОФЗ выросла на всех сроках.
    • С 01.04.2024 по 01.08.2024 сдвиг процентных ставок привел к увеличению объема признанной отрицательной переоценки портфелей ценных бумаг банковского сектора более чем на 300 млрд руб., что составляет 28% от чистой прибыли банковского сектора за аналогичный период, или 0,2 п.п. норматива достаточности капитала Н1.0 банковского сектора.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Валерий Николаевич Шумский
  4. Аватар Валерий Николаевич Шумский
    Подскажите, где ошибаюсь?
    ОФЗ 26230, 5272 дня до погашения!
    Сумма купонов 1153,18 рублей за этот период.
    Доход от облигации на момент погашения 1000- 540 =460 руб.
    Текущие вложения 540+1,48 (НКД) =541,48 руб.
    Комиссию не учитываем.
    Доход= 1153,18+541,48 =1694,66руб за 5272 дня, т.е. в день =0,32руб.
    в год =117,33 руб. Доходность к погашению 117,33/541,48 =21,66%
    Купоны не инвестируем.
  5. Аватар Дмитрий
    Все ждут аукциона завтра, походу. Даст ли минфин доходность выше 17%
  6. Аватар Mathmarkets
    RGBI на грани. Близко уровень разворота или ускорения падения
    Весной рассчитал цели и сделал прогноз снижения RGBI до 98п, и далее до 50. При этом очень настойчиво высаживал друзей из ОФЗ, когда индекс был еще 117-115 — один сдался и продал по 110, второй по 107-105. Цена вплотную подошла к цели. Если индекс на 97-98п. разворачивают и цена пройдет 100п. можно пробовать покупать, но СО СТОПОМ. Однако если индекс пробивает 97 и проходит ниже — снижение может быть вплоть до 50п. Не знаю на каком именно форс-мажоре — но такой шанс есть. Такова механика математики рыночных движений. (Пост на PG Черный ворон.)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар 30-летний пенсионер
    Кому ОФЗ за полцены?
    ​💡ОФЗ стремительно дешевеют, индекс RGBI пробил отметку в 100 пунктов. Подобное случалось в 2015 и 2022 годах. После этого обычно шло достаточно бодрое восстановление рынка облигаций. На этом можно было заработать десятки процентов.
    Почему индекс гособлигаций падает?
    Участники рынка ожидают повышение ключевой ставки, минимум до 20 процентов. А дальше все зависит от инфляции, если ее победят, то ставку можно будет снижать. Возможно в начале 2025 года. Но весной этого года многие считали, что ставку могут снизить уже летом. Как мы знаем, этого не произошло.
    Купонная доходность некоторых длинных облигаций уже 14 процентов – ОФЗ 26238 на 16 лет. А доходность к погашению – 15,2. Цена же на эти облигации – 500 рублей, ровно половина от номинала. Но желающих покупать не так много.

    А более короткие выпуски с учетом реинвестирования купонов могут дать доходность больше 19 процентов.
    ОФЗ 26212 – доходность 19,5 процентов. Срок – 3 года 3 месяца.
    ОФЗ 26207 – 19,3 процента. Срок 2 года 4 месяца.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Доктор
    подскажите. я получу купон+ накопленный купонный доход в декабре? или только цену купона?

    Олег Романцев, цену купона
  9. Аватар Бондфель
    Октябрьские обновки в портфеле ОФЗ

    Всем привет!

    4 октября прикупил облигаций в портфель.

    На брокерских счетах с облигациями накопилось в совокупности порядка 15 000 руб. плюс еще докинул на ИИС 28 000 руб.

    Итого у меня на покупку было 43 000 руб.

    В этот раз решил взять всего два выпуска в равных пропорциях:

    — ОФЗ-ПД 26248 — 26 шт.

    — ОФЗ-ПД 26247 — 26 шт.

    Взял их потому что у них самая высокая текущая доходность (в 17 и 16 % соответственно), меня это вполне устраивает.

    Плюс они торгуются ниже рыночной стоимости, и когда ставка будет снижаться их можно будет продать подороже (или нет).

    Вот так будет выглядеть график купонных выплат на 2 года вперед после добавления бумаг в портфель.

    Октябрьские обновки в портфеле ОФЗ

    По факту получились вот такие покупки, в бюджет уложился, но немного не хватило на еще одну 26248 для ровного счета, пришлось взять 26238.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Тимур Гайнетьянов
    Кому 1 рубль за 50 копеек нужен?

    Короткая заметка на тему: «Всё-таки разорвёт в клочья на подлёте»

    Любимые широкой публикой длинные ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 сложились в цене на четверть с начала года. Сейчас они продаются за 50% от номинала. Т.е. 1000 руб. продаётся за 500 руб. или каждый рубль всего за 50 копеек.

