Финаме
БКС Мир ИнвестицийОбъясните кто знает.
Если я куплю и продам облигацию с переменным купоном между выплатами, какой купон я получаю?
В квике, я так понимаю, обозначен последний купон, но он же поменяется потом.
Неужели у меня потом оттяпают или добавят денег когда станет известен купон. Но у меня же уже не будет облигаций.
Облигации ОФЗ с переменным купоном
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26232 | 3.4 | 13.6% | 80.747 | 29.92 | 3.62 | 2024-10-09 | |
| ОФЗ 26233 | 11.3 | 13.6% | 59.211 | 30.42 | 15.38 | 2024-07-31 | |
| ОФЗ 26234 | 1.2 | 14.5% | 89.756 | 22.44 | 13.07 | 2024-07-17 | |
| ОФЗ 26241 | 8.6 | 13.7% | 81.173 | 47.37 | 40.34 | 2024-05-29 | |
| ОФЗ 29006 | 0.8 | 13.3% | 101.091 | 72.6 | 36.7 | 2024-07-31 | |
| ОФЗ 29007 | 2.8 | 14.4% | 104.098 | 78.63 | 24.63 | 2024-09-04 | |
| ОФЗ 29008 | 5.4 | 15.7% | 104.85 | 82.22 | 9.94 | 2024-10-09 | |
| ОФЗ 29009 | 8.0 | 11.0% | 104.808 | 57.84 | 53.71 | 2024-05-15 | |
| ОФЗ 29010 | 10.6 | 12.7% | 104.897 | 65.77 | 48.42 | 2024-06-19 | |
| ОФЗ 29013 | 6.4 | 0.0% | 99.338 | 0 | 15.4 | 2024-06-26 | |
| ОФЗ 29014 | 1.9 | 0.0% | 100.109 | 0 | 15.4 | 2024-06-26 | |
| ОФЗ 29015 | 4.5 | 0.0% | 99.872 | 0 | 3.43 | 2024-07-24 | |
| ОФЗ 29016 | 2.7 | 0.0% | 99.778 | 0 | 15.4 | 2024-06-26 | |
| ОФЗ 29017 | 8.3 | 0.0% | 98.838 | 0 | 24.38 | 2024-06-05 | |
| ОФЗ 29018 | 7.6 | 0.0% | 99.123 | 0 | 24.38 | 2024-06-05 | |
| ОФЗ 29019 | 5.2 | 0.0% | 99.444 | 0 | 3.43 | 2024-07-24 | |
| ОФЗ 29020 | 3.4 | 0.0% | 99.756 | 0 | 15.4 | 2024-06-26 | |
| ОФЗ 29024 | 11.0 | 0.0% | 97.72 | 39.1 | 0.43 | 2024-05-01 | |
| ОФЗ 29025 | 13.3 | 0.0% | 97.569 | 0 | 27.39 | 2024-05-29 |
-
Минфин вышел на рынок внутреннего долга, но не сумел привлечь покупателей в длинные ОФЗ, ситуацию спас в очередной раз флоутер
Минфин провёл аукцион ОФЗ и предложил инвесторам 2 выпуска. Бюджет РФ до сих пор находится под давлением (стоит признать, что наконец-то произошёл профицит нефтегазовых доходов, но данное действие свершилось, когда $ торговался по ~94₽, а Urals по ~68$), одна из опций его пополнения — это рынок внутреннего долга. Ввиду частого заимствования средств Минфином и непонятной ситуацией с бюджетом РФ, инвесторы «требуют» премию в доходности ОФЗ (например, ВТБ во II квартале скупал только флоутеры, отказавшись от других видов ОФЗ из-за намечающегося повышения ключевой ставки и непонятного влияния на инфляцию дефицита бюджета). Не зря банковская система обращает внимание на флоутеры, ибо данный аукцион всё объясняет наглядно:
▪️ Классика: ОФЗ — 26243 (погашение в 2038)
▪️ Флоутер ОФЗ—29024 (переменный купон, погашение в 2035 году), купон изменяется в зависимости от среднего значения ставки RUONIA.
Торги по выпуску ОФЗ 26243 не состоялись, ведомство это объяснило тем, что отсутствовали заявки по приемлемым уровням цен. Флоутер ОФЗ 29024: отмечаю ошеломительный спрос — в 233,9₽ млрд, привлечено было — 90,6₽ млрд (средневзвешенная цена – 95,97% от номинала).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
купон больше 10% годовых к текущей цене — это законно? кто ж так дешево Родину продает?
уточню вопрос ниже — подскажите ОФЗ с переменным купоном на ближайшие 3 года
Сергей Фокин, Нет не правы, мне были нужны как раз от 5 до 10 лет.
Сашок Шнурок, чтобы потом было кого обвинять ?
Почему не сами понимаете решение? ОФЗ — это просто.
Дмитрий Zы, Я просто ждал советов, при чем от разных людей, а не конкретные предложения брать и вкладываться именно в то что напишут. Естественно, если мне напишут что то конкретное, я в начале буду проверять, а уж только потом вкладывать. Хотя уже не актуальный мой прошлый вопрос, потому что прикинул и решил взять офз… Да, они инфляцию не перекрывают, но более надёжные. Сейчас в такой ситуации либо всем государством на дно, либо всё будет норм.
блин, скажите в какое офз пк вложить? расчёт больше на купоны.
Сашок Шнурок, чтобы потом было кого обвинять ?
Почему не сами принимаете решение? ОФЗ — это просто.
02.02.2023 года купоны по ОФЗ 29006 еще не пришли на счет. Это нормально? Просто купоны по корпоративным облигациям падали день в день.
ОФЗ 29006 сильно в феврале просядут как думаете? (что просядут ежу ясно, вопрос насколько)… примерно…
AAA AAA, Наверно на пару процентов еще просядут, в стакане одни продавцы еще пара недель у них есть до снижения купонаAAA AAA,
Так это зависит от много, в том числе от решения цб рф 10 февраля по ключевой ставке, от геополитических моментов, инфляционных и...
nnnd, а ставка, что может сильно измениться +- 0,5% от текущей наверно это максимум
ОФЗ 29006 сильно в феврале просядут как думаете? (что просядут ежу ясно, вопрос насколько)… примерно…
AAA AAA,
Так это зависит от много, в том числе от решения цб рф 10 февраля по ключевой ставке, от геополитических моментов, инфляционных и т.п.
Следующий полугодовой купон будет порядка 9% по 29006, а какой будет после этого следующий полугодовой — не знает никто.
Смотрите на цену (доходность) аналогичных по дюрации выпусков с постоянным купоном (26 серии). Эффективная доходность по 29006 не должна быть сильно больше (обычно чуть меньше) при купоне в 9%, чем аналог по дюрации офз 26 серии.
П-омоему сугубо личному оценочному мнению: очень грубо «тело» не должно просесть сильно ниже 102, грубо 101,5-102. А может вообще на месте остаться, те же 102 — 102.4. до решения цб рф 10 февраля по ключевой ставке.
Добрый день.
Через год заканчивается ИИС. В прошлый год наигрался с дивами Газпрома и т.д. Хватит)
Решил припарковать деньги в ОФЗ. Думаю ку...
Andrey1542, Судя по тому, как грохнулась годовая доходность ОФЗ 29010 с 14.5 до 9.53 после купонной отсечки, подобное ожидает 1 февраля и 29006й — доходность упадет до 8,8-9%. С другой стороны, это наверно лучше, чем покупать короткие 1-3 летние ОФЗ с постоянным доходом ....
- Добрый день.
Через год заканчивается ИИС. В прошлый год наигрался с дивами Газпрома и т.д. Хватит)
Решил припарковать деньги в ОФЗ. Думаю купить ОФЗ 29006 с ПК. Очень слабо в этом разбираюсь. Вижу, что срок погашения на год позже, чем мне нужно (в крайнем случае продержу ИИС на год больше). Может подскажете, насколько адекватный выбор? Или отговорите/посоветуете что-нибудь другое?
Подскажите в чем смысл ОФЗ 29020 — 29021 при нулевом купоне. Или он не нулевой? Они же — с переменным купоном? Как определить способ расчета...
DiViGion, купон определяется по формуле. Формула в эмиссмонных документах.
ОФЗ с переменным купоном
ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.
Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб
Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
