Про рынок 13.09

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Вчера на ВЭФ выступал Путин.

ПУТИН НЕ ВИДИТ НЕПРЕОДОЛИМЫХ ПРОБЛЕМ И СЛОЖНОСТЕЙ С КУРСОМ РУБЛЯ. ПУТИН НЕ ВИДИТ «НЕПРЕОДОЛИМЫХ ПРОБЛЕМ» С КУРСОМ РУБЛЯ, ВСЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ФАКТОРЫ — УПРАВЛЯЕМЫЕ. ПУТИН НА ВОПРОС О МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ НЕ БУДЕТ. РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ С КУРСОМ РУБЛЯ НИКТО ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ — ПУТИН.

В борьбе с инфляцией нет “хороших” и “очень хороших решений”, но нельзя упускать ситуацию – Путин. Путин поддержал увеличение Центробанком ключевой ставки.

Видать Набиуллина снова убедила Путина, что все под контролем, а он снова поверил. Посмотрим...

И под это (в том числе) снова начала ходить валюта. На мой взгляд есть по валюте USDRUB несколько значимых точек. 

1 — ПАНИКА
2 — вербальные угрозы государства
3 — т.к. в угрозы не поверили, снова искусственный рост
4 — снова вербальные угрозы и речь Путина на ВЭФ
5 — Форум закончился, а геополитические риски не ушли, чисто по ТА была проторговка поддержки (+55ЕМА)…

Впереди ставка ЦБ, я лично не верю, что она не окажет влияние на курс доллара. Не исключаю на панике снова заход на 100+. 

Другой вопрос — как поведет себя «бумажный» рынок при этом, если в обычной ситуации рост курса доллара был позитивным драйвером для роста (сырьевики были в фаворе), то на факте той же мобилизации далеко не факт, что рост курса валюты снова укрепит «бумажный» рынок…



У меня есть доллары, юани и рубли (все по 1/3), и у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. Прикрыл докупку пут-опциона на SIU3 со страйком 96000 по 2350. Покупал по 1530 (+53,59% от вложенных). Суммарно уже в плюсе!!! НИЧЕГО НЕ ХОЧУ МЕНЯТЬ!!!

«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на дневном графике похоже ложно пробивал тренд (3115±). Прошли зону возможной полки-непонятки 3155-3174 (снова предположение), выше 3230- гэп, с закрытием которого падение ускорилось, ниже полка 3051±  (+55ЕМА), и RSI продолжает пробой дивергентного тренда.  

Возможно просто канал, но возможно начало формирования только 1-ой глобальной волны снижения (есть все сопутствующие факторы, в том числе дивергенция на хаю). Пока не ясно, исключать ничего нельзя!!!

Наш рынок продолжает быть зависимым от рубля, это видно невооруженным взглядом, и «непонятка» может продлится до заседания ЦБ, либо до квартальной экспирации  21,09.

И снова есть полка на 3051± (+55ЕМА), до нее я рекомендую продолжать держать стратегические лонги, но на отскоках их прикрывать.

Спекулятивно можно тоже торговать в обе стороны, но т. к. не понятны до конца уровни в Сбере и Лукойле (на данный момент самые ликвидные и наиболее сильно влияющие на индекс бумаги) можно торговать спрэдами.



Основная загвоздка для меня в Лукойле. Он на днях рос в основном безоткатно (без волн, от полки к полке), и я предположил, что полка 6606,5-6632 является основополагающей,  и торговал исходя из этого. Возможно, я ошибся, поэтому и выбрал широкую зону для занятия шорта.




Лукойл рос на девальвации рубля, но стоило паре пойти корректироваться вверх, как и Лукойл пошел вверх… И т. к. ситуация по валюте мне пока не ясна, решил снова вернуться к спрэду с покупкой Сбера…

И в Сбере до конца не понятен дневной график. Вроде как отработала 55EMA, но и в нем тоже пока не ясна ни точная  зона покупки, ни точная зона продажи (единственное, что я можно предположить (опять же), это зона 261,92-262,44 — она может стать сопротивлением (с пробоя его бумага ускорилась вниз). Т.к. не понятны уровни, лучшее, что я придумал — это спрэд по деньгам!


На вечерке сложилась весьма противоречивая ситуация в спрэде «Покупка Сбера — Продажа Лукойла».  На часах Сбер под зоной сопротивления 261,88-262,43, RSI под трендом. В обычной жизни я бы закрывал лонг и переворачивался в шорт с общим стопом 263,2+. Но в спрэде все сложнее…Разорвав его по большому счету лишаешься «защитной» части, а когда рынок не понятен, этого делать возможно не следует! Лукойл на часах пробивает канал 6456-6641,5 (+55EMA), мишень = 6827±. На данный момент прибыль в лонге Сбера +1,3%, убыток от шорта Лукойла -1,77%. Ничего не буду менять скорее всего до завтра!!! Не доверяю «вечерке»… Утро вечера мудренее!!!

При этом в Лукойле зона 6632-6642 (+55EMA) становится реальной поддержкой, можно покупать (независимо от спрэда) со стопом 6612-. По поводу шорта — буду думать в ходе торгов!!!

В случае продолжения роста Сбера (проход и закрепление выше 262,5+), шорта нет, лонг можно продолжать держать, но «с нуля» покупать уже опасно!!!




=

Занял спрэд, о котором писал накануне. Продал Алроса по 78,8, купил ГМКН по 16350  Спрэд по деньгам!!! Т.к. спрэд — позиция долгосрочная, перенес ее на стратегический счет!!!

=

Рынок явно ожил на коррекции по рублю, еще раз повторю, ни один актив не двигается без коррекции. На этом отрос и «бумажный» рынок. Плюс рост в нефти...

Что до моей торговли!

Закрыл лонг-овернайт в Сбере на  1/4 по 257,87 (+0,75% по цене).  Потом решил рискнуть, продал, но уже уменьшенным объемом (1/64), получил убыток в -0,3% по цене.

Решил снова вернуться к торговле спрэдом с Лукойлом, начал покупать в зоне 257,8-259 (55EMA) , купил под спрэд 1/32 по 259,03. Буду смотреть...

При этом пирамидил продажу Лукойла, довел среднюю продажу до 5/64 со средней 6611,8, сократил объем до 1/32 по деньгам в спрэде со Сбером по 6587 (+0,37%).  

Т.к. в спрэде, я решил его на «вечерке» не разрывать, буду смотреть по ситуации!!! Остаюсь на утро в спрэде по деньгам 1/32 покупка Сбера (259,03) против продажи Лукойла 1/32 (6611,8).

Продал Алроса по 78,8, купил ГМКН по 16350. Спрэд по деньгам!!! Перенес на основной счет, т. к. спрэд долгосрочный!!!

Прикрыл покупку пут-опциона на SIU3 со страйком 96000 по 2350. Покупал по 1530 (+53,59% абсолютных от вложенных). Суммарно уже в плюсе!!!

Честно, из-за поведения валюты не понимаю, что делать на «бумажном» рынке. Рынок стоит под глобальным сопротивлением 3230- по индексу ММВБ, остались быки, которых отсекли. Теоретически отскок надо шортить, а пока до него не дошли можно торговать спрэды. 

На мой взгляд это самое разумное решение! Но расслабляться нельзя, исключать, что я разорву его снова в пользу «голой», односторонней позиции нельзя!

И еще — никто не знает истину, это догма, но если есть идея — ее надо тестить. Далеко не факт, что она сработает, а для этого просто необходим стоп! 

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!