Блог им. NelinsCapital

Мнение трейдеров. Как вы определяете размер позиции?

📍У меня есть правило: Не терять более 1% от портфеля по сделке. Если я торгую со счетом в 100 000 долларов, я не хочу терять более 1000 долларов в убыточной сделке. Для примера, если купил акцию по 105 долларов и поставил стоп на 100 долларов, то могу свободно торговать 200 акциями. 200 х 105 долларов = размер позиции 21 000 долларов. 💪Это около 20% портфеля с примерно 5% стоп-лоссом, что соответствует 1% потере по портфелю.

👉 Позиция в 20% от портфеля и -5% стоп-лосс по позиции =  убыток в -1% по портфелю.
👉 Позиция в 10% от портфеля и -10% стоп-лосс по позиции =  убыток в -1% по портфелю.
👉 Позиция в 5% от портфеля и -20% стоп-лосс по позиции =  убыток в -1% по портфелю.

💸Если рискую потерять только 1% своего торгового капитала, когда ошибаюсь, то смогу выдержать около 100 с небольшим убыточных сделок подряд. В конечном счете, смогу пережить серию неудач и увеличить свои шансы на процветание. @IQ4Trade 

Как вам мой подход? В чём минусы?

★1
19 комментариев
проблема начинается когда ты торгуешь несколько бумаг… например30...
и сделки редкие… какая ставка на каждую бумагу?

или например у тебя одновременно надо поставить несколько заявок на покупку в разных бумагах… и ты знаешь что исполнится лишь часть из них... 
avatar
ves2010, 1 выигрышная позиция покрывает 3 убыточные. 3% по портфелю получается.
avatar
Вы полностю не правы, вы все потеряете. Вы не там ищите.  Это не ваше.
avatar
Риск на сделку не подходит, если торгуется несколько разных активов и, тем более, используются алго. Также он не подходит для долгосрочного инвестора. Ведь он мыслит вообще не категорией сделки. 

avatar

SergeyJu, Про инвестора долгосрочного понял, как раз для них и любителей пересиживать просадки

👉 Позиция в 5% от портфеля и -20% стоп-лосс по позиции =  убыток в -1% по портфелю.


Что мешает вычислять стоимость портфеля в момент открытия позиции и ставить риск соответственно. Или что-то не понял

avatar
Victor Nelin, долгосрочный инвестор, это не про стопы. Если смотреть по грэму или баффету, при сильной просадке акции он, скорее всего, добавится. А то и не по разу. 
avatar
Если рискую потерять только 1% своего торгового капитала, когда ошибаюсь, то смогу выдержать около 100 с небольшим убыточных сделок подряд.

Значительно больше чем 100. Теоретически возможно бесконечно большое количество убыточных сделок подряд, если, конечно, считать риск от текущего капитала. Ведь если капитал уменьшается, то и 1% риска тоже уменьшается в денежных единицах. То есть, капитал никогда не уменьшится до нуля.

Как вам мой подход? В чём минусы?

Получается что минусов нет, одни плюсы.
JC-trader ☮, В теории — да. Но не все сделки убыточные. Обанкротиться не получится.
avatar
Глупо открывать сделку, если ты на ней готов потерять
говно подход, не лучше ли арбитражировать 2 инструмента с одним БА? 
avatar
держать нужно несколько бумаг. На пиле наша вероятность угадать 60, дальше включается управление размером позиции и временем её удержания. Потерю даже доли портфеля стратегия не допускает,  мы терпимы к прибыльным позициям лучше рынка, середняков и неудачников режим аккуратно но регулярно.

наши котировки раскачивают и там сносят позиции, играйте против толпы маркетмейкеров. Люди пришли высиживать здесь прибыль, Подумайте, кому нужно забрать у вас 1%, только тому для кого «пять старушек — рубль»
avatar
MPlus, Интересное мнение. Чуть подробней можете раскрыть? С примерами.
avatar
Roman S, на чем основано ваше утверждение?
Roman S, но с ростом эквити размер лота будет увеличиваться.
Roman S, 
Грубого говоря при равном лоте 1 убыточная слегка закроется двумя плюсовыми и уже третья даст прибыль (пример). 

Преувеличиваете. 1 убыточная закроется 1.001 прибыльной по грубым подсчетам. Поэтому если просадок более 20-30% не будет, то можно считать один к одному :)
Нужен длительный бэкстест или полгода торговли, чтобы найти оптимальный процент стопа и вероятную Макс просадку. На моем опыте, например, 2% стоп для интрадей более комфортная цифра, и 3% на более вероятных но низковолатильных трейдах.
avatar

теги блога IQ4Trading

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн