Genda, я не рассчитывал на второе касание… слишком редкий паттерн (тем более индекс доллара прёт вверх третью неделю подряд). Хотя мы более полугода шли в канале, я должен был догадаться, что покидать его будет неохотно…
Genda, а был уже тренд вниз?) Когда он начался? 11.10.2016? Я тогда купил первые путы… Вторые — 20.10.2016. Сегодня получил маржин, пришлось урезать дельту позиции на 10%.
Я вот здесь публиковал картинку, КДТ. Ожидал пробой вниз. Когда состоялся пробой вверх, я вот здесь писал (это было как раз 10-го), что будет возврат обратно и снижение. Но не сказать что это была 100% гарантия...
Genda, Вы так точно определили разворот, а всё равно через 2 недели мы на том же месте. Минус тета, минус вола = убийство депозита. Опционы — зло. Их не выгодно брать, даже когда чётко знаешь, что развернулись!
Collapse, определение переворота тренда позволят работать спокойно с линейными инструментами, типа фьюча, а для опционов надо уметь ещё и определять потенциал динамики движения и возможные реперные точки структурных волн движения.
Я тебе писал здесь: smart-lab.ru/blog/357641.php#comment6369067
что текущий тренд не подходит по динамике для работы с опционами.
Да кстати, купил сегодня путов ноябрьских 97,5 страйка — беспройгрышный вариант на ближайшую неделю :))
Genda, я не просто купил 100-е и 97.5-е путы, я ещё и продал 95, 92.5, 90. Т.е. тета стала меньше, дельта стала меньше. Мне не нужен чёрный лебедь (хотя и он бы не помешал), в такой стратегии главное быть ниже 95 на экспиру. А это всего -5% отсюда. Т.е. снижаться планомерно, без больших отскоков (другими словами: упасть и не встать).
В точке 96 000 по Ри прибыль будет всё время одинаковая несмотря на остаток дней до экспирации. Т.е. сходили мы наверх и потратили неделю, а потом вернулись на 96 или бы сразу на 96 пошли — прибыль и результат в той точке один и тот же. Выше 96 тета уменьшает депозит, ниже 96 тета капает и депозит растёт.
Думаю вот что: а не рискнуть ли и не пропустить цену ниже 96… Если цена вернётся на 96, то закрыть позицию «по стопу» и переложиться в декабрьские путы или фьючи. А если же Ри будет оставаться под 96, то получать тету и ждать экспиры… Что скажете? Как идея? Вы можете предложить просто на 96 переложиться… Да, это уменьшит риск, но зачем рушить потенциально очень прибыльную позицию, если её можно подержать и посмотреть, что будет. Ну и действовать по ситуации конечно же.
Genda, наверняка 95 или 93?) Сегодня видимо постоим (нарисуем доджи на границе глобального канала), а пойдём дальше уже завтра. Ну или вечером. Если пойдём. Тут даже Роман не уверен, что пошла 3 вниз. И даже опасается, что закончилась пятая в нефти… У вас есть шанс обогнать самого РА в успешности прогнозов) Хотя вам это и не надо.
Collapse, сейчас идёт коррекция в падающей волне от 25.10. Коррекция идёт с сегодняшнего минимума. По факту её окончания рынок пойдёт дальше вниз.
Действительно коррекция может затянуться, но я не склонен считать что на долго. Уже завтра жду рынок ниже 98.
Collapse, иногда, но далеко не всегда рынок даёт возможность с высокой вероятностью предвидеть будущие движения. Сейчас именно такая ситуёвина.
К сожалению ранее и, что не менее важно, впереди будет ещё много ошибок в прогнозе, но!!! Ошибка — это повод к анализу и совершенству и я люблю ошибки!!!
Collapse, проданные путы сейчас нужно откупить.
Купленные путы сдать в б/у, т.к. выше хая 20.10.16 они вряд ли поднимутся.
Сейчас РИ падает по медвежьему вульфу (хай 100700 теоретически не должен быть обновлен):
После точки 6 скорее всего будет затяжной боковик, в этом случае свечной график ноябрьских путов на дневном ТФ может выглядеть так (картинка была нарисована 20.10.16, пока идем по этому плану):
Collapse, да, считаю, что купленные путы надо продать на 97, потому что позже их можно будет купить еще раз по более низкой цене.
«После точки 6 скорее всего будет затяжной боковик» — это не уверенность, а предположение, основанное на показаниях MACD-гистограммы (опережающий индикатор); на 4-часовике MACD-гистограммы путов есть паттерн на отскок путов (на отскок, а не на рост!). После выполнения цели по такому паттерну цена путов опять должна уйти вниз, там их и купить еще раз.
1) MACD — индикатор запаздывающий, сколько его не сглаживай средними (гистограмма) :-))
2) Судить по графику опционов о дальнейшем движении БА — ещё та астрология :-)) (не имеет ни малейшей логики и смысла)
Collapse, а вообще-то у меня возможная цель снижения рисуется на 92500. Время достижения цели определить не могу, но есть основания предполагать, что это может сильно затянуться во времени.
У меня ниже 96 000 будет тета нейтральная позиция (т.е. по сути всё равно сколько там рынок будет болтаться). Главное не выпрыгнуть выше 96 000 на экспиру.
Вы рекомендуете продавать на 97 000 ноябрьские путы, потом на отскоке их же откупать дешевле? Так а времени хватит потом там на их реализацию? Ну да поживём-увидим. Сначала нужно на 97 500 прийти, а там будем думать что его делать.
Во-первых рубль должен догнать остальные валюты, сейчас будет вынос знатный. Во-вторых вот-вот может произойти коррекция СиПи. И где тогда будет Ри? Правильно, под 90.
В идеальном вульфе линии 1-3 и 2-4 должны идти под наклоном друг к другу и пересекаться — в нашем случае угол наклона этих линий слишком слабый (нет видимого пересечения линий), но такие вульфы тоже частенько срабатывают.
Collapse, линия 2-4 — это первая цель по вульфу. В принципе, этой первой целью все может и ограничиться, вульф будет считаться отработанным. А линия 1-4 — это уже вторая цель (которая в большинстве случаев достигается после пробоя линии 2-4).
Collapse, «проданные откупить сейчас не могу, ГО не хватает»
У «Финама» на срочном рынке есть услуга «Пониженное ГО» — после ее подключения ГО уменьшается в 2 раза; услуга бесплатна и действует на счетах от 400 тыс.руб., подключить ее можно самостоятельно через «Личный кабинет». Если брокер другой, то в принципе он также может предоставить такую услугу (даже если она не предусмотрена Регламентом) — нужно просто переговорить с риск-менеджером брокера.
Collapse, сам тренд не подходит — не будет мощного и всеи спепеляющего падения. Некоторые структурные волны тренда подходят.
Всё просто как видишь — определил тренд, пересидел коррекцию, встал в движущую волну и по факту её окончания закрою позицию.
Genda, т.е. эта волна пойдёт до 97 или даже ниже, быть может на 95? Это как-то можно рассчитать?
Допустим вы закроетесь на 97 через пару дней, а у меня будет ещё 3 недели чтобы цена спустилась ниже 95… Это ведь оправдано, подождать 95 и не закрываться?
Genda, да понятно, что я этого боюсь. Вот даже сейчас боюсь, что прольют Си (снова без причины) и Ри вырастет… Потому как если это по плану сильная волна, то где же импульс?
Но я до сих пор считаю, что он многие вещи правильно говорит (те, которые не говорит никто другой и в которых только мы с моим товарищем Григорием уверены). Хотя его прогнозы и не оправдались (из тех, что я знаю).
А сколько вам лет сегодня стукнуло, если не секрет? И сколько занимаетесь рынком?
Genda, так вы может знаете, сколько ещё наростов будет в S&P? По идее ни сегодня — завтра должно грохнуть...
Я дал прогноз на коррекцию где зелёная стрелка (на ложном выносе). С тех пор рынок не выше, но и падать не хочет… («Ельцин больше уж не пьёт, да и меньше тоже») Меня этот вопрос только в контексте Ри интересует. Когда S&P делает -2.5%, то и мы хоть шевелимся… как 9-го сентября…
Стоп — это ошибка, причём ошибка не по причине плохого или кривого рынка, поскольку рынок всегда одинаков, но динамичен в своих характеристиках, а по причине моего кривого анализа.
Поэтому для меня изначально было примерно так: выход рынка на стоп после открытия позиции — это повод остановить торговлю и заняться модернизацией методы анализа рынка.
:))
Collapse, ты себя зомбируешь ожиданиями. попробуй иметь второй противоположный вариант.
пока сбер прет вверх, никакого сильного отката по РИ не ожидается.
шорт отличный, если такие не брать вообще лучше не торговать
пок дня превышает средне статистический в 3-4
в зоне перекупленности
явно сняли стопы всем лишним пассажирам
дальше кирпич
smart-lab.ru/uploads/images/04/47/94/2016/10/15/efb9a4.jpg
Об этом я писал здесь:
smart-lab.ru/blog/356123.php#comment6338714
Я вот здесь публиковал картинку, КДТ. Ожидал пробой вниз. Когда состоялся пробой вверх, я вот здесь писал (это было как раз 10-го), что будет возврат обратно и снижение. Но не сказать что это была 100% гарантия...
Я тебе писал здесь:
smart-lab.ru/blog/357641.php#comment6369067
что текущий тренд не подходит по динамике для работы с опционами.
Да кстати, купил сегодня путов ноябрьских 97,5 страйка — беспройгрышный вариант на ближайшую неделю :))
Моя стратегия такая
http://www.option.ru/glossary/strategy/bear-put-spread
Используется, если
Ожидается, что цена базового актива понизится, но понизится умеренно.
Медвежий пут спрэд
Куплены ближние путы 100, 97.5 и проданы дальние 95, 92.5, 90 (ноябрь).
В точке 96 000 по Ри прибыль будет всё время одинаковая несмотря на остаток дней до экспирации. Т.е. сходили мы наверх и потратили неделю, а потом вернулись на 96 или бы сразу на 96 пошли — прибыль и результат в той точке один и тот же. Выше 96 тета уменьшает депозит, ниже 96 тета капает и депозит растёт.
Думаю вот что: а не рискнуть ли и не пропустить цену ниже 96… Если цена вернётся на 96, то закрыть позицию «по стопу» и переложиться в декабрьские путы или фьючи. А если же Ри будет оставаться под 96, то получать тету и ждать экспиры… Что скажете? Как идея? Вы можете предложить просто на 96 переложиться… Да, это уменьшит риск, но зачем рушить потенциально очень прибыльную позицию, если её можно подержать и посмотреть, что будет. Ну и действовать по ситуации конечно же.
100 put 150 шт.
97.5 put 600 шт.
95 put -350 шт.
92.5 put -250 шт.
90 put -100 шт.
Действительно коррекция может затянуться, но я не склонен считать что на долго. Уже завтра жду рынок ниже 98.
К сожалению ранее и, что не менее важно, впереди будет ещё много ошибок в прогнозе, но!!! Ошибка — это повод к анализу и совершенству и я люблю ошибки!!!
Купленные путы сдать в б/у, т.к. выше хая 20.10.16 они вряд ли поднимутся.
Сейчас РИ падает по медвежьему вульфу (хай 100700 теоретически не должен быть обновлен):
После точки 6 скорее всего будет затяжной боковик, в этом случае свечной график ноябрьских путов на дневном ТФ может выглядеть так (картинка была нарисована 20.10.16, пока идем по этому плану):
«После точки 6 скорее всего будет затяжной боковик» — это не уверенность, а предположение, основанное на показаниях MACD-гистограммы (опережающий индикатор); на 4-часовике MACD-гистограммы путов есть паттерн на отскок путов (на отскок, а не на рост!). После выполнения цели по такому паттерну цена путов опять должна уйти вниз, там их и купить еще раз.
1) MACD — индикатор запаздывающий, сколько его не сглаживай средними (гистограмма) :-))
2) Судить по графику опционов о дальнейшем движении БА — ещё та астрология :-)) (не имеет ни малейшей логики и смысла)
http://smart-lab.ru/blog/358336.php#comment6386537
У меня ниже 96 000 будет тета нейтральная позиция (т.е. по сути всё равно сколько там рынок будет болтаться). Главное не выпрыгнуть выше 96 000 на экспиру.
Вы рекомендуете продавать на 97 000 ноябрьские путы, потом на отскоке их же откупать дешевле? Так а времени хватит потом там на их реализацию? Ну да поживём-увидим. Сначала нужно на 97 500 прийти, а там будем думать что его делать.
Во-первых рубль должен догнать остальные валюты, сейчас будет вынос знатный. Во-вторых вот-вот может произойти коррекция СиПи. И где тогда будет Ри? Правильно, под 90.
В идеальном вульфе линии 1-3 и 2-4 должны идти под наклоном друг к другу и пересекаться — в нашем случае угол наклона этих линий слишком слабый (нет видимого пересечения линий), но такие вульфы тоже частенько срабатывают.
У «Финама» на срочном рынке есть услуга «Пониженное ГО» — после ее подключения ГО уменьшается в 2 раза; услуга бесплатна и действует на счетах от 400 тыс.руб., подключить ее можно самостоятельно через «Личный кабинет». Если брокер другой, то в принципе он также может предоставить такую услугу (даже если она не предусмотрена Регламентом) — нужно просто переговорить с риск-менеджером брокера.
«текущий тренд не подходит по динамике для работы с опционами.
Да кстати, купил сегодня путов ноябрьских 97,5 страйка — беспройгрышный вариант на ближайшую неделю :))»
Всё просто как видишь — определил тренд, пересидел коррекцию, встал в движущую волну и по факту её окончания закрою позицию.
Допустим вы закроетесь на 97 через пару дней, а у меня будет ещё 3 недели чтобы цена спустилась ниже 95… Это ведь оправдано, подождать 95 и не закрываться?
Допустим я закроюсь на 97 через пару дней и рынок встанет в коррекционный боковик 97-99 на три недели. Что будешь делать?
Collapse, :))
Я не ставлю стопов в принципе. Знание тренда и текущей фазы тренда мне это позволяет.
:)
smart-lab.ru/blog/310942.php
Но я до сих пор считаю, что он многие вещи правильно говорит (те, которые не говорит никто другой и в которых только мы с моим товарищем Григорием уверены). Хотя его прогнозы и не оправдались (из тех, что я знаю).
А сколько вам лет сегодня стукнуло, если не секрет? И сколько занимаетесь рынком?
… а в рынке я уж давненько. С 2003 года как профучастник.
Я дал прогноз на коррекцию где зелёная стрелка (на ложном выносе). С тех пор рынок не выше, но и падать не хочет… («Ельцин больше уж не пьёт, да и меньше тоже») Меня этот вопрос только в контексте Ри интересует. Когда S&P делает -2.5%, то и мы хоть шевелимся… как 9-го сентября…
Стоп — это ошибка, причём ошибка не по причине плохого или кривого рынка, поскольку рынок всегда одинаков, но динамичен в своих характеристиках, а по причине моего кривого анализа.
Поэтому для меня изначально было примерно так: выход рынка на стоп после открытия позиции — это повод остановить торговлю и заняться модернизацией методы анализа рынка.
:))
пока сбер прет вверх, никакого сильного отката по РИ не ожидается.
Сегодня походу только первый день против тренда. К тому же ложный вынос наверно.
торгую внутри дня. так что вера в дальнейшие низы или высоты у меня нет. куда надо — туда и играем.
шорт отличный, если такие не брать вообще лучше не торговать
пок дня превышает средне статистический в 3-4
в зоне перекупленности
явно сняли стопы всем лишним пассажирам
дальше кирпич