Блог им. Toddler

Модель Грааля на основе скользящей средней

Не торгую.
Скучно… Душа безудержно рвется к вожделенному Граалю, но холодное сердце говорит: «Подумай — надо ли это тебе?»
А время идет… Тик-так, тик-так… То медленно, то быстро, но что самое страшное — неумолимо вперед.

А есть ли Грааль?
Да. Он в сердце и душе каждого из нас.
А как его узреть?
Слушая душу и сердце. Если не умеешь — то надо слушать Мудрецов, которые живут среди нас.

Вспоминаю одного из них. Он решил задачу «в лоб» и назвал ее просто — «коридоры Кати Савкиной» по имени внучки.
Суть решения проста.

1. Берется скользящая средняя МА с периодом 1 сутки (здесь и далее — мои собственные цифры, ибо Мудрец не предоставляет свои расчеты). На минутках это МА(1440)
2. Рассчитывается стандартное отклонение по формуле: 1,645*mean(abs(return))*sqrt(T). А вот здесь Т — это уже 2 суток и среднее от приращений рассчитывается за 2 суток.
3. Строится канал этого отклонения от средней.
4. Выходит цена выше границы канала — продаем, ниже — покупаем. Выход из сделки — при возврате к средней.

Как-то так. Проверял у себя на парах EURUSD и EURJPY за 2019-2020 гг. Сделок примерно 15-20 за год с уверенным плюсом.
А дальше???

Скучно...
А время идет… Тик-так, тик-так… То медленно, то быстро, но что самое страшное — неумолимо вперед.
★13
77 комментариев
Toddler, поздравляю ты эволюционируешь семимильными шагами) Вот уже до скользяшей добрался. Правда опять лезешь в формулы. Долго тебе шагать придется таким путём, а Время как ты говоришь идет неумолимо вперед. Можешь так и не дойти.
avatar
@Kartes308, увы… подзабросил торговлю. сейчас все больше в шахматишки на фиде-арене играю. хочу-таки КМС получить. А потом опять вернусь. Если время позволит, конечно
avatar
Toddler, Бросай эту комбинаторику)
avatar
@Kartes308, А! И да — это не моя стратегия. Я ее просто проверил. Фокус в разных периодах расчета средней и отклонения. Вроде — в плюс. А там… Может сам Мудрец прокомментирует

avatar
Toddler, Фокус со скользящей совсем в другом. Всё ваше вниманием приковано к середине и отвлечено от берегов.
avatar
Toddler, ни чего Я комментировать не буду.
много пустых слов, мало дела — размышлений о ценообразовании и корректно валидируемых бектестов. 15 сделок в год это пустота
avatar
wrmngr, ну, я еще проверю, конечно. Просто вспомнил эту забавную стратегию из далекого прошлого… Делать нечего — написал. Вдруг, кому интересно станет. Ну, а лиричности и трагизма добавил в текст по привычке
avatar
Toddler, да хули там проверять, туфта это всё. все проверено до вас в лучшем виде. займитесь делом, которое получается
avatar
wrmngr, :))) пущай пост остается на память. Время от времени буду вести блог пусть даже просто так. Пока не вернусь к торговле всерьез.
avatar
Toddler, не, это серьёзно вполне. Я подобным занимался в районе 2002-2005.  Никаких шансов нет, это просто добрый совет. Не тратьте время
avatar
wrmngr, Я подобным занимался в районе 2002-2005

мое почтение
avatar
Toddler, самое интересное: до определённого времени похожие подходы работали, пока их не стали эксплуатировать высококапитализированные фонды, которые съели все неэффективности. сейчас все гораздо сложнее
avatar
Toddler, и тогда это называлось «Моделирование, оценка и снижение рисков финансовых инвестиций в условиях развивающегося фондового рынка». круто ведь))
avatar
wrmngr, а 6722 сделки — пустота?))


avatar
wrmngr, лучший бэктест — это форвардтест))  без переоптимизаций и подгонок…
avatar
Спс
avatar
Грааль есть

avatar
MatrixLis, даже по скрину видно что стопов нет ни в каком виде, лучше заведите телеграмм канал, здесь это не прокатит. 
avatar
wrmngr, Стопы есть, только они не срабатывают, так все сделки в плюс.)
avatar
MatrixLis, о том и речь. такое нельзя торговать
avatar
wrmngr, Наоборот, хорошо, что убыточных сделок нет. А это возможно только при правильном входе и правильном выходе
avatar
MatrixLis, это банальный курвфиттинг
avatar
wrmngr, грааль или курвфиттинг — какая разница? Лишь бы стабильный доход приносил…
avatar
MatrixLis, Просадка в 50% в начале периода (примерно на 20% от всего времени теста) достаточно показательна, чтобы дальше уже не смотреть.
avatar
Prophetic, Максимальная просадка 4%
avatar
MatrixLis, Меня глаза обманывают?






avatar
Prophetic, Ну здесь представлена одна стратегия, которая занимает 10% от счёта. Поэтому 40% делить на 10 = 4%.
avatar
MatrixLis, ОК, будем считать, что выкрутились. :)
avatar
MatrixLis, и сколько там сделок получилось? скальпинг?
Илья Нечаев, На скриншоте 83 сделки по одной стратегии. А в комплекте из 50 стратегий  больше 1000 сделок). 3 сделки в день. не скальпинг…
avatar
А поступать нужно именно наоборот. Средняя тогда будет служить индикатором направления требуемой позиции. А границы канала — переворотными стопами.
Останется подобрать правильный параметр.
avatar
svgr, нет, не получится. Лучше принять на веру, пробовать не советую
avatar
wrmngr,-). У меня файлы с подобной программой перед глазами. И результаты. Только 'средняя' там не традиционная.
И поздно советовать. Я лет за пять уже всё обкатал и пересобрал в третий раз.
avatar
svgr, в добрый путь! Нетрадиционных средних я повидал и опробовал на своём веку с десяток только типов. Включая Кальмана и Баттерворта Главное на заёмные не экспериментировать
avatar
wrmngr, скажу лишь, что удалось существенно сократить запаздывание. Это и является ключом к успеху.
avatar
svgr, это иллюзия, но осознание этого придет через некоторое время…
avatar
svgr, надо просто осознать простой факт: по ту сторону торгового терминала сидят ребята ГОРАЗДО умнее вас, на быстрых (уже оплаченных) каналах связи. И они могут привлечь огромное финансирование под свои операции при необходимости. Их норма рентабельности это ключевая ставка плюс пару процентов. Это просто стоимость фондирования операционной деятельности.
avatar
Вы изобрели полосы Болинджера
Неолиберальный тоталитаризм, нет. Это чуть более продвинутый канал из теории случайных процессов
avatar
Душа Грааля вожделеет,
Но сердце холодно стучит.
Лишь где-то там на мониторе
Всё средняя скользит, скользит.

А вслед за нею мчится время —
Уж лета половины нет.
О, Мудрецы! Скажите, где же
Искать ваш долбаный секрет.

P.S. Изначально задумывалось хайку, но не уложился в формат. Моё почтение!


avatar
МХ, 
Изначально задумывалось хайку, но не уложился в формат.

Душа Грааля вожделеет,
Скользящие скользят, скользят...
А счастье — птица.
МХ, 
Уж Петр-Павел час убавил...
А всё скользящая скользит…
avatar
Alex Maroudas, 

Уж Петр-Павел час убавил...
А всё скользящая скользит…
Вот мат без шаха.
в топку не работает…
тупое алго на EMA+ATR минутках
11 голубых фишек
депо — 1 млн сразу после СВО
avatar
Alex Maroudas, да, структурный слом рынка. Уход ключевых игроков, повышенная инерционность. Но это все ненадолго,
avatar
wrmngr, сразу отвечу — мне по барабану всякие феньки — структурные и ключевые, инерционные и повышенные… меня интересует исключительно результат, а также полученная статистика и ее анализ, и на основе кчнч вовсе не 15ти сделок в год)))
avatar
wrmngr, Откуда такая уверенность?
avatar

Всегда с интересом смотрел Ваши посты с мучительным поиском Грааля.

Завтра в компании Кати Савкиной и еще двух внуков отправляюсь в круз по Волге. На кораблике!!!

Вернусь через недельку. Мне будет приятно пообщаться с Вами. В личке, если не возражаете. Думаю, нам есть о чем поговорить.

Дедушка Кати Савкиной,

СБЕР, только лонг, со стопами и тейками от ATR, набор позиции по быстрой EMA на M1, проще не бывает))
avatar
Дедушка Кати Савкиной, круто, у меня подруга тоже вскорости отправляется из Самары в круизик… Приятного Вам отдыха! 
avatar


Красное продаем, желтое покупаем
avatar
Vladimir N., Судя по скрину — на самых верхах дофига покупаем, на самых низах дофига продаем. Жесть. Вроде смысл прибыльной торговли чтобы покупать дешевле, а продавать дороже. Не?
avatar
Prophetic, каждый решает сам как ему лучше. Это лишь один из 30 индикаторов. И параметры самые-самые маленькие, на больших картина поинтереснее куда. Но выкладывать и объяснять как устроено — нет желания и времени. Любой может додуматься до разработки подобных индикаторов имея за плечами 9+ лет стажа на рынке.
avatar
Vladimir N., Имея за плечами более 9 лет стажа на рынке, я пришел к тому, что несколько лет назад перестал выдумывать собственные индикаторы.
Хотя, справедливости ради, должен отметить, что один из них до сих пор использую в торговле.

Однако, мое замечание касалось не индикатора, а оценки результата сделок на скрине. Независимо от того, что там за индикатор, суть не меняется. На лицо явно убыточная торговля.
avatar
Prophetic, это не сделки, а стрелки. При таких параметрах индикатора лучше не торговать.
avatar
Prophetic, да, есть такое, что можно либо на голом графике, либо на стандартных типа обычной sma или бб
avatar
Этож болинджер, правда в одну сторону
avatar
cerberus, Анекдоты от Герчика наслушались?
avatar
Ничто не мешает цене коснуться границы канала и провалиться ниже.
Все работает со средними. Расходитесь… :)
wrmngr, есть чем, конечно же… Вот, например, сегодня Газпромнефть радует. 
avatar
1. Берется скользящая средняя МА с периодом 1 сутки (здесь и далее — мои собственные цифры, ибо Мудрец не предоставляет свои расчеты). На минутках это МА(1440)
2. Рассчитывается стандартное отклонение по формуле: 1,645*mean(abs(return))*sqrt(T). А вот здесь Т — это уже 2 суток и среднее от приращений рассчитывается за 2 суток.
3. Строится канал этого отклонения от средней.
4. Выходит цена выше границы канала — продаем, ниже — покупаем. Выход из сделки — при возврате к средней.

А где стоп?
JC-trader ☮, Очевидно же, что нету тут стопа. Рано или поздно цена пересчет указанную машку и поза будет закрыта. Вот только уровень этой машки, к тому времени, может оказаться сильно далеко от цены входа. Причем, не в Вашу пользу. Но это при условии, что к тому времени Вас еще дядя Коля не посетил.
avatar



Пользователь запретил комментарии к топику.

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн