Qlua дополняем скрипт советника таймингом: устанавливаем время старта и завершения скрипта, фиксируем время получение сигналов.

В прошлый раз был создан советник, который по минимальной торговой логике давал нам некие сигналы на лонг/шорт. Но было что улучшать и, может, далеко не все пункты кто-то захочет включить в алгоритм собственного советника, но в учебных целях мы поэтапно рассмотрим каждый, чтобы было понимание как это можно реализовать.

Сегодня дополним скрипт теми пунктами, которые были связанные с обработкой времени:

Прежде всего начала сделаем правильное отображение цифровых данных.

В прошлых примерах все данные в скрипте выводились в формате строки.
При внимательном рассмотрении можно было заметить, что число выравнивалось по левому (как текст), а не правому краю (как число) ячейки.

Типы всегда можно посмотреть по функции AddColumn в файле QLUA (говорили об этом ранее) по запросу «Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK»:

Тип данных в колонке:

QTABLE_INT_TYPE – целое число,
QTABLE_DOUBLE_TYPE – число с плавающей точкой,
QTABLE_INT64_TYPE – 64-битное целое число,
QTABLE_CACHED_STRING_TYPE – кэшируемая строка,
QTABLE_TIME_TYPE – время,
QTABLE_DATE_TYPE – дата,
QTABLE_STRING_TYPE – строка.

Подправим код при создании таблицы, чтобы цены и размер покупок и продаж отражались именно цифрами:

AddColumn(m_t, 3, "Тек.Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10)
AddColumn(m_t, 4, "Закрытие", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10)
AddColumn(m_t, 5, "Продажи", true, QTABLE_INT64_TYPE, 10)
AddColumn(m_t, 6, "Покупки", true, QTABLE_INT64_TYPE, 10)

Теперь числа в таблице выглядят приятно и более привычно:

Видим, что сегодня перестал торговаться Polymetal. Если его исключат из индекса, то придётся в дальнейшем скорректировать и список отслеживаемых бумаг в tikers.

 
Функция обработки времени

Удобно будет сделать функцию, которая позволит нам работать со временем как с числом:

-- принимает на вход таблицу date_time
-- возвращает дату и время в формате ччммсс
 
function hhmmss(date_time)

  local Hour = date_time.hour
  if Hour<10 then Hour = "0"..Hour end

  local Min = date_time.min
  if Min<10 then Min = "0"..Min end

  local Sec=date_time.sec
  if Sec<10 then Sec="0"..Sec end

  return tonumber(Hour..Min..Sec)

end

 

В этом случае, например, если мы хотим задать время старта 10:01 достаточно, чтобы выполнялось условие hhmmss(os.sysdate())>=100100, а если хотим остановить скрипт после 18:30:59, то, соответственно hhmmss(os.sysdate())>=183059

Устанавливаем время старта работы скрипта.

Скрипт может продолжать работать если не остановить его программно (достаточно, чтобы в main отcуствовал цикл, например, либо в нужный момент вызывался OnStop) или пользователем кнопкой «Остановить» из панели терминала. Если запустить скрипт в терминале и далее закрыть квик, то при его перезапуске обнаружим, что скрипт продолжит свою работу (вопрос к коду насколько корректно, мы будем это учитывать и обрабатывать позднее).

Однако нужно уметь устанавливать время старта скрипта, чтобы, например как в нашем случае, скрипт не пытался работать в холостую до начала торговой сессии. Для этого дополним OnInit переменной starttime и приравняем к нужному времени в формате числа:

starttime = 100100 -- пропускаем первую минуту торгов, запуск скрипта после 10:01:00

После добавления функции hhmmss() нам теперь нужно будет только добавить обработку времени

Добавим в константы timeout2 = 25000 (25 секунды) по которым будет сверять время.

И до создания таблицы скрипта небольшой цикл по которому будем проверять наступило время старта или нет:

-- обработка starttime
while hhmmss(os.sysdate())<starttime do
  local time1 = hhmmss(os.sysdate())
  message('Ожидаем время старта скрипта : '..starttime..", текущее время: "..time1)
  sleep(timeout2)
end

Цикл будет пропущен, если текущее время (при запуске скрипта) больше starttime, иначе через каждые timeout2 мс дожидаться нужного времени, с выводом в таблицу сообщений.

В отдельных стратегиях сам торговый алгоритм по результатам динамики дня может определять наилучшее время старта для следующего дня (например в период высокой волатильности не торговать первый час после открытия рынка, а в более спокойные моменты пропускать, исходя из своих вычислений, только первые 5М или 10М). В этом случае будет корректироваться только starttime. В тех стратегиях, где этого не требуется starttime будет константой.

Тайминг завершения сигналов на вход.

В некоторых случаях может понадобится, чтобы сигналы на вход мы уже не принимали, при этом скрипт должен отрабатывать сигналы на закрытие позиции. Такое может быть, если, например, стратегия внутридневная работает на открытие сигналов только в первой половине дня, хотя сами позиции могут держаться дольше и закрываться по стопу, тейку или по таймингу (перед аукционом закрытия, например).
Другой вариант внутридневных стратегий – сигналы на вход принимаются, например, до 18:00, те что поступают после игнорируются, закрываются аналогично либо по установленным уровням, либо по времени.

Реализовать это можно через добавления еще одной переменной nonewsignalstime и внутри кода немного перепишем условия лонговых сигналов:

if tonumber(tLast.param_value) > tonumber(closeprice[i].param_value) and signal[i] == 0 then

  if time3 < nonewsignalstime then

    SetCell(m_t, i, 7, "LONG")

    message(progname.." сигнал LONG по "..tikers[i].." по цене "..tLast.param_image)

    signal[i] = 1

  else

    SetCell(m_t, i, 7, "no signal LONG")

    message(progname.." пропускаем сигнал LONG по таймеру "..nonewsignalstime.." по "..tikers[i].." по цене "..tLast.param_image)

    signal[i] = 2

end

end

И шортовых: 

if tonumber(tLast.param_value) < tonumber(closeprice[i].param_value) and signal[i] == 0 then

  if time3 < nonewsignalstime then

    SetCell(m_t, i, 7, "SHORT")

    message(progname.." сигнал SHORT по "..tikers[i].." по цене "..tLast.param_image)

    signal[i] = -1

  else

    SetCell(m_t, i, 7, "no signal SHORT")

    message(progname.." пропускаем сигнал на SHORT по таймеру "..nonewsignalstime.." по "..tikers[i].." по цене "..tLast.param_image)

    signal[i] = -1

  end

end

Теперь если текущее время становится равным или больше nonewsignalstime, то скрипт в таблице сообщений будет выводить информацию о том, что сигнал пропускается. Аналогично будут отражаться сигналы в самой таблице скрипта:

Как и в случае со starttime отдельные стратегии могут сами определять (исходя из волатильности, объемов и пр.) временные рамки по nonewsignalstime, корректируя их под текущий рынок. В дни сильных трендов, например, сигналы на вход могут приниматься дольше, а в период боковиков по отслеживаемым инструментам (или после определенного количество стопов за день) не приниматься до следующей торговой сессии.

Остановка скрипта по таймеру.

Несмотря на то, что мы в какой-то момент приостановили сигналы на вход советник еще какое-то время может работать. Он может в целом находится в спящем режиме до следующих суток, о чем говорили в самом начале, но сейчас рассмотрим вариант, когда нам нужно принудительно остановить по таймеру работу алгоритма.

Ставим тайминг на получение сигналов на вход, например на 18:00 finishtime = 183000

Внутри цикла while после обновления таблицы (for … end) дополним:

--остановка по таймеру
local time2 = hhmmss(os.sysdate())

if time2>= finishtime then
  message(progname.." скрипт остановлен по таймеру : "..time2)
  OnStop()
end

Таблица скрипта при этом будет закрыта (мы это прописывали в OnStop, который вызовет данный if).

Для удобства (чтобы каждый раз не лезть в код) можно в начале main дополнить вывод всех 3 параметров таймера:

message(progname.." starttime = "..starttime)
message(progname.." nonewsignalstime = "..nonewsignalstime)
message(progname.." finishtime = "..finishtime)

Итого после этих дополнений работы с таймером получаем в финале следующий вариант скрипта:

function OnInit()

tikers = {
"AFKS" , "AFLT" , "AGRO" , "ALRS" , "CBOM" , "CHMF" , "ENPG" , "FEES" , "FIVE" , "FIXP" , "GAZP" , "GLTR" , "GMKN" , "HYDR" , "IRAO" , "LKOH" , "MAGN" , "MGNT" , "MOEX" , "MTSS" , "NLMK" , "NVTK" , "OZON" , "PHOR" , "PIKK" , "PLZL" , "POLY" , "ROSN" , "RTKM" , "RUAL" , "SBER" , "SBERP" , "SGZH" , "SNGS" , "SNGSP" , "TATN" , "TATNP" , "TCSG" , "TRNFP" , "VKCO" , "VTBR" , "YNDX"
}

  progname = "simple advisor v.1.1 :"
  timeout = 10000
  timeout2 = 25000 -- пауза 25 секунд для проверки старта скрипта
  startind = 0 -- индекс старта скрипта (первой итерации)

  -- цветовые константы
  mBlack = RGB(0,0,0)
  mWhite = RGB(255,255,255)
  mRed = RGB(255,204,250)
  mGreen = RGB(199,254,236)
  mGray = RGB(226,226,226)

  starttime = 100059
  nonewsignalstime = 180000
  finishtime = 183000

end


function OnStop()
  DestroyTable(m_t)
  do_it = false
  message(progname.." Финиш.")
end


function hhmmss(date_time)

  local Hour = date_time.hour
  if Hour<10 then Hour = "0"..Hour end

  local Min = date_time.min
  if Min<10 then Min = "0"..Min end

  local Sec=date_time.sec
  if Sec<10 then Sec="0"..Sec end

  return tonumber(Hour..Min..Sec)

end


function main() 

  message(progname.." Старт.")
  message(progname.." starttime = "..starttime)
  message(progname.." nonewsignalstime = "..nonewsignalstime)
  message(progname.." finishtime = "..finishtime)

  -- обработка starttime
  while hhmmss(os.sysdate())<starttime do
    local time1 = hhmmss(os.sysdate())
    message('Ожидаем время старта скрипта : '..starttime..", текущее время: "..time1) 
    sleep(timeout2)
  end

  do_it = true

  if m_t==nil then     -- если таблица не создана ранее, то 
    m_t = AllocTable() -- создать таблицу
    AddColumn(m_t, 1, "Тикер", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10) 
    AddColumn(m_t, 2, "Бумага", true, QTABLE_STRING_TYPE, 20)
    AddColumn(m_t, 3, "Тек.Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10)
    AddColumn(m_t, 4, "Закрытие", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10)
    AddColumn(m_t, 5, "Продажи", true, QTABLE_INT64_TYPE, 10)
    AddColumn(m_t, 6, "Покупки", true, QTABLE_INT64_TYPE, 10)
    AddColumn(m_t, 7, "Сигнал", true, QTABLE_STRING_TYPE, 23)
    CreateWindow(m_t)  
    SetWindowPos(m_t,700,0,690,780) 
    SetWindowCaption(m_t, progname.." создание советника") -- показать таблицу, пишем заголовок

    -- добавляем строки циклом
    for u = 1, #tikers do 
       InsertRow(m_t,-1)	
    end

  end

  closeprice = {} -- создаем массив цен закрытия
  signal = {}


  for x = 1, #tikers do 
    closeprice[x] = getParamEx("TQBR", tikers[x], "PREVLEGALCLOSEPR") -- цена закрытия предыдущего дня
    signal[x] = 0 -- статус сигнала по инструменту
  end


  while do_it do

    -- заполнение таблицы
    for i = 1, #tikers do

        local tLast = getParamEx("TQBR", tikers[i], "LAST") 
        local tOffer = getParamEx("TQBR", tikers[i], "OFFERDEPTHT")  
        local tBid = getParamEx("TQBR", tikers[i], "BIDDEPTHT") 

if startind == 0 then -- вывод неизменямой части таблицы

	local tName = getParamEx("TQBR", tikers[i], "SHORTNAME") 
	
	SetCell(m_t, i, 1, tikers[i]) 
	SetCell(m_t, i, 2, tName.param_image)
	SetCell(m_t, i, 4, closeprice[i].param_image)
end

SetCell(m_t, i, 3, tLast.param_image)
SetCell(m_t, i, 5, tOffer.param_image)
SetCell(m_t, i, 6, tBid.param_image)

time3 = hhmmss(os.sysdate())			

if tonumber(tOffer.param_value) > 2 * tonumber(tBid.param_value) then

	SetColor(m_t, i, 5, mRed, mBlack, mRed, mBlack)
	SetColor(m_t, i, 6, mWhite, mBlack, mWhite, mBlack)
	
	if tonumber(tLast.param_value) < tonumber(closeprice[i].param_value) and signal[i] == 0 then 
		
		if time3 < nonewsignalstime  then
			SetCell(m_t, i, 7, "SHORT")
			message(progname.." сигнал SHORT по "..tikers[i].." по цене "..tLast.param_image)
			signal[i] = -1 
		else
			SetCell(m_t, i, 7, "no signal SHORT")
			message(progname.." пропускаем сигнал на SHORT по таймеру "..nonewsignalstime.." по "..tikers[i].." по цене "..tLast.param_image)
			signal[i] = -2 
		end
		
	end
	
elseif 2 * tonumber(tOffer.param_value) < tonumber(tBid.param_value) then

	SetColor(m_t, i, 5, mWhite, mBlack, mWhite, mBlack)
	SetColor(m_t, i, 6, mGreen, mBlack, mGreen, mBlack)	

	if tonumber(tLast.param_value) > tonumber(closeprice[i].param_value) and signal[i] == 0 then 
		
		if time3 < nonewsignalstime and signal[i] == 0 then
			SetCell(m_t, i, 7, "LONG")
			message(progname.." сигнал LONG по "..tikers[i].." по цене "..tLast.param_image)
			signal[i] = 1 
		else				
			SetCell(m_t, i, 7, "no signal LONG")
			message(progname.." пропускаем сигнал LONG по таймеру "..nonewsignalstime.." по "..tikers[i].." по цене "..tLast.param_image)
			signal[i] = 2 
		end
		
	end
	
else

	SetColor(m_t, i, 5, mWhite, mBlack, mWhite, mBlack)
	SetColor(m_t, i, 6, mWhite, mBlack, mWhite, mBlack)
	
	--отработка выхода из сигналов
	SetCell(m_t, i, 7, " ")
	
	if signal[i] ~= 0 then signal[i] = 0 end
					
  end			

  Highlight(m_t, i, QTABLE_NO_INDEX, mGray, mBlack, 500) -- выделение цветом вносимых изменений

  if startind == 0 and i == #tikers then startind = 1 end -- убираем индекс первой итерации

  sleep(100)
 
end


  --остановка по таймеру
  local time2 = hhmmss(os.sysdate())

  if time2>= finishtime then
    message(progname.." скрипт остановлен по таймеру : "..time2)
    OnStop()
  end


  if IsWindowClosed(m_t) then OnStop() end

  sleep(timeout)

  end

end

Можно скачать с github:
https://github.com/morefinances/qlua/blob/main/simple%20advisor%20v1_1.lua

В следующей статье продолжим его апргрейд.


Теги: qlua для начинающих, кружок авиамоделизма.


Ранее:

Qlua: введение
https://smart-lab.ru/blog/917696.php

Настраиваем торговый терминал и редактор кода
https://smart-lab.ru/blog/918869.php

Основы qlua, часть 1:
message, конкатенация
фильтрация по сообщениям в терминале
PrintDbgStr, комментарии
типы данных, type
операции с числами
операции со строками
операции с таблицами
условные операторы
https://smart-lab.ru/blog/920031.php

Основы qlua, часть 2:
Циклы for … do … end, while do … end, repeat … until.
sleep, break, goto.
как пройти весь массив циклом, как пройти таблицу по ключам
локальные и глобальные переменные, функции
получение даты и времени
получение данных через getInfoParam
https://smart-lab.ru/blog/921366.php

Qlua: структура скрипта.
Структура типового скрипта qlua с примерами.
Обработка скриптом «обрыва связи» с сервером и возобновления работы.
Работа с файлами: запись, перезапись и чтение файла.
getScriptPath, getWorkingFolder
https://smart-lab.ru/blog/922044.php

Qlua: получение данных из таблицы текущих торгов, создание таблиц в торговом терминале.
Получение биржевых данных через функцию getParamEx
Выгрузка списка параметров функции getParamEx через DDE из торгового терминала
Создание пользовательских таблиц в торговом терминале
https://smart-lab.ru/blog/923365.php

Qlua: работа с таблицами (продолжение). Пишем своего советника (начало).
Интегрируем таблицы в структуру скрипта qlua.
Удаляем таблицы через DestroyTable.
Останавливаем скрипт через IsWindowClosed.
Обработка события закрытия таблицы через коллбэк.
Работа с цветом SetColor, Highlight, SetSelectedRow.
Пишем простого советника.
https://smart-lab.ru/blog/924710.php