Типы профитов в журналах торговых платформ. P\L и их различия.Определения #1

Поговорим о разновидностях P\L, которые бывают в журналах торговых платформ.

Это Вам очень пригодиться во время чтения результатов некоторых исследований, приведённых у меня в блоге/книге.

Возьмём в качестве дальнейших расчётов одну сделку:

Рис. 1. Сделка для расчёта прибыли

Теперь откроем журнал и посмотрим на таблицу отчёта. Там мы увидим 4 различных строки с подписью Average P/L:

Рис. 2. Отчёт журнала с различными показателями профита OsEngine

Average P\L 1 contract (Ru: Сред. П\У на один контракт)

Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении без учёта объёма, как будто мы входим 1 контрактом.

Вход в позицию: 270.

Выход из позиции: 280.

Average P\L 1 contract= 280 — 270 = + 10.

Average P\L 1 contract % (Ru: Сред. П\У на один контракт %)

Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении без учёта объёма, как будто мы входим 1 контрактом.

Вход в позицию: 270.

Выход из позиции: 280.

Average P/L 1 contract % = 280 / (270/100) – 100 = 3.7 %

ВАЖНО!!!

1)      Именно этот вариант профита используется в ОПТИМИЗАТОРЕ OsEngine повсеместно без привязки к объёму. Только то, сколько стратегия способна брать прибыли с движения цены.

2)      Объёмы докручиваются на стратегию после оптимизации! Во время ансамблирования, выяснения оптимального Ф и расчёта изменения объёмов по просадке.

Average P\L classic (Ru: Сред. П\У стандарт)

Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении с учётом объёма.

Вход в позицию: 270.

Выход из позиции: 280.

Объём: 5

Average P\L portfolio = (280 – 270)*5 = 50.

Average P\L portfolio % (Ru: Сред. П\У капитал %)

Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении с учётом объёма, рассчитанное относительно предыдущего значения портфеля.

На примере с графика это будет:

Вход в позицию: 270.

Выход из позиции: 280.

Объём: 5

Предыдущий объём портфеля: 10000

Average P/L portfolio % = ((280 – 270)*5) / (10000 / 100) = 0.5 %


Продолжение следует...

Видео-версия:

P.S.

Напоминаю, что для того, чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

P.S.3. 

Наш чатик для алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat 

Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: https://github.com/AlexWan/OsEngine