Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | RTS

Судя по картинке, слив намечается знатный...

RTS
68 комментариев
Судя по картинке, рост намечается знатный, а не слив...
smart-lab.ru/uploads/images/04/47/94/2016/10/15/efb9a4.jpg
avatar
Мюнхгаузен, то более глобальная картинка)
avatar
Всё правильно.
avatar
Genda, я не рассчитывал на второе касание… слишком редкий паттерн (тем более индекс доллара прёт вверх третью неделю подряд). Хотя мы более полугода шли в канале, я должен был догадаться, что покидать его будет неохотно…
avatar
Collapse, были на то определённые условия. Теперь должны легко пойти вниз по тренду.
avatar
Genda, а был уже тренд вниз?) Когда он начался? 11.10.2016? Я тогда купил первые путы… Вторые — 20.10.2016. Сегодня получил маржин, пришлось урезать дельту позиции на 10%.
avatar
Collapse, начало падающего тренда было 10.10.
Об этом я писал здесь:
smart-lab.ru/blog/356123.php#comment6338714
avatar
Genda, круто… а как это было понятно?

Я вот здесь публиковал картинку, КДТ. Ожидал пробой вниз. Когда состоялся пробой вверх, я вот здесь писал (это было как раз 10-го), что будет возврат обратно и снижение. Но не сказать что это была 100% гарантия...

avatar
Collapse, это авторская метода :))
avatar
Genda, Вы так точно определили разворот, а всё равно через 2 недели мы на том же месте. Минус тета, минус вола = убийство депозита. Опционы — зло. Их не выгодно брать, даже когда чётко знаешь, что развернулись!
avatar
Collapse, определение переворота тренда позволят работать спокойно с линейными инструментами, типа фьюча, а для опционов надо уметь ещё и определять потенциал динамики движения и возможные реперные точки структурных волн движения.
Я тебе писал здесь:
smart-lab.ru/blog/357641.php#comment6369067
что текущий тренд не подходит по динамике для работы с опционами.

Да кстати, купил сегодня путов ноябрьских 97,5 страйка — беспройгрышный вариант на ближайшую неделю :))
avatar
Genda, я не просто купил 100-е и 97.5-е путы, я ещё и продал 95, 92.5, 90. Т.е. тета стала меньше, дельта стала меньше. Мне не нужен чёрный лебедь (хотя и он бы не помешал), в такой стратегии главное быть ниже 95 на экспиру. А это всего -5% отсюда. Т.е. снижаться планомерно, без больших отскоков (другими словами: упасть и не встать).

Моя стратегия такая

http://www.option.ru/glossary/strategy/bear-put-spread

Используется, если
Ожидается, что цена базового актива понизится, но понизится умеренно.
avatar
Collapse, это всё понятно. У меня проще, по тренду фьюч, при сильном потенциале, как сейчас, направленный опцион.
avatar
Genda, так что понятно… мне не понятно… 95 увидим на экспиру или ниже?) Смотрится хотя бы 93…
avatar
Collapse, на экспиру не знаю. В моменте наверняка.
avatar
Genda, интересная особенность моей позиции

Медвежий пут спрэд

Куплены ближние путы 100, 97.5 и проданы дальние 95, 92.5, 90 (ноябрь).

В точке 96 000 по Ри прибыль будет всё время одинаковая несмотря на остаток дней до экспирации. Т.е. сходили мы наверх и потратили неделю, а потом вернулись на 96 или бы сразу на 96 пошли — прибыль и результат в той точке один и тот же. Выше 96 тета уменьшает депозит, ниже 96 тета капает и депозит растёт.

Думаю вот что: а не рискнуть ли и не пропустить цену ниже 96… Если цена вернётся на 96, то закрыть позицию «по стопу» и переложиться в декабрьские путы или фьючи. А если же Ри будет оставаться под 96, то получать тету и ждать экспиры… Что скажете? Как идея? Вы можете предложить просто на 96 переложиться… Да, это уменьшит риск, но зачем рушить потенциально очень прибыльную позицию, если её можно подержать и посмотреть, что будет. Ну и действовать по ситуации конечно же.

avatar
Collapse, чего сколько в портфеле?
avatar
Genda, всё ноябрь

100 put 150 шт.
97.5 put 600 шт.
95 put -350 шт.
92.5 put -250 шт.
90 put -100 шт.
avatar
Collapse, давай дойдём сначала до 96, а там посмотрим. Оценю ситуацию и дам свою рекомендацию.
avatar
Genda, звучит разумно! И кстати хорошо шли, но новости прервали!
avatar
Collapse, новости не проблема, а динамика рынка на новостях говорит в пользу обновления минимума уже завтра. Всплеск в рамках падающего канала.
avatar
Genda, уважаемый, Вы говорите о минимуме 17.10? Спасибо!
avatar
Петрович, пока только сегодняшнем. от 17 несколько позже.
avatar
Genda, наверняка 95 или 93?) Сегодня видимо постоим (нарисуем доджи на границе глобального канала), а пойдём дальше уже завтра. Ну или вечером. Если пойдём. Тут даже Роман не уверен, что пошла 3 вниз. И даже опасается, что закончилась пятая в нефти… У вас есть шанс обогнать самого РА в успешности прогнозов) Хотя вам это и не надо.



avatar
Collapse, сейчас идёт коррекция в падающей волне от 25.10. Коррекция идёт с сегодняшнего минимума. По факту её окончания рынок пойдёт дальше вниз.
Действительно коррекция может затянуться, но я не склонен считать что на долго. Уже завтра жду рынок ниже 98.
avatar
Collapse, иногда, но далеко не всегда рынок даёт возможность с высокой вероятностью предвидеть будущие движения.  Сейчас именно такая ситуёвина.
К сожалению ранее и, что не менее важно, впереди будет ещё много ошибок в прогнозе, но!!! Ошибка — это повод к анализу и совершенству и я люблю ошибки!!!
avatar
Genda, ну извините, я вот 20-го тоже думал, что большой потенциал… Даже в отрицательное ГО залез — так дешёвых опционов набрался…
avatar
Collapse, поторопился. Сейчас шансов на рост нет.
avatar
Collapse, проданные путы сейчас нужно откупить.
Купленные путы сдать в б/у, т.к. выше хая 20.10.16 они вряд ли поднимутся.
Сейчас РИ падает по медвежьему вульфу (хай 100700 теоретически не должен быть обновлен):

После точки 6 скорее всего будет затяжной боковик, в этом случае свечной график ноябрьских путов на дневном ТФ может выглядеть так (картинка была нарисована 20.10.16, пока идем по этому плану):


avatar
Alfa, проданные откупить сейчас не могу, ГО не хватает. Продавать купленные советуете на 97? А почему так уверены, что потом боковик будет?
avatar
Collapse, да, считаю, что купленные путы надо продать на 97, потому что позже их можно будет купить еще раз по более низкой цене.

«После точки 6 скорее всего будет затяжной боковик» — это не уверенность, а предположение, основанное на показаниях MACD-гистограммы (опережающий индикатор); на 4-часовике MACD-гистограммы путов есть паттерн на отскок путов (на отскок, а не на рост!). После выполнения цели по такому паттерну цена путов опять должна уйти вниз, там их и купить еще раз.
 
avatar
Alfa,

1) MACD — индикатор запаздывающий, сколько его не сглаживай средними (гистограмма) :-))
2) Судить по графику опционов о дальнейшем движении БА — ещё та астрология :-)) (не имеет ни малейшей логики и смысла)
avatar
Collapse, а вообще-то у меня возможная цель снижения рисуется на 92500. Время достижения цели определить не могу, но есть основания предполагать, что это может сильно затянуться во времени.
avatar
Alfa, спросил у Ромы на счёт вашего вульфа… он ответил, что схождение слабое… Хотя я вообще не понял, почему он так сказал...

http://smart-lab.ru/blog/358336.php#comment6386537

У меня ниже 96 000 будет тета нейтральная позиция (т.е. по сути всё равно сколько там рынок будет болтаться). Главное не выпрыгнуть выше 96 000 на экспиру.

Вы рекомендуете продавать на 97 000 ноябрьские путы, потом на отскоке их же откупать дешевле? Так а времени хватит потом там на их реализацию? Ну да поживём-увидим. Сначала нужно на 97 500 прийти, а там будем думать что его делать.

Во-первых рубль должен догнать остальные валюты, сейчас будет вынос знатный. Во-вторых вот-вот может произойти коррекция СиПи. И где тогда будет Ри? Правильно, под 90.
avatar
Collapse, «схождение слабое…»

В идеальном вульфе линии 1-3 и 2-4 должны идти под наклоном друг к другу и пересекаться — в нашем случае угол наклона этих линий слишком слабый (нет видимого пересечения линий), но такие вульфы тоже частенько срабатывают.
avatar
Alfa, 2-4 это как раз линия, пересечение которой инициализирует выполнение вульфа?
avatar
Collapse, линия 2-4 — это первая цель по вульфу. В принципе, этой первой целью все может и ограничиться, вульф будет считаться отработанным. А линия 1-4 — это уже вторая цель (которая в большинстве случаев достигается после пробоя линии 2-4).
avatar
Collapse, «проданные откупить сейчас не могу, ГО не хватает»

У «Финама» на срочном рынке есть услуга «Пониженное ГО» — после ее подключения ГО уменьшается в 2 раза; услуга бесплатна и действует на счетах от 400 тыс.руб., подключить ее можно самостоятельно через «Личный кабинет». Если брокер другой, то в принципе он также может предоставить такую услугу (даже если она не предусмотрена Регламентом) — нужно просто переговорить с риск-менеджером брокера.
avatar
Genda, звучит)))

«текущий тренд не подходит по динамике для работы с опционами.

Да кстати, купил сегодня путов ноябрьских 97,5 страйка — беспройгрышный вариант на ближайшую неделю :))»
avatar
Collapse, сам тренд не подходит — не будет мощного и всеи спепеляющего падения. Некоторые структурные волны тренда подходят.
Всё просто как видишь — определил тренд, пересидел коррекцию, встал в движущую волну и по факту её окончания закрою позицию.
avatar
Genda, т.е. эта волна пойдёт до 97 или даже ниже, быть может на 95? Это как-то можно рассчитать?

Допустим вы закроетесь на 97 через пару дней, а у меня будет ещё 3 недели чтобы цена спустилась ниже 95… Это ведь оправдано, подождать 95 и не закрываться?
avatar
Collapse, да, эта волна дойдёт до 97, а далее х.з.

Допустим я закроюсь на 97 через пару дней и рынок встанет в коррекционный боковик 97-99 на три недели. Что будешь делать?
avatar
Genda, да понятно, что я этого боюсь. Вот даже сейчас боюсь, что прольют Си (снова без причины) и Ри вырастет… Потому как если это по плану сильная волна, то где же импульс?
avatar
Collapse, узбагойся :)) уже не прольют :)) уже РИ не вырастет :))
avatar
Genda, ага и секрет такой уверенности в стопах в бу да?)) А вот у меня ситуация другая!
avatar

Collapse, :))

Я не ставлю стопов в принципе. Знание тренда и текущей фазы тренда мне это позволяет.
:)

avatar
Genda, ого, тут был один такой… всё знал) и знатно нас развёл...

smart-lab.ru/blog/310942.php

Но я до сих пор считаю, что он многие вещи правильно говорит (те, которые не говорит никто другой и в которых только мы с моим товарищем Григорием уверены). Хотя его прогнозы и не оправдались (из тех, что я знаю).

А сколько вам лет сегодня стукнуло, если не секрет? И сколько занимаетесь рынком?
avatar
Collapse, сорок лет сегодня я «не отмечаю» ;)

… а в рынке я уж давненько. С 2003 года как профучастник.


avatar
Genda, так вы может знаете, сколько ещё наростов будет в S&P? По идее ни сегодня — завтра должно грохнуть...



Я дал прогноз на коррекцию где зелёная стрелка (на ложном выносе). С тех пор рынок не выше, но и падать не хочет… («Ельцин больше уж не пьёт, да и меньше тоже») Меня этот вопрос только в контексте Ри интересует. Когда S&P делает -2.5%, то и мы хоть шевелимся… как 9-го сентября…
avatar
Collapse, сорри, не анализирую.
avatar
Genda, не страшно прийти как-то и увидеть Ри на планке, пусть даже и из-за новостей? И без стопов…
avatar
Collapse, нет страха. Есть дисциплина.
avatar
Collapse, у меня к стопам философское отношение.

Стоп — это ошибка, причём ошибка не по причине плохого или кривого рынка, поскольку рынок всегда одинаков, но динамичен в своих характеристиках, а по причине моего кривого анализа.

Поэтому для меня изначально было примерно так: выход рынка на стоп после открытия позиции — это повод остановить торговлю и заняться модернизацией методы анализа рынка.
:))
avatar
Genda, ниже 96 моя позиция будет тета-нейтральной, так что боковик там не страшен. Страшно если резко выше 97 выстрелит к экспире…
avatar
Collapse, может. Сейчас сложно сказать.
avatar
Genda, ну ближе к 97 тогда и будем думать. Важно ещё и как быстро туда дойдём.
avatar
Collapse, да. Будем посмотреть :)
avatar
спасибо
Павел Пашкин, до сих пор в шорте?
avatar
Collapse, малой позой, и жду вход 

Collapse, ты себя зомбируешь ожиданиями. попробуй иметь второй противоположный вариант.
пока сбер прет вверх, никакого сильного отката по РИ не ожидается.
avatar
Eldar Shaymardanov, прёт вверх??! Это наверно с перепугу шортящим так кажется))



Сегодня походу только первый день против тренда. К тому же ложный вынос наверно.
avatar
Collapse, посмотрим.
торгую внутри дня. так что вера в дальнейшие низы или высоты у меня нет. куда надо — туда и играем.
avatar

шорт отличный, если такие не брать вообще лучше не торговать
пок дня превышает средне статистический в 3-4
в зоне перекупленности
явно сняли стопы всем лишним пассажирам
дальше кирпич

avatar
думаю что держать можно как минимум до вечернего клиринга в четверг, а там видно будет
avatar

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн