Ответы на вопросы | Вопрос по опционам (я не разбираюсь). Не может ли получиться, что при отрицательных ценах ГО останется положительным, а вармаржу будут списывать как раньше (покупка колла гораздо более рискована)?
Вопрос по опционам (я не разбираюсь). Не может ли получиться, что при отрицательных ценах ГО останется положительным, а вармаржу будут списывать как раньше (покупка колла гораздо более рискована)?
Смотрите. Я знаю, что покупку опциона принято считать безрисковой.
Однако насколько я знаю, по крайней мере на Мосбирже, безрисковость реализована так.
В случая увеличения цены купленного опциона, ГО по нему повышается, но вам перечисляется вармаржа и наоборот.
Мой вопрос в том, что если вдруг будут отрицательными цены на нефть, как будет рассчитываться ГО? Ну для покупателя опциона наверное понятно, она будет примерно равна его стоимости, а что для продавца?
Опцион CALL на индекс РТС стоит 100 рублей.
Он упал до 1 пункта. Ваш убыток — 100 рублей.
Опцион PUT на индекс РТС стоит 100 рублей.
Индекс вырос до 3000 пунктов. Ваш убыток — 100 рублей.
Вы путаете фьючерс и опцион. На фьючерсах убытки неограничены, на опционах при покупке они равны премией (сколько стоит опцион)
Отрицательный цены ничем не отличаются от положительных. Просто перенесите для себя -37 в 0 точку.
как будет рассчитываться ГО? смотрите риск методику биржи по инструменту.
для продавца она будет аналогична фьючерсу.
Ну так и почитайте спецификацию контракта, там будет все.
Т.е. для торговли вы используете СЛ, а не сайт биржи где торгуете?
Тогда пожертвуйте ваш счет детскому дому или больнице, а то есть 100% вероятность передачи ваших денег профикам.
ГО это страховая сумма по расчетам биржи достаточная для закрытия вашей позиции в случае неблагоприятной ситуации и все. Она является приблезительной, но достаточной для исполнения расчетов между участниками.
ГО покупателя меняется в зависимости от цены — но делает она по риск-методике биржи — которую НАДО знать и ПОНИМАТЬ. Если вы не хотите искать спецификацию контракта которым торгуете, то вступите в ряды покупателей нефти и вас будут экспирировать по ценам с обнудением вашего счета, быть можем вам это нужно для изменения поведения.
ГО будет всегда положительным, даже при отрицательных ценах.
вар маржу будут всегда списывать или зачислять одинаково.
покупка колла или пута будет иметь одинаковый риск.
Да. Хотя уже сомвеюсь читая коментарии участников торгов.
Торгуя чем-то на бирже, нужно всегда прочитать спецификаю что на этой бирже продают или покупают. Это и к акциям и опционам относится.
Вы бред пишите, ГО от цены не зависит и главное вы еще это поняли!
У одно актива цена может быть 10$ и ГО будет 1$, через месяц цена 10$, но ГО будет 9$. Как так? ГО же зависит от цены?
Ключевое слово — волатильность, но главное — это спецификация контракта. На RTS и SI, BRENT ГО считается по разному и может менятся каждый день.
Еще раз говорю, оставьте свои нравоучения, в том, чем я «торгую», я понимаю.
У опциона, насколько я понимаю два ГО, ГО продавца зависит от волатильности и цены базового актива (читай примерно ГО базового фьючерса), а ГО покупателя от цены опциона.
Либо я вообще какую-то шнягу прочитал, либо вы вообще не рубите в опционах, и пытаетесь мне что-то объяснить))
опцион — право на покупку-продажу актива в течении срока действия опциона
фьюч — контракт на возможную поставку сырья (в нашем случае нефти), по обоюдному согласию контракт может закончится выплатой в разнице цен. Когда был обвал цены, одной из сторон фьючерсных сделок были коммерческие игроки, они не деньги хотели заработать, им надо было нефть продать, вот они её и продали, а выяснилось что покупатели не могли её никак принять.
Тут банально структуру рынка надо знать, а не дуть на воду, видя как кто то обжегся на молоке