Про рынок 20,02

Всех приветствую!

На прошедшей неделе начались сильные движения по нашему рынку, но начну с новостей.

Объем новых санкций против России составит €11 млрд  — глава ЕК. 10-ый пакет санкций Евросоюза против РФ направлен на то, чтобы заставить банки разглашать сведения о замороженных российских активах. Писал ранее, ЕС не могут найти все деньги РФ

Экономика РФ может потерять $190 млрд к 2026г по сравнению траекторией до начала украинского конфликта, что примерно эквивалентно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия. или Кувейт  — прогноз (https://www.bnnbloomberg.ca/putin-s-war-to-lop-190-billion-off-russia-s-economy-in-delayed-reckoning-1.1885150 ) Bloomberg Economics.Санкции не работают как гильотина, их эффект на Россию, в том числе на военный потенциал, будет заметен со временем — Минторг США 

=

Совет Федерации и Госдума проведут внеплановое заседание 21-22 февраля, сообщает РИА. Что там будет происходить не понятно, возможно банально будут обсуждать новые изменения в налоговой базе, возможно что-то будет по поводу СВО (все-таки годовщина), гадать бесполезно, но держать в голове это надо.

Одной из возможных тем является предложение власти  изъять у крупного бизнеса разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022г. Речь не идет о повышении налогов, возможный взнос бизнеса в бюджет — это «windfall tax» по итогам успешного года  - Белоусов — Интерфакс. 

Ну что сказать, одни пытаются «отжать» часть доходов от компаний, правительство против, но сам факт появления такого вопроса заставляет задуматься о состоянии нашей экономики!

Дерипаска поддержал «неидеальное» решение по взносу бизнеса в бюджет. Миллиардер предложил альтернативный вариант, что, если ЦБ в обмен на «добровольный сбор» в бюджет спишет бизнесу равноценные задолженности перед госбанками, это станет сбалансированным решением, хоть и не лучшим. Власти ожидают собрать 300 млрд руб. И снова под возможным ударом может оказаться банковский сектор, а что вырасло больше всего? Правильно, Сбер…

Raiffeisen Bank попал под проверку Минфина США. Сейчас Райффайзен — одно из немногих окошек, через которое российские деньги могут попасть на счета за рубежом. Но судя по всему и этот путь под вопросом. 

Путин подписал закон, который выводит Газпром и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль при экспорте спг — ПРАЙМ

«Газпром» готовится к началу строительства «Силы Сибири — 2» — Миллер — Это конечно хорошо в будущем, но строительство стоит больших денег, я не верю в огромные дивы в ближайшие годы.

-

Высокая доля частных инвесторов на российском рынке акций ведет к увеличению общей волатильности торгов, так как часть решений инвесторы принимают импульсивно, на основе текущей новостной повестки, другие же присоединяются к торговле акциями, в которых наблюдается резкий рост волатильности. Розничные инвесторы по-прежнему являются главными участниками на рынке акций РФ: их доля в среднем за январь составила 80%, при этом в отдельные дни она достигала 86% . 

Судя по всему, не все понимают опасность «толпы», попытаюсь объяснить.

Если до СВО большие деньги были сосредоточены у 70-80% разных юрлиц (разные фонды, банки, нерезиденты и др.), то сейчас фондовый рынок РФ в руках «улицы». Это своеобразная песочница, где акции перетекают от одних к другим и работает правило МММ – не остаться последним! А новых денег нет!  Отчасти этим и объясняется неоднородность рынка, на росте растут далеко не все эмитенты, зато на падении все дружно падают.

Что произошло с Газпромом, к примеру? Вроде отмена НДПИ должна была взбодрить акции компании, а они трамбуют дно.

По поводу Сбера отдельный вопрос, вышел хороший (как всегда) отчет, дали конфетку в виде обещаний дивидендов, и «улица» это проглотила. Но и это обстоятельство не помешало им быть среди лидеров падения…

Нефтяники – отдельный вопрос. Мифическое снижение налога за счет переоценки в зависимости от дельты между нефтью марки Brent и Ursals по-моему фикция,  А что будет в случае роста или падения нефти марки Brent. В случае падения понятно, нефтяникам будет легче, а в случае роста – потолок цен не изменится, а дельта будет расти… Парадокс, нашим нефтяным компаниям не выгоден рост собственного же добываемого актива!

Металлурги – еще одна отрасль, которую надо спасать. Мировые соглашения ФАС с металлургами могут быть утверждены в конце марта. Снова «могут», и только в конце марта…

Остались еще IT-компании, но они совсем неликвидны и вряд ли удержаться при общем обвале всего рынка РФ.

Без притока новых денег наш «бумажный» рынок рискует превратиться в болото (если уже им не стал), и как следствие может даже проседать под собственным весом (это как минимум).

Государству по большому счету наплевать на фондовый рынок, но и эти триллионы рублей лишними никогда не будут. И наконец последнее, ничего не мешает государству позволить фондовый рынок обвалить и уже с более низких цен начать его пампить снова. 

-

Индекс ММВБ на недельном графике рисует разворотную формацию вниз, «мешает» падению уровень 2122 и нахождение RSI на дивергентном тренде. Пробой уровня вниз = пробой RSI дивтренда = ПРОДОЛЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ!!!

 Индекс ММВБ на днях рисует свечу «непонятки». «За» продолжение роста чисто по ТА выступает облако Ишимоку (не очень сильный сигнал) и нахождение на крайней поддержке зоны «непонятки» 2156-2169, «против» — нахождение под 55ЕМА и под трендом, RSI при этом пробивает свой тренд. НО ДРАЙВЕРА ДЛЯ РОСТА НЕТ!!!

Рекомендация та же, отскок использовать для выхода из логов, продавать на отскоке Газпром, Лукойл и ГМКН (они на днях уже в продаже), по поводу Сбера совет тот же, в крайних точках можно торговать в противоход. СЛОМ ТРЕНДА ДЕЛО НЕ БЫСТРОЕ!!!




И снова вопрос в Сбере, который застрял примерно посередине канала между поддержкой 153,7 и незакрытым гэпом 160,94-161,86. Наш рынок во многом зависит от Сбера (рынок одной бумаги), делать сейчас в этой точке глупо, но в крайних точках можно торговать в противоход.  

Я каждый день разрабатываю и пересматриваю стратегии торговли в разных бумагах, но т.к. стратегии не меняются быстро, то я их не особо меняю, а то, что было наработано я пытаюсь воплотить в жизнь. Поэтому ограничусь цитатами из своих предыдущих постов.

Сбер на недельном графике рисует разворотную формацию вниз, но есть зона поддержки 154,5-158,76, которая «мешает» продолжению коррекции.

«Сбер» на днях находится в подвешенном состоянии, я бы сказал, что в моменте может торговля будет происходить в канале с поддержкой 153,5-153,7 и сопротивлением в виде незакрытого гэпа 160,94-161,86 (возможно проход и выше, до 164,15). В случае отроста я не только буду разрывать спрэд и возможно буду вставать в шорт тоже! В случае же продолжения падения можно спекулятивно докупать (не зависимо от спрэда — ни один актив не движется без коррекции). 

В «Газпроме» на днях снова торговля от шорта, но опять в зонах. 1-ая — до дневного сопротивления 157,6, мишень = 148,7±, что совпадает с шипом, который надо проторговать более плотно. Пробой прошел, и буду допродавать в зоне 157-157,6 с дневным стопом 158,6+ по закрытию дня! Далее снова зона продажи 160,8-161,2, дневной стоп 162,1+ по закрытию дня. И дальше зона с сопротивлением 165,8-166,25 с дневным стопом 167,4+. Но при этом шорт можно и прикрывать (в конце концов снова ни один актив не ходит без коррекций), но отскок снова нужно продавать.

К сожалению не удалось ничего сделать, но остаюсь при своем мнении, торговля «пинг-понгом» от шорта.



В «Лукойле» на неделе тоже пересмотрел стратегию. Пробит уровень поддержки (на днях) 3907-3911, можно продавать в этой зоне со стопом 3930+ по закрытию дня. Дальше зона 3968-4010 с дневным стопом 4030+, дальше под 4123- с дневным стопом 4145+ по закрытию дня. Но при этом можно и закрывать шорт, т.к. RSI на тренде и в зоне перепроданности. Но это с точки зрения ТА, фундаментально отскок вверх надо шортить!!! Остаюсь при своем мнении, торговля «пинг-понгом» от шорта.



В ГМКН на днях пробит тренд и цена ниже 55EMA, и пробита горизонтальная поддержка 14698-14776±  и RSI пробил дивергентный тренд. Мишень = 14290±, что совпадает с поддержкой 14280, а в случае прохода и ее, мишень будет = 12986±. Но смущает подход к поддержке 14280.  Но и его буду снова шортить на отскоке.



Исключать локальных отскоков в Газпроме, Лукойле и ГМКН нельзя (все-таки ТА), но основной тренд вниз на всех таймфреймах, поэтому от лонга я категорически не рекомендую торговать и использовать этот отскок для закрытия лонгов и входа в шорт!

На валютном рынке наконец-то началась коррекция. Писал накануне про бэквордацию, и она дала свои плоды. 

USDRUB начинается коррекция, на днях отрабатывается дивергенция  и перекупленность (и по волнам тоже). ТА работает на 100%. Пока в валюте (я лично бык) ничего нельзя делать. Возможно присматриваться к покупке в районе 72,2+. Беда с бэквордацией с фьючерсом продолжается, а это косвенный признак ослабления валюты. Пока она сохраняется — покупать рано, надо смотреть на фьючерс, если бэквардация не исчезнет, то и покупать надо осторожно (либо вообще не покупать)!!!



У быков в валюте появляется нечто на подобии паники. Что делать? Ни один актив не растет до небес, надо было раньше думать об этом. Бэквордация – очень сильный сигнал на возможный разворот рынка. Я еще по утру предупреждал о такой возможности.

По поводу СNYRUB на днях наблюдается примерно аналогичная картина, пара достигла мишени от пробоя канала 10,02-10,437=10854, тоже в 5-ой волне роста и тоже с дивергенцией (правда бэквордации с фьючерсом пока не наблюдается). Пока буду наблюдать!



Для меня просто, я торгую валютой ТОЛЬКО ОТ ЛОНГА, значит буду ждать формирования дна и покупать снова. 

=

Снова отмена НДПИ с Газпрома и его дочек не повлияла на цену в положительном плане, а заявление Миллера, что Газпром" готовится к началу строительства «Силы Сибири — 2»  - это конечно хорошо в будущем для компании, но строительство стоит больших денег, я не верю в огромные дивы в ближайшие годы.

Крайне скучно исполнять стратегию, но без этого нельзя торговать вообще. Интересней разрабатывать ее, а исполнять можно и на автомате, никакого творчества…

Закрыл лонговую часть спрэда в Сбере с плюсом +1,19%. Потом начал продавать «в голую», небольшим объемом, но т.к. зона возможной продажи была и остается широкой, а прибыль надо фиксировать (тоже «пинг-понг» от продажи), на скальпе +0,71%.

Остаюсь на ночь в позициях: 1/16 шорта Газпрома (158,81).

Эта неделя будет разбитой (23 февраля не рабочий день), плюс неопределенность с темой заседания Совета Федерации и Госдумы, поэтому стоит это принимать во внимание в ходе торгов. Главное разработать и последовательно следовать разработанной стратегии!!! Но и  конечно надо всегда помнить о стопах!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!