Сезон отчетов NYSE и NASDAQ. Part VI. The End.

Вот, наконец, добрался до последнего сектора — Technology. Хотел написать раньше, но времени не было.
Как и ожидалось, сектор показал замечательную волатильность на отчетах. Двигается в этом секторе почти все, включая таких гигантов как AAPL GOOG IBM. Подбробно расписывать все по капитализации смысла нет, логика тут остается прежней: чем выше капитализация, тем меньше движение. В среднем по сектору на отчетах выходит примерно 3 средних объема и движение после отчета будет никак не меньше 1,5 ATR, а в среднем 2,3 ATR. Весьма неплохо. Сектор очень разноперстный, тут много высокотехнологичных компаний, некоторые из них показывают весьма неплохой рост, но многие испытывают трудности с бизнесом. Большие сливы тут не редкость. Если, например, компания занимающаяся нефтянкой гэпает вниз на 10%, то скорее всего ее будут откупать, либо акция просто протухнет, а в случае технологического сектора возможен слив после такого гэпа еще на 5-10%. Яркий тому пример акция ARUN, я хорошо помню этот отчет, там деньги не сделал только ленивый.
Теперь немного выводов по отчетам. Всего для себя заприметил 4 формации по дневкам, 3 опишу смело, а одну оставлю для себя — уж больно она редкая и красивая.
 

 
 
 По поводу первой формации ничего не скажу, встречается очень редко и на акциях с определенными характеристиками. Найти их с премаркета очень тяжело, поскольку он зачастую попросту отсутствует. 
Вторая формация — сказка. Акция сильно гэпает, но открывается под уровнем (годовой хай, либо сильное сопротивление), если открытие идет ниже максимума премаркета и хай не переписывается в первые 15-20 минут и по бидам проходят крупные сделки — нужно шортить. Гэп может и не закроет, но половину может пройти. Проблема в том, что эта формация зачастую уже отрабатывается на премаркете и акция открывается гораздо ниже, после открытия умирая в синусовом ритме. Если уровень по дневке выносят в первые полчаса и акция находит поддержку где-то чуть выше, то можно прикупить, но очень осторожно. 
Третья формация — бумагу убивают в течении месяца -двух. Акция открывается гэпап выше видимого сопротивления за последние месяцы и продолжает рост в течении сессии. Если это технологическая или сервисная компания, то стоит посмотреть количество шортов в бумаге. Чем их больше, тем этот сигнал сильнее. Внимательно стоит почитать отчет, если все показатели выше ожиданий и компания выпускает сильнай guidance, то вероятность такого развития событий усиливается. Стоит так же обратить внимание на размер гэпа, при открытии в +8-10% уже ловить нечего.
Четвертая формация — большой гэпдаун, открытие выше поддержки (годовой лоу, либо многократно протестированный уровень) и рост в течении торговой сессии. Опять же нужно смотреть количество шортов и сектор, в котором находится акция. В случае очень плохого отчета у технологической компании вполне возможен дальнейший слив, а вот в случае неочень сильного отчета у циклической компании вполне возможно частичное закрытие гэпа. Так же стоит обратить внимание на размер гэпа. 5-7% — это относительно небольшой гэп и вполне возможно дальнейшее падение, а вот гэп процентов 10 — это уже серьезно и стоит присмотреться к покупке.  Очень внимательно нужно отслеживать где находится цена открытия по отношению к уровням премаркета и годовым уровням, куда движется цена. Цена открытия и уровни премаркета дают ориентиры на первые полчаса торгов, расположение цены относительно открытия и направление интрадей тренда задают тон на оставшуюся часть сессии. В промежуток между 11.30 и 13.00 возможны развороты и возвратные движения. В первые минуты стоит ориентироваться на очень быстрые сделки, торгуются крупные заявки и волатильность. После 10.00 можно уже смотреть что-то поплавнее, сделки должны быть более позиционными. 
По наблюдению за последним отчетным периодом могу сказать одно — шорты работали лучше лонгов, входов было больше и отрабатывались чище. Вот еще несколько скринов формаций  для размышления:

 
 

 

 
Оригинал в блоге.