SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
О возможности создания самонастраивающейся ТС (читать только алготрейдерам)
- 30 апреля 2023, 00:02
- |
Доброй ночи, коллеги!
Начну, как водится, издалека.
Несколько лет назад на вопрос одной девушки в дискуссии про мой размер эквити я в шутку ответил «17 см» (в каждой шутке есть доля шутки). Это не привело к долгим дискуссиям, напротив, породило всего 2 каммента:
1. Один широко известный на СЛ писатель заявил, что у него 18 см (верю)
2. Другой, неизвестный мне писатель, заявил, что на СЛ встречается и 24 см, и даже больше, но без надобности об этом не пишут (тоже верю)
Несколько часов назад я запилил топик про частоту подстройки параметров ТС: Вопрос к алготрейдерам (smart-lab.ru)
2 человека ответили честно, у остальных (так получается) система сама подстраивается под рынок. Удивительно.
Я, вроде не самый тупой, но 25+ лет стремился к системе, которая настраивается сама (без моего вмешательства).
И только в прошлом году нашел семейство прибыльных ТС, которое зависит всего от 2-х параметров.
Оба параметра меняются медленно (адиабатически), так что значимо уплывают от оптимальных значений за 6-12 мес.
Текущий прототип подстраивает оптимальные значения обоих параметров раз в неделю.
Моделирование на отрезке в 1500000 (минутных) баров дало отличные результаты (Шарп больше 5).
Тестовая отладка (6 мес.) показала хорошее соответствие с теор. моделью.
Алго запущен в боевом режиме — планирую годик-другой наблюдать и стричь купоны.
Более того, один параметр можно исключить, т.к. по сути это кастомная волатильность (корреляция 0.90+).
Но, пока я не нашел явную аналитическую формулу для этого параметра (в моменте он находится, как максимизирующий некий фукционал), я считаю его подстроечным.
Но для меня такая модель ТС — это мегатонны затраченных умственных (математика) и физических (программирование и тесты) усилий.
А по опросам — подстройка ТС под рынок — это как 2 пальца об асфальт...
Либо вообще никогда не нужна...
Правда ли это?
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
Начну, как водится, издалека.
Несколько лет назад на вопрос одной девушки в дискуссии про мой размер эквити я в шутку ответил «17 см» (в каждой шутке есть доля шутки). Это не привело к долгим дискуссиям, напротив, породило всего 2 каммента:
1. Один широко известный на СЛ писатель заявил, что у него 18 см (верю)
2. Другой, неизвестный мне писатель, заявил, что на СЛ встречается и 24 см, и даже больше, но без надобности об этом не пишут (тоже верю)
Несколько часов назад я запилил топик про частоту подстройки параметров ТС: Вопрос к алготрейдерам (smart-lab.ru)
2 человека ответили честно, у остальных (так получается) система сама подстраивается под рынок. Удивительно.
Я, вроде не самый тупой, но 25+ лет стремился к системе, которая настраивается сама (без моего вмешательства).
И только в прошлом году нашел семейство прибыльных ТС, которое зависит всего от 2-х параметров.
Оба параметра меняются медленно (адиабатически), так что значимо уплывают от оптимальных значений за 6-12 мес.
Текущий прототип подстраивает оптимальные значения обоих параметров раз в неделю.
Моделирование на отрезке в 1500000 (минутных) баров дало отличные результаты (Шарп больше 5).
Тестовая отладка (6 мес.) показала хорошее соответствие с теор. моделью.
Алго запущен в боевом режиме — планирую годик-другой наблюдать и стричь купоны.
Более того, один параметр можно исключить, т.к. по сути это кастомная волатильность (корреляция 0.90+).
Но, пока я не нашел явную аналитическую формулу для этого параметра (в моменте он находится, как максимизирующий некий фукционал), я считаю его подстроечным.
Но для меня такая модель ТС — это мегатонны затраченных умственных (математика) и физических (программирование и тесты) усилий.
А по опросам — подстройка ТС под рынок — это как 2 пальца об асфальт...
Либо вообще никогда не нужна...
Правда ли это?
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- eurrub
- forex
- LMAX
- S&P500
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- государство
- делимся интересными фильмами
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
Остается вопрос — как определить, что система изначально рабочая?
И главный вопрос — почему она вообще будет работать в будущем?
Мои исследования касались не настройки, а темпов изменения определенных рыночных статистик.
Если они меняются плавно — это можно попытаться учесть.
Если болтаются, как г@вно в проруби — ну, вы понимаете...
С уважением
2. Это уже допущение (в любом случае). Если система работала в прошлом, почему бы ей некоторое время не работать и в будущем.
Если система работала N баров в прошлом — сколько баров она будет (прибыльно) работать в будущем?
С сохранением тех же параметров доходности?
С уважением
1. Берем любой длинный отрезок котировок
2. Находим на нем линейный алго, который максимизирует эквити на этом отрезке
3. Запускаем его после окончания отрезка оптимизации
4. БИНГО: эквити болтается на месте
С уважением
P.S. Это для маркетной эквити (с которой ты работаешь, результат сделки равен цена выхода минус цена входа). Для лимитной эквити (работаем лимитными ордерами) система будет монотонно сливать сразу после окончания отрезка оптимизации
Просто привел простой контрпример к твоему утверждению
Значит, допущение сложнее.
Надеюсь, оно основано не на вере, а на глубоком рыночном анализе.
С уважением
Тогда и твои финансовые результаты не могут быть стабильны )))
И это становится комфортным развлечением )))
С уважением
если воображаемая система месяц проигрывала:
сколько месяцев воображаемая система ещё проиграет?
Расшифруйте подробнее свою мысль, плз, если нетрудно
С уважением
Ваш пост просто выдает в Вас дилетанта.
Да, вопрос, почему стратегия вообще может (и будет) успешно работать за пределами окна настройки — это очень сложный вопрос.
Но на него есть ответы.
Есть такая наука — доказательный алгоритмический анализ. Я сам ее придумал и (возможно) единственный ей занимаюсь.
Суть ее в том, что
1. Цена непохожа на случайное блуждание
2. Приращения цен подтвержены определенным закономерностям и их вполне можно исследовать
3. ТС, использующие эти закономерности, могут работать в плюс
4. Если такие закономерности статистически подтверждены, возможно статистически достоверно доказать, что ТС будет работать в плюс
К сожалению, это сложно и требует продвинутой математики. Так что заведомо недоступно ни рядовому трейдеру, ни рыночному писателю.
С уважением
Есть масса закономерностей (неторгуемых впрямую), которые отлично работают на ВСЕЙ истории
— на дневках от Царя Гороха
— на часовках с 1991 (когда они стали доступны)
— на минутках с 2000 (когда они стали доступны)
С уважением
В казино проигрывают все
ОДНАКО
Если в казино присутствует moneyback (возврат части проигрыша), то существуют стратегии с положительным матожиданием.
Я сам на этом заработал несколько миллионов, максимальный разовый выигрыш составил $348k.
НО — казино обыграть невозможно)
Уверен, Вы способны привести красивую статистику по этому поводу)
С уважением
Если мы упростим торговую модель и обнулим комиссии и проскальзывания (иначе все будет очень и очень сложно, ну и я не буду это публиковать) — я легко предоставлю Вам модель, которая проработает 5+ лет с Шарпом больше 2 после запуска вне выборки.
На что поспорим?
С уважением
Я вовсе не пытался Вас оскорблять
Я токмо хотел немного уменьшить гонор, с которым Вы делаете Ваши безаплелляционные утверждения (не только в этом топике).
Предлагаю еще раз спор:
Если мы откажемся от комиссий и проскальзываний — я легко предоставлю Вам стратегию, которая покажет Шарп больше 2 через 5 лет после запуска вне выборки.
С уважением
P.S. Обиды обидами — а зачем свои тезисы стирать то начали?)))
Еще раз прошу прощения, если обидел.
В дополнение прошу прояснить:
1. О каких 300 сребрениках идет речь? (в оригинале 30)
2. Выделите, плз, в моих ответах на Ваших камменты те слова, которые Вы сочли за оскорбление? (я ничего не тер и не редактировал)
С уважением
но на самом деле все глубже по смыслу но в разы технически проще чем все вышеописанное...
задача описывается математически в другой системе координат… т.е адаптивнось бота это побочный эфект для решения более общей и глобальной задачи… т.е частный случай...
основная задача — будет ли бот с фиксированной оптимизацией работать в будущем, она впринципе не решаема но легко технически обходится… посмотрите возможные исходы этой задачи и сделайте их в коде… запустите в торговлю и сразу все станет ясно...
самое прикольное, что все знают и постоянно используют эти куски… но это не куски а пазл… все должно встать на свои места и осознаться… наконец все описано в трех правилах торговли… просто максимально полно реализуешь эти правила…
Нужен серьезный математический бэкграунд
Ну и делиться (пока) желания нет...
С уважением
Закономерности выявляю сам
Хорошая закономерность должна работать всегда
О самых простых (LA и LP активы) уже писал в своем блоге
И да — это все на микроуровне, конечно (до минуток)
С уважением
У меня бывало так, что система переставала быть торгуемой не потому, что ушла статистическая аномалия, а потому, что эта аномалия сжалась и издержки начали перевешивать доходы.
Подстраиваются 2 параметра
1. Модуль корреляции. Грубо можно считать это периодом (хотя это и не так)
2. Некая кастомная волатильность. Корреляция с обычной 0.9+
Ну т.е. ничего такого ужасного. Ни модель, ни ее логика не подстраиваются
С уважением
Мальчик buybuy,
![]()
каждый уважающий себя алготрейдер стремится к построению полностью автономной модели, которая будет зарабатывать на отрезке длинной в бесконечность на всех рынках и таймфреймах, но как мне кажется (не на пустом месте) все эти устремления имеют дистанцию равную бесконечности, причем предел в виде законченной модели не может быть достигнут, так как мы по факту имеем нестационарные данные и, чтобы решить такую вот задачку надо иметь инструмент который бы полностью описывал такую нестационарность — что невозможно (ИМХО).
Кто не в теме и тема интересна то можно почитать Кауфмана, там прям пару глав посвящены конкретно данной теме, для начала будет достаточно.
Заявления, что система полностью автономна — просто болтовня или работает такое пару месяцев от силы, а потом меняем модель и так каждый месяц. Еще одна крайность — заявления, что система не имеет индикаторов, однако на проверку они сидят как константы в модели.
Но сама идея конечно интересная и увлекательная
С уважением!
— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного. Шариков пожал плечами.
— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
— Это замечательно, клянусь богом. «Всех, кто скажет, что другая…» А что бы вы со своей стороны могли предложить?
— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…
лишний раз заморачиваться порой вредно и нецелесообразно надо ко всему проще подходить «по Шарикову», правда в разумных пределах )
С уважением!
Это потому что вы математик (и к тому же не знаете основ ML).
Для программиста — да, как 2 пальца.