Блог им. KatinDed

Глядя на след за кормой.

Что я думал про МАшку, я уже написал. Тут. smart-lab.ru/blog/925076.php
А еще, глядя на след за кормой, я подумал, что пора бы уже поставить точку в вопросе о подобии реального рынка процессу случайных блужданий.
(
это когда каждый следующий шаг, вверх или вниз, рынок делает с равной вероятностью)
Если рынок эквивалентен процессу случайных блужданий, то на нем зарабатывать не получится, но с теми, кто считает иначе, я дискутировать не буду. Просто отошлю их к рулетке, которую за 400 лет ее существования еще никто не обыграл. Искренне полагал, что если найти знАчимые отличия реального рынка от случайного, то это и будет Грааль собственной персоной. Искренне полагал, пока не посмотрел внимательно на след за кормой.

 

Итак, процесс.

1).
Что есть «шаг»? Определиться бы прежде чем...
Рисуем график Ренко, но не такой, каким его представляют уважающие себя форекс-дилеры (Ренко 5 пунктов, Ренко 20 пунктов и т. д.), а берем сначала логарифм цены, и уже на нем рисуем эти самые коробочки. Если курс уходит вверх, и касается верха следующей коробочки, то считается,  что рынок ушел в верхнюю коробку, и сделал шаг вверх. Если курс уходит вниз, и касается низа нижней коробочки, то мы говорим, что рынок сделал шаг вниз.
Я представил себе процесс «шагистики» рынка именно так, и на правильность особо не претендую.

2).

а) Выбираем начальную или нулевую коробку. Пусть она будет нулевой. 
Смотрим куда сдвинулся рынок, совершив, например, n=100 шагов. Пусть это будет N(1), которое может принимать значения от минус 100, до плюс 100.

б). Сотую коробку из предыдущего пункта называем нулевой, и снова делаем сто шагов. Определяем N(2), которое так же может принимать значения от минус ста до плюс ста.

в) Обзываем последнюю коробку из предыдущего пункта нулевой, снова делаем сто шагов и определяем N(3)… ну и так далее до тех пор пока история котировок себя не исчерпает.

Что мы получим? Мы получим совокупность чисел N(k), которые можно отобразить на графике в виде распределения частоты выпадания тех или иных значений N. Если рынок эквивалентен случайным блужданиям, то мы получим биноминальное распределение. Если нет, то мы получим некоторое другое распределение, которое можно отличить от биноминального при помощи статистических критериев.

Ясный пень, что после свершения всех этих операций, после вариаций высоты коробки, после вариаций количеством шагов, мы все равно получим какую-то «среднюю температуру по больнице». Я это понимаю, и задаю себе вопрос, ради которого и пишу этот пост.

Ну хорошо, пусть мы подтвердим факт неслучайности рыночных движений, пусть мы получим вид распределения, которое отличается от биноминального, пусть...

А вот дальше что? Как монетизировать эти сокровенные знания? 
И не получил я для себя ответа. Даже глядя на след за кормой.  Может, кто из вас знает ответ на этот вопрос? КАК???

Тут пришла Катя Савкина, сказала, что в ресторане нас ждут к ужину. Ну как всегда… На самом интересном месте.)))

 

10 комментариев
Как монетизировать эти сокровенные знания? 
А никак.) Случайность, она и есть случайность и биноминальное или небиноминальное, или вообще какое-либо распределение роли не играет.
Вообще, любая информация случайна, либо она не информация.
avatar
3Qu, вот и я к похожим выводам пришел. И так, и сяк пытался, а оно НИКАК
Дедушка Кати Савкиной, вообще-то, как, но надо искать места, где неслучайна. К сожалению таких мест мало, и из общего потока их выделить малореально, если не знать, где они конкретно и как их селектировать.
avatar

3Qu, мы же Грааль ищем!

Ну типа тыкаешь в любое место, вероятности известны, считаем матожидание. Много малюсеньких ставок — и ты в шоколаде.

Увы, вынужден с Вами согласиться. Неслучайных мест много, а вот пригодных для использования действительно мало.

Дедушка Кати Савкиной, дааайте раасмотрим гипотетический Грааль — ЗигЗаг. Понятно, что ЗигЗаг о прошлом, и мы можем определить экстремум уже после того, как цена ушла от него на некоторое расстояние в противоположном направлении.
Теперь определяем среднее движение от экстремума, дисперсию и все такое. Если все ОК, ставим порог от экстремума, и дело в шляпе. Повторяю, гипотетически.)
avatar
Выбираем начальную или нулевую коробку
Чем меньше коробок, тем проще! По идее нужна всего одна.



avatar

Matrica, такого рода картинки мне всегда напоминают Бурда Моден. Журнал такой был для теток. А там выкройки. Один в один как Ваша простая коробка.

Да в ней черт ногу сломит!!!

Дедушка Кати Савкиной, понимаю, что без стакана не разобраться
На самом деле все очень просто.

avatar
Получив распределение цен, можно использовать его для БОЛЕЕ ТОЧНОГО расчета, чем точность даваемая традиционными методами. Например расчета цен опционов, и использовать это знание, если мы видим что продают/покупают по ценам отличным от наших, слишком завышенным или заниженным, мы можем вклиниться и срезать кусочек.

Но с этим тоже все непросто, мы не одни такие умные, есть куча фондов которые также имеют БОЛЕЕ ТОЧНЫЕ распределения и сканируют рынки на аномалии.
avatar

теги блога *ложный процент

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн