Модель Грааля на основе скользящей средней

Не торгую.
Скучно… Душа безудержно рвется к вожделенному Граалю, но холодное сердце говорит: «Подумай — надо ли это тебе?»
А время идет… Тик-так, тик-так… То медленно, то быстро, но что самое страшное — неумолимо вперед.

А есть ли Грааль?
Да. Он в сердце и душе каждого из нас.
А как его узреть?
Слушая душу и сердце. Если не умеешь — то надо слушать Мудрецов, которые живут среди нас.

Вспоминаю одного из них. Он решил задачу «в лоб» и назвал ее просто — «коридоры Кати Савкиной» по имени внучки.
Суть решения проста.

1. Берется скользящая средняя МА с периодом 1 сутки (здесь и далее — мои собственные цифры, ибо Мудрец не предоставляет свои расчеты). На минутках это МА(1440)
2. Рассчитывается стандартное отклонение по формуле: 1,645*mean(abs(return))*sqrt(T). А вот здесь Т — это уже 2 суток и среднее от приращений рассчитывается за 2 суток.
3. Строится канал этого отклонения от средней.
4. Выходит цена выше границы канала — продаем, ниже — покупаем. Выход из сделки — при возврате к средней.

Как-то так. Проверял у себя на парах EURUSD и EURJPY за 2019-2020 гг. Сделок примерно 15-20 за год с уверенным плюсом.
А дальше???

Скучно...
А время идет… Тик-так, тик-так… То медленно, то быстро, но что самое страшное — неумолимо вперед.

торговая стратегия трейдинг торговые роботы

Toddler

Москва

152

1 435

с 5 октября 2019

77 Комментариев

Кайрос
11 июля 2023, 21:56
Toddler, поздравляю ты эволюционируешь семимильными шагами) Вот уже до скользяшей добрался. Правда опять лезешь в формулы. Долго тебе шагать придется таким путём, а Время как ты говоришь идет неумолимо вперед. Можешь так и не дойти.
0
- Toddler
  11 июля 2023, 21:59
  @Kartes308, увы… подзабросил торговлю. сейчас все больше в шахматишки на фиде-арене играю. хочу-таки КМС получить. А потом опять вернусь. Если время позволит, конечно
  0
  - Кайрос
    11 июля 2023, 22:01
    Toddler, Бросай эту комбинаторику)
    +1
- Toddler
  11 июля 2023, 22:01
  @Kartes308, А! И да — это не моя стратегия. Я ее просто проверил. Фокус в разных периодах расчета средней и отклонения. Вроде — в плюс. А там… Может сам Мудрец прокомментирует
  
  0
  - Кайрос
    11 июля 2023, 22:05
    Toddler, Фокус со скользящей совсем в другом. Всё ваше вниманием приковано к середине и отвлечено от берегов.
    0
  - Василий Федорович
    12 июля 2023, 09:16
    Toddler, ни чего Я комментировать не буду.
    0
wrmngr
11 июля 2023, 22:05
много пустых слов, мало дела — размышлений о ценообразовании и корректно валидируемых бектестов. 15 сделок в год это пустота
+2
- Toddler
  11 июля 2023, 22:08
  wrmngr, ну, я еще проверю, конечно. Просто вспомнил эту забавную стратегию из далекого прошлого… Делать нечего — написал. Вдруг, кому интересно станет. Ну, а лиричности и трагизма добавил в текст по привычке
  +2
  - wrmngr
    11 июля 2023, 22:20
    Toddler, да хули там проверять, туфта это всё. все проверено до вас в лучшем виде. займитесь делом, которое получается
    +1
    - Toddler
      11 июля 2023, 22:23
      wrmngr, :))) пущай пост остается на память. Время от времени буду вести блог пусть даже просто так. Пока не вернусь к торговле всерьез.
      +1
      - wrmngr
        11 июля 2023, 22:27
        Toddler, не, это серьёзно вполне. Я подобным занимался в районе 2002-2005. Никаких шансов нет, это просто добрый совет. Не тратьте время
        +1
        Toddler
        11 июля 2023, 22:31
        wrmngr, Я подобным занимался в районе 2002-2005
        
        мое почтение
        +1
        wrmngr
        11 июля 2023, 22:42
        Toddler, самое интересное: до определённого времени похожие подходы работали, пока их не стали эксплуатировать высококапитализированные фонды, которые съели все неэффективности. сейчас все гораздо сложнее
        +2
        Alex Maroudas
        12 июля 2023, 13:07
        Toddler, и тогда это называлось «Моделирование, оценка и снижение рисков финансовых инвестиций в условиях развивающегося фондового рынка». круто ведь))
        0
- Alex Maroudas
  12 июля 2023, 01:16
  wrmngr, а 6722 сделки — пустота?))
  
  0
- Alex Maroudas
  12 июля 2023, 01:29
  wrmngr, лучший бэктест — это форвардтест)) без переоптимизаций и подгонок…
  0
broker25
11 июля 2023, 22:45
Спс
0
MatrixLis
11 июля 2023, 22:45
Грааль есть

0
- wrmngr
  11 июля 2023, 22:51
  MatrixLis, даже по скрину видно что стопов нет ни в каком виде, лучше заведите телеграмм канал, здесь это не прокатит.
  +4
  - MatrixLis
    12 июля 2023, 11:33
    wrmngr, Стопы есть, только они не срабатывают, так все сделки в плюс.)
    0
    - wrmngr
      12 июля 2023, 11:37
      MatrixLis, о том и речь. такое нельзя торговать
      0
      - MatrixLis
        12 июля 2023, 11:41
        wrmngr, Наоборот, хорошо, что убыточных сделок нет. А это возможно только при правильном входе и правильном выходе
        0
        wrmngr
        12 июля 2023, 11:50
        MatrixLis, это банальный курвфиттинг
        0
        MatrixLis
        12 июля 2023, 11:58
        wrmngr, грааль или курвфиттинг — какая разница? Лишь бы стабильный доход приносил…
        +1
- Prophetic
  12 июля 2023, 10:06
  MatrixLis, Просадка в 50% в начале периода (примерно на 20% от всего времени теста) достаточно показательна, чтобы дальше уже не смотреть.
  0
  - MatrixLis
    12 июля 2023, 11:31
    Prophetic, Максимальная просадка 4%
    0
    - Prophetic
      12 июля 2023, 12:30
      MatrixLis, Меня глаза обманывают?
      
      +1
      - MatrixLis
        12 июля 2023, 12:40
        Prophetic, Ну здесь представлена одна стратегия, которая занимает 10% от счёта. Поэтому 40% делить на 10 = 4%.
        0
        Prophetic
        12 июля 2023, 12:42
        MatrixLis, ОК, будем считать, что выкрутились. :)
        +3
- Илья Нечаев
  12 июля 2023, 14:00
  MatrixLis, и сколько там сделок получилось? скальпинг?
  0
  - MatrixLis
    12 июля 2023, 14:32
    Илья Нечаев, На скриншоте 83 сделки по одной стратегии. А в комплекте из 50 стратегий больше 1000 сделок). 3 сделки в день. не скальпинг…
    +1
svgr
11 июля 2023, 22:48
А поступать нужно именно наоборот. Средняя тогда будет служить индикатором направления требуемой позиции. А границы канала — переворотными стопами.
Останется подобрать правильный параметр.
0
- wrmngr
  11 июля 2023, 22:52
  svgr, нет, не получится. Лучше принять на веру, пробовать не советую
  0
  - svgr
    11 июля 2023, 23:04
    wrmngr,-). У меня файлы с подобной программой перед глазами. И результаты. Только 'средняя' там не традиционная.
    И поздно советовать. Я лет за пять уже всё обкатал и пересобрал в третий раз.
    0
    - wrmngr
      11 июля 2023, 23:11
      svgr, в добрый путь! Нетрадиционных средних я повидал и опробовал на своём веку с десяток только типов. Включая Кальмана и Баттерворта Главное на заёмные не экспериментировать
      0
      - svgr
        11 июля 2023, 23:16
        wrmngr, скажу лишь, что удалось существенно сократить запаздывание. Это и является ключом к успеху.
        +1
        wrmngr
        11 июля 2023, 23:19
        svgr, это иллюзия, но осознание этого придет через некоторое время…
        0
    - wrmngr
      11 июля 2023, 23:44
      svgr, надо просто осознать простой факт: по ту сторону торгового терминала сидят ребята ГОРАЗДО умнее вас, на быстрых (уже оплаченных) каналах связи. И они могут привлечь огромное финансирование под свои операции при необходимости. Их норма рентабельности это ключевая ставка плюс пару процентов. Это просто стоимость фондирования операционной деятельности.
      +3
Неолиберальный тоталитаризм
11 июля 2023, 23:03
Вы изобрели полосы Болинджера
+7
- Toddler
  11 июля 2023, 23:05
  Неолиберальный тоталитаризм, нет. Это чуть более продвинутый канал из теории случайных процессов
  0
МХ
11 июля 2023, 23:25
Душа Грааля вожделеет,
Но сердце холодно стучит.
Лишь где-то там на мониторе
Всё средняя скользит, скользит.

А вслед за нею мчится время —
Уж лета половины нет.
О, Мудрецы! Скажите, где же
Искать ваш долбаный секрет.

P.S. Изначально задумывалось хайку, но не уложился в формат. Моё почтение!

+10
- Иван Портной
  12 июля 2023, 00:45
  МХ,
  Изначально задумывалось хайку, но не уложился в формат.
  
  Душа Грааля вожделеет,
  Скользящие скользят, скользят...
  А счастье — птица.
  +4
- Alex Maroudas
  12 июля 2023, 01:09
  МХ,
  Уж Петр-Павел час убавил...
  А всё скользящая скользит…
  +4
  - Иван Портной
    12 июля 2023, 01:21
    Alex Maroudas,
    
    Уж Петр-Павел час убавил...
    А всё скользящая скользит…
    Вот мат без шаха.
    +2
Механик Рынка
11 июля 2023, 23:34
в топку не работает…
0
Alex Maroudas
11 июля 2023, 23:53
тупое алго на EMA+ATR минутках
11 голубых фишек
депо — 1 млн сразу после СВО
+1
- wrmngr
  12 июля 2023, 00:56
  Alex Maroudas, да, структурный слом рынка. Уход ключевых игроков, повышенная инерционность. Но это все ненадолго,
  +1
  - Alex Maroudas
    12 июля 2023, 01:23
    wrmngr, сразу отвечу — мне по барабану всякие феньки — структурные и ключевые, инерционные и повышенные… меня интересует исключительно результат, а также полученная статистика и ее анализ, и на основе кчнч вовсе не 15ти сделок в год)))
    0
  - !Alexey
    12 июля 2023, 08:31
    wrmngr, Откуда такая уверенность?
    +1
Дедушка Кати Савкиной
12 июля 2023, 01:40
Всегда с интересом смотрел Ваши посты с мучительным поиском Грааля.
Завтра в компании Кати Савкиной и еще двух внуков отправляюсь в круз по Волге. На кораблике!!!
Вернусь через недельку. Мне будет приятно пообщаться с Вами. В личке, если не возражаете. Думаю, нам есть о чем поговорить.
+1
- Alex Maroudas
  12 июля 2023, 07:48
  Дедушка Кати Савкиной,
  
  СБЕР, только лонг, со стопами и тейками от ATR, набор позиции по быстрой EMA на M1, проще не бывает))
  
  0
- Alex Maroudas
  12 июля 2023, 09:59
  Дедушка Кати Савкиной, круто, у меня подруга тоже вскорости отправляется из Самары в круизик… Приятного Вам отдыха!
  0
Vladimir N.
12 июля 2023, 07:04

Красное продаем, желтое покупаем
0
- Prophetic
  12 июля 2023, 10:14
  Vladimir N., Судя по скрину — на самых верхах дофига покупаем, на самых низах дофига продаем. Жесть. Вроде смысл прибыльной торговли чтобы покупать дешевле, а продавать дороже. Не?
  +2
  - Vladimir N.
    12 июля 2023, 10:47
    Prophetic, каждый решает сам как ему лучше. Это лишь один из 30 индикаторов. И параметры самые-самые маленькие, на больших картина поинтереснее куда. Но выкладывать и объяснять как устроено — нет желания и времени. Любой может додуматься до разработки подобных индикаторов имея за плечами 9+ лет стажа на рынке.
    0
    - Prophetic
      12 июля 2023, 12:36
      Vladimir N., Имея за плечами более 9 лет стажа на рынке, я пришел к тому, что несколько лет назад перестал выдумывать собственные индикаторы.
      Хотя, справедливости ради, должен отметить, что один из них до сих пор использую в торговле.
      
      Однако, мое замечание касалось не индикатора, а оценки результата сделок на скрине. Независимо от того, что там за индикатор, суть не меняется. На лицо явно убыточная торговля.
      0
      - Vladimir N.
        12 июля 2023, 15:24
        Prophetic, это не сделки, а стрелки. При таких параметрах индикатора лучше не торговать.
        0
      - Vladimir N.
        12 июля 2023, 15:28
        Prophetic, да, есть такое, что можно либо на голом графике, либо на стандартных типа обычной sma или бб
        0
ICEDONE
12 июля 2023, 07:32
Этож болинджер, правда в одну сторону
0
Ëж капитализма
12 июля 2023, 08:43
Ничто не мешает цене коснуться границы канала и провалиться ниже.
+1
Иван Егоров
12 июля 2023, 10:37
Все работает со средними. Расходитесь… :)
+1
Тимофей Мартынов
12 июля 2023, 11:31
1. Берется скользящая средняя МА с периодом 1 сутки (здесь и далее — мои собственные цифры, ибо Мудрец не предоставляет свои расчеты). На минутках это МА(1440)
2. Рассчитывается стандартное отклонение по формуле: 1,645*mean(abs(return))*sqrt(T). А вот здесь Т — это уже 2 суток и среднее от приращений рассчитывается за 2 суток.
3. Строится канал этого отклонения от средней.
4. Выходит цена выше границы канала — продаем, ниже — покупаем. Выход из сделки — при возврате к средней.

А где стоп?
+1
- Prophetic
  12 июля 2023, 12:40
  JC-trader ☮, Очевидно же, что нету тут стопа. Рано или поздно цена пересчет указанную машку и поза будет закрыта. Вот только уровень этой машки, к тому времени, может оказаться сильно далеко от цены входа. Причем, не в Вашу пользу. Но это при условии, что к тому времени Вас еще дядя Коля не посетил.
  +4