Сделки 23.11.2023

Обзор сделок

✔️ Недавно пополнили портфель на 50 тыс. руб. и купили флоутеры МТС Банка серии 001Р-03, что эквивалентно 10% портфеля, доведя общую долю защитных активов до чуть более 40%. Остальная часть аллоцирована в фонд денежного рынка, ежедневно инвестирующего в РЕПО.

Приобретенный флоутер имеет следующие характеристики:
Купон выплачивается 4 раза и равен средней ставке Ruonia за период, начинающийся за 7 дней до начала купонного периода и заканчивающийся за 7 дней до его окончания, + премия 2.2%. Итого текущая купонная доходность приблизительно равна 17%, так как облигация торгуется выше номинала (около 101.4%).

На данный момент не ожидаем скорого снижения ключевой ставки и роста облигационного рынка. А потому ищём более привлекательные моменты для покупки длинных ОФЗ и в целом более агрессивной аллокации портфеля.