Все-таки не вяжутся биржевые COT c квиковским ОИ!

29 декабря 2012, 00:30
|
_xXx_

Посмотрел COT на Si на сайте биржи тут: www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx

По их данным всего 2795000 открытых позиций.

Смотрю в Квик, максимум ОИ заметно меньше 2700000.

Кто-нить может объяснить сие различие кроме как тем, что биржа откровенное фуфло публикует?

Все-таки не вяжутся биржевые COT c квиковским ОИ!

Ключевые слова:
открытый интерес,
Si,
доллар,
COT

32 | ★2

12 комментариев

в данных биржи все открытые контракты а ты видимо бозовый смотришь sih3 вот и расхождения!

avk63

29 декабря 2012, 00:40
Ответить

avk63, логично звучит, спасибо.

А есть возможность COT только для текущего контракта узнать или нет?

Дальние контракты теоретически могут быть открыты и в противополжную сторону от текущего и в итоге некоторое искажение может быть.

_xXx_

29 декабря 2012, 00:43
Ответить

я не знаю! если найдёшь напиши где!

avk63

29 декабря 2012, 00:47
Ответить

Роман Некрасов, согласен полностью!
Как бы вот СОТ только для текущего контракта добыть…

_xXx_

29 декабря 2012, 00:58
Ответить

_xXx_, надо в квике открыть дальние контракты и узнать их ои, ну и сложить, думаю, так будет проще

XPYCT

29 декабря 2012, 01:05
Ответить

XPYCT, c ОИ понятно. Но расклад по направленям дальних контрактов может быть другим по сравнению с текущим контрактом.

Кто-то может шортить текущий и одновременно лонговать годовой, например…

_xXx_

29 декабря 2012, 01:09
Ответить

СОТ на конец предыдущей недели, а вы сравниваете на текущий день

sanches

29 декабря 2012, 01:29
Ответить

sanches, да вроде за 28 декабря, уже свежие данные…

_xXx_

29 декабря 2012, 01:33
Ответить

_xXx_, да, уже заметил надпись

там указано, что ОИ по производным финансовым инструментам базовым активом КОТОРЫХ является доллар-рубль

я так понимаю что это все серии контрактов + опционы

логично?

sanches