Будни алготрейдинга и FOMO от склеенного фьючерса Si.

Всем доброго времени суток !

Пост https://smart-lab.ru/blog/969242.php из раздела «Торговые роботы» заставил меня вспомнить, как по годичным данным Финама дневок фьючерса Si я пытался анализировать примитивную стратегию, основанную на ожиданиях трейдеров на выходных какого-нибудь негатива.

Торгуем склеенный фьючерс Si.

Т.е. при минимально-максимальных допустимых контанго и бэквордации, за минимальное время до экспирации «перекладываем» открытую в лонг позицию  или открываем закрытую в предыдущем фьючерсе в следующем по времени фьючерсе Si.

По пятницам. По цене закрытия.

Закрываем позицию. По понедельникам. По цене открытия.

Профит за год очень даже неплохой.

Но, если просто открыть в начале года лонг и просто «перекладываться», профит гораздо больше.

Идея отброшена.

А потом я решил сравнить профит от простого лонга с разными своими ТС, на создание которых потрачены время и здоровье, где «обсасываются» разные умные слова типа «Диверсификация», «Шарп», «Прибыль/Риск», «Арбитраж», «Выделенный сервер», «Автооптимизация» и т.д.

Я до сих пор в шоке. Поясню.

Взял дневки Финама по склеенному фьючерсу Si.

Старт торговли в лонг 1 декабря 2022 г. Цена открытия 61017.

Фиксация прибыли 1 декабря 2023 г. Цена закрытия 90757.

За этот период максимальная цена 102577.

За минимальную цену принимаю минимум прошлого года 51565, не вошедший в период, «Ну, что? А вдруг ?» в Багдаде будет все спокойно.

А это худший случай для депозита.

При ГО на 1 контракт около 15000 рублей на депозит 90000 рублей можно купить 6 фьючерсов. Максимально возможная просадка (61017 – 51565) * 6 = 56715 рублей.

Добавляем депозиту денег до 150000 рублей и покупаем 6 фьючерсов.

Даже не учитываем, что на «задерге» в течение года можно было сделать больше профита.

Прибыль по итогам года (90757 – 61017) * 6 = 178440 рублей.

Прибыль в процентах 178440 / 150000 * 100 = 119 %.

Прибыль в долларах 47 %.

Даже если учесть потери на первом и последнем гепах открытия и закрытия «сделки», потери на контанго/бэквордацию при «перекладывании» перед экспирацией, потери на проскальзывания при масштабировании депозита, потери на комиссии за перенос позиций, они не будут печальны.

С депозита в 1 млн руб. можно было потерять максимум 500000 руб., а прибыль составила бы еще 1 млн руб.

«Я не знаю, как правильно, но это – неправильно».

Целый президент великой страны озвучил «грааль» (при какой цене рубля за доллар ?) «200 рублей за 1 доллар США», а я не прислушался.

Очень уважаю стиль Сергея Алексеева, и, кто знает, может быть, у меня при «подкручивании» дисциплины получилось бы 240% годовых, но здоровье уже не особо, многое формализовать в алго  — это потратить за компом больше времени, чем на скальпинг, а что-то нереально формализовать, надо каждый день, каждую неделю «чувствовать» стаканы, сделки, кластера и графики, понимать их изменения и использовать эти изменения.

Я что-то не так считаю, или действительно суетливо «обогнать» рынок одного фьючерса Московской биржи очень сложно, и этот год у меня – год упущенной прибыли ?