    Кому 1 рубль за 50 копеек нужен?Источник: Т-Инвестиции

    В начале года писал, что если мы возьмём какой-нибудь мало вероятный риск. К примеру «Турецкий вариант» или «Аргентинский вариант» роста инфляции, т.е. такие варианты, где инфляция «Хорошо за 50%». Ну случилось, не повезло, бывает. То портфель, где облигации занимали более половины разорвёт в клочья ещё на подлёте этого события. В отличие от портфеля с акциями.

    И нет, флоатеры не спасут, во всяком случае не все, так как многие их них привязаны к ключевой ставке, а ставка в этих странах ниже инфляции.

    Тогда на разных площадках отношение было, скажем так неоднозначное к этому заявлению, но время прошло. Галопирующей инфляции (более 20%) риск не реализовался. Но просто повышенная (в районе 10%) длительное время инфляция привела к тому, что падение по многим выпускам уже хорошо двухзначные. Так что можно с уверенностью констатировать, что будь инфляция 12-15% рублёвые облигационные портфели с хорошим весом на постоянные купоны просто бы разорвало в клочья.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Енот с Мосбиржи!
    О двузначном RGBI, а также какие акции сегодня на плаву?

    О двузначном RGBI, а также какие акции сегодня на плаву?
    Доходность акций за день, данные на 07.10.24 г.

    Избранные акции сегодня на плаву.

    На 1м месте по дохе за день - Globaltrans — акционеры со 2й попытки утвердили выкуп у держателей ГДР по цене 520 руб. Выкуп стартует уже завтра, 8 октября, и будет завершен не позднее 6 ноября. Компания уходит с Мосбиржи. Вычеркиваем этого сбитого летчика



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Tverskoy_homyak
    Покупать не буду. исключено. зачем покупать облигации ОФЗ если они торгуются на бирже, также как и акции могут в любой момент обвалиться. се...

    Витя, через год будут процентов 7 давать. «Навсегда» это очень наивно.
  13. Аватар Кот.Финанс
    ⭐️Новый бюджет: что нас ждет в ближайшие 3 года? 👮

    Влияние гос.бюджета на финансовый рынок сложно переоценить: сейчас это важная проинфляционная составляющая. Но и подпитка для многих отраслей, т.к. в бюджете есть деньги.

    ⭐️Новый бюджет: что нас ждет в ближайшие 3 года? 👮

    🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компанийрынковнедвижимости

    --

    Недавно принят бюджет на 2025-2027 год. Что новенького?

    · Пересмотрены ⬆вверх расходы и доходы на 2025-26. Ранее предполагался экстремум на 2024 году, а теперь все плавно идет вверх

    · Слезаем с нефтяной иглы: доля нефтегазовых доходов к 2027 снизится до 22,6% (есть разные мнения о мультипликативном эффекте нефтегазовых денег. Например, растекаясь по экономике, ими оплачивают товары и услуги, а это тот же НДС)

    · Оборотные налоги и сборы достигнут 49% к 2027 (43% в 2024). Совокупность налогов на потребление?

    · Инфляция – строго в прогнозах ЦБ: 7,3% по итогам 2024 года, 4,5% за 2025, далее — 4%

    · Расходы на оборону 32%, на социальную политику – 15%

    · Заложено снижение курса рубля к доллара на 3-5% в год



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Работяга
    Снова на графиках ускорение падения рисуют. Чем выше ключевая ставка, тем быстрее все ОФЗ падают, тем выше ставка, замкнутый порочный круг, всё это проходил в 90е.
  15. Аватар Дмитрий
    зачем покупать облигации ОФЗ если они торгуются на бирже, также как и акции могут в любой момент обвалиться...

    Витя, по мне облигации лучше вкладов. Вдруг понадобились деньги — часть облигаций продал, деньги вывел. Вклад закрыл — проценты забрал банк. Банк обанкротился — хорошо если вклад был застрахован (были прецеденты). Нужно только дно поймать и, считай, пенсия на 15 лет.
  16. Аватар Global Invest Fund
    Облигации идут на дно! Акции следующие?!
    Облигации идут на дно! Акции следующие?!

    😱 Облигации идут на дно! Акции следующие?!

    Банки начали пересматривать прогнозы по ключевой ставке после публикации бюджетных расходов на следующий год. Самый пессимистичный прогноз дает Совкомбанк — 22% до конца года.

    Масла в огонь традиционно подлил первый зампред ЦБ Алексей Заботкин, заявив, что ЦБ по-прежнему видит перегрев экономики.

    Поэтому неудивительно, что облигации продолжают падать, вслед за собой утягивая акции.

    ☝️Пока мы не увидим разворота на рынке облигаций или хотя бы нового дна, устойчивого восходящего тренда в акциях не будет.

    Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Слухач
    Падение ОФЗ 26238 в моменте ниже 50% от номинала
    26238 Облигации Федерального Займа в моменте снижались ниже 50% от номинала, падая до 449,04 рублей (номинал 1000). Это стало абсолютным минимумом.
    Доходность купонов стала 14,2% и доходностью облигаций к погашению 16,21%

    Падение ОФЗ 26238 в моменте ниже 50% от номинала




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Дмитрий Абраменко
    👆 RGBI продолжает идти по стрелочкам.

    Ох уж этот тех.анализ, который год назад сказал вам о предстоящем падении. А потом случайно совершенно и ставка началась подниматься, и падение уже не выглядит фантастическим...

     А начинался прогноз здесь. Кому интересна хронология, как меняется план и почему — ищите через поиск по сообщению, в среднем, раз в месяц.

    Торгуем вместе. Результат за 2024 год +56.65%

    Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

     

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Vasili_Alibabaevich
    RGBI вариант развития
    RGBI вариант развития
    Не знаю на чем такое возможно, видимо геополитика
    -----------------------------------------------------------------------------------

    За первые 9 месяцев текущего года в общей сложности были размещены ОФЗ на сумму почти ₽2 трлн по номиналу, что составляет чуть больше 60% от плановых показателей на этот период (₽3,3 трлн). При этом на четвертый квартал Минфин поднял план сразу до ₽2,4 трлн. Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что министерство рассчитывает выполнить план заимствований на четвертый квартал за счет увеличения доли флоатеров.

    «Обещания Минфина разместить ОФЗ на ₽2,4 трлн в четвертом квартале сами по себе провоцируют ожидания дальнейшего снижения их цен из-за опасений навеса предложения», — пишет руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

    Подробнее на РБК:
    www.rbc.ru/quote/news/article/66fe58ca9a79471d17b4c119?from=copy

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Vasili_Alibabaevich
    Возможная разметка RGBI
    Не знаю на чем можем идти ниже, но на нижнем уровни можно брать длинные ИМХО.
    Пока конечно выглядит как фантастика -20%Возможная разметка RGBI

     

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Тимур Гайнетьянов
    Глубоководное погружение RGBI 📉🙈

    Непрерывное месячное падение RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) привело к тому, что индекс ушёл ниже 100 пунктов. 

    Глубоководное погружение RGBI 📉🙈

    Последний раз мы видели подобные уровни в моменты паники 2022. Но паники сейчас нет. На рынке скорее чувство безысходности, значит подождём паники и ускорения распродаж. 

    Фраз «Зато зафиксирую в ОФЗ доходность на годы!» уже практически нет. Отказ от надежды отличный сигнал для скорых изменений на рынке. Настроения резко контрастируют с тем, что было ещё в начале лета. 

    Всего месяц назад был только один выпуск с доходностью более 18%. Сейчас уже 9 выпусков дают доходность выше 19%.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Ветка Палестины
    подскажите. я получу купон+ накопленный купонный доход в декабре? или только цену купона?

    Олег Романцев, только размер купона.
  23. Аватар Олег Романцев
    подскажите. я получу купон+ накопленный купонный доход в декабре? или только цену купона?
  24. Аватар Nordstream
    📉Индекс гособлигаций RGBI ниже 100п впервые с марта 2022г, участники рынка ждут повышения ставки на ближайшем заседании ЦБ
    📉Индекс гособлигаций RGBI ниже 100п впервые с марта 2022г, участники рынка ждут повышения ставки на ближайшем заседании ЦБ
    📉Индекс гособлигаций RGBI ниже 100п впервые с марта 2022г, участники рынка ждут повышения ставки на ближайшем заседании ЦБ



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Андрей Хохрин
    Рублевые доходности (от депозитов до ВДО). Самораскручивающаяся спираль
    Рублевые доходности (от депозитов до ВДО). Самораскручивающаяся спираль

    На диаграммах 👆 динамика доходностей ВДО (средний кредитный рейтинг «BB») в сравнении с ключевой ставкой. А также немного запаздывающая статистика ЦБ с динамикой процентов по вкладам 👇. И статичная кривая бескупонной доходности ОФЗ 👇👇.

    На первых двух рост. Как и, вообще, во всех рублевых ставках.

    Рост облигационных доходностей вслед и на опережение роста ключевой ставки – явление очевидное. Однако и оно обретает самостоятельную природу. Т.е. рост доходностей облигаций, возможно, в дальнейшем росте ключевой ставки уже не нуждается. Для него достаточно нависающих над рынком дефолтных рисков.

    С банками интереснее. Вынужденные постоянно поднимать проценты по депозитам вслед за постоянными подъемами КС, они, видимо, столкнулись с раздражением вкладчиков. Под какой бы процент вкладчик ни положил деньги, очень скоро он начинает чувствовать себя не волне удовлетворенным.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: