Облигации ОФЗ

В России готовится сделка по прекращению валютного кредитного обязательства перед недружественным нерезидентом (SIA Mintos Finance, Латвия) путем зачисления рублевых ценных бумаг на счет депо типа С кредитора.

Ее проведение одобрили акционеры МФК «Эйрлоанс» (бренд Kviku), следует из раскрытого 21 ноября существенного факта. В качестве ценных бумаг будут использованы облигации на 2,57 млрд руб. с погашением 31 декабря 2026 года. Также акционеры одобрили расторжение гендиректором МФК договора залога имущественных прав и снятие обременений с переданных в залог активов.
Как пояснили в «Эйрлоанс», фиксация обязательств в рублях обеспечивает «защиту от валютного риска», так как ранее долг учитывался в евро.

www.kommersant.ru/doc/5680247

Рекордное размещение ОФЗ за день! Думаю, впереди — новые рекорды! Крупнейшие размещения ОФЗ за день:



Рост внутреннего долга (т.е.размещени...

Напомню, на этой неделе Минфин занял ₽ 820 млрд
При расходах бюджета в октябре ₽ 2326 млрд

Не пойму. Вроде бюджет за октябрь сверстан с небольшим профицитом за счет НДПИ Газпрома +₽420.
В ноябре тоже должно быть все ок, т.к. будет еще один НДПИ +420, а также дивы Газпрома +₽600
Стало быть, занимают уже впрок на следующий год?

Но зачем так спешить?
До конца года было всего 7 аукционов включая тот который прошел на этой неделе — можно было бы спокойно занимать по 120 млрд в неделю условно говоря.

Как думаете, чем вызвана спешка?

На графике динамика доходностей 6 инструментов:

• Индекса MOEXRRPO, это однодневная ставка размещения свободных денег,
• ОФЗ 26215, погашение 16.08.2023,
• ОФЗ 26222, погашение 16.10.2024,
• ОФЗ 26234, погашение 16.07.2025,
• ОФЗ 26232, погашение 06.10.2027,
• ОФЗ 26236, погашение 17.05.2028.


То. Что Минфин нынче готов занимать деньги через ОФЗ под 10% годовых, вроде бы не удивляет. 2022 год, в принципе, разучил чему-либо удивляться. Но, напомню, актуальное значение ключевой ставки – 7,5%.

Обычно воспринимаю ОФЗ как аналог короткого депозита. Много не заработать, но при размещении денег в полугодичных и годичных бумагах можно комфортно сохранить (пример – ОФЗ 26215).

Однако нынешнее положение ОФЗ добавляет им и спекулятивной ценности, т.е. допускает покупку «длины» в расчете на снижение доходности и рост цены тела (см., в частности, ОФЗ 26236).

Частичная мобилизация откинула цены и доходности ОФЗ назад в май. Тогда ключевая ставка была почти вдвое выше, 14%. Повсеместно ждали ее снижения, доходности дисконтировались на ожидания и в мае не казались щедрыми.

После недельного затишья Минфин возобновил агрессивные заимствования на открытом рынке. Суммарный спрос по итогам трех аукционов по размещению ОФЗ достиг 1,2 трлн руб., а объем размещения составил почти 823 млрд руб. Это в 20 раз больше объема привлечения неделей ранее и лучшие результаты за все время заимствований. Предыдущий рекорд был установлен 28 октября 2020 года, тогда на двух аукционах ОФЗ спрос составил почти 490 млрд руб., а Минфин удовлетворил заявки на 437 млрд руб., из которых 430 млрд руб. пришлось на ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК, флоатер).

Сейчас основной спрос тоже пришелся на облигации с плавающим купоном. Он превысил 904 млрд руб., что более чем на 20% выше объема бумаг, доступных к размещению.

www.kommersant.ru/doc/5669121

Очередное размещение от Минфина. Предложено три выпуска — новинки ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29022, а также ОФЗ-ИН 52004 все в объеме остатков, доступный для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26241 с погашением 17 ноября 2032 года, купон 9,5% годовых
ОФЗ 29022 с погашением 27 ноября 2030 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней
ОФЗ 52004 с погашением 17 марта 2032 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен


Итоги:


ОФЗ 26241
Спрос составил 253,884 млрд рублей по номиналу.  И

Министерство финансов России 16 ноября разместило рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на одном аукционе на сумму 750 млрд рублей по номиналу.

Всего было продано бумаг на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 750 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 722,798 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина России. Таким образом, ведомство сразу на одном аукционе разместило весь объем данного выпуска, который был новым и ранее не предлагался рынку.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года составила 96,3401% от номинала. Цена отсечения была установлена в размере 96,27% от номинала.

Министерство финансов России 16 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29022, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода — 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон — 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны — 47,37 рубля на облигацию).

Облигации серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года имеют 42 квартальных купонных периода и первый купонный период — 77 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода — 1 февраля 2023 года. Расчет процентных ставок 1-43-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим «техническим» временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода — ИФ).

Дмитрий Zы, Что вы мне тыкаете короткими облигами, я искал 10 летние с доходностью 20%, где они есть? Короткие мне не интересны при больших ...

Какойто Неизвестных, я вам ссылочку положил — сделайте ТЫК левой кнопкой мыши по ней — откроется сайт.

Приведённый график касается меня. В...

Какойто Неизвестных, я примерно под 15% взял по весне. В конце сентября тоже не плохо взял. В конце сентября тоже не плохо закупился.

Дмитрий Zы, Это все равно не 20%.

Дмитрий Zы, Это все равно не 20%.

Какойто Неизвестных, доходность в 16+ была в первые полчаса.

Дмитрий Zы, Где вы такую доходность видели? Максимум 13% была там.

Дмитрий Zы, Где вы такую доходность видели? Максимум 13% была там.