Торговые сигналы! | Индиктор COT и EUR/USD

09 января 2023, 12:38
|
stakanov

Недавно немного по другому взглянул на индикатор для Commitments of Traders (COT) Reports. Сам индикатор в точности как описал его Ларри Вильямс, но только период здесь 52 недели (1 год). А так все как в книге, рынок растет Commercials постоянно продают, рынок падает — они нарашивают лонг. Правда нет экстремума после которго происходит разворот тренда, но я его и на 26 недельном не особо находил.

спецраздел:
форекс

обсудить на форуме:
EURUSD

225

6 комментариев

а в чём «по-другому»? маркетмейкеры дают ликвидность, т.е. работают в контртренд. казалось бы они таким образом давно бы должны все обанкротиться.но нет )

Туземец

09 января 2023, 13:15
Ответить

Про «по-другому». Ларри Вильямс в своей книге пишет, что примерно преред разворотом тренда индикатор достигает максимума. Т.е. в конце нисходящего тренда уровень net-позиции маркетмейкеров (лонг минус шорт) достигает максимальных значений за полгода, а тут он максимальный сразу с началом нисходящего тренда и находится около максимума на протяжении всего этого тренда

stakanov

09 января 2023, 15:08
Ответить

stakanov, если кроме FOREX торгуете золотом, серебром, нефтью, газом, то совместно с этим индикатором попробуйте применять диаграмму Швецова. Результат может приятно удивить

Алексей Грязнов

09 января 2023, 15:27
Ответить

Алексей Грязнов, впервый слышу про диаграмму Швецова, надо будет почитать. Но сами позиции физиков и юрлиц с МосБиржы скачиваю и накапливаю. Пытался обрабатывать их по тому же принципу, что и COT (таким же индикаторами), но смысла не увидел. Там момент забавный, если рассчитывать абсолютную net-позицию (лонг минус шорт), то она всегда равна по модулю и противоположна по знаку у физиков и юриков (относительная такая же естественно). Обязательно вернусь к этой теме, когда вернусь к торговле на МосБирже. Спасиб.

stakanov

09 января 2023, 18:41
Ответить

stakanov, это не момент — это закономерность :-) Любой рынок в каждый момент времени находится в балансе, то есть имеет одинаковое количество проданных и купленных контрактов (по другому быть не может). Поэтому net-позицию можно анализировать только относительно какой-либо группы лиц. На Мосбирже этих групп всего две, поэтому и направленные позиции у них равны и прямо противоположны. На американской бирже таких групп лиц много, но если все их net-позиции сложите, то тоже получите баланс, а точнее ноль.

Алексей Грязнов