Как в конце торгов сломался робот и потерял около 50 млн на объеме 2.5 млрд руб.

29 августа 2023, 09:28
|
Truevalue

Отсутствие ликвидности приводит вот к таким выкрутасам на валютном рынке. Чей-то робот 25 августа ровно в 17:30:00 начал совершать сделки по ценам значительно выше рынка с расчетами сегодня (TOD). Доходило до 102.46 руб. за USD, что на 7% выше рынка с расчетами завтра (TOM).

На TOD'е раньше торговали в основном экспортеры-импортеры, а сейчас сделки проходят редко, иногда не бывает ни одной сделки в течение нескольких минут. Но за 20 сек. после 17:30 прошло более 1000 сделок на 5 млрд руб. Из них более 2.5 млрд с отклонением более 0.2% от рынка на TOM.

@truevalue

обсудить на форуме:
Доллар рубль

5.3К | ★2

8 комментариев

Вполне возможно это не баг робота, а тактический план

Fairman

29 августа 2023, 09:36
Ответить

Интересные наблюдения. Это, наверное, не трейдерский робот торговал на TOD'е. 50 миллионов для такой организации, вероятно, не критично. Зато сэкономили на программистах и тестерах.

Value

29 августа 2023, 10:07
Ответить

Это не робот сломался, а махинация с пятничной экспирацией на фьючах… Секундный шпиль, и ничего они не потеряли, назначили заведомо крупный лот и поставили галочку «полностью или отклонить» — и выкупили сами у себя…