❗️Характеристики фьючерсов срочного рынка❗️

Балабанов Александр 💎, Такая табличка нужна на смартлабе на самом видном месте. можно вместо рекламы.

Лео Гейтс, так она одним действием формируется
www.moex.com/export/derivatives/go.aspx?type=F

Балабанов Александр 💎, знали. Просто написано кривым языком. Не выросли плечи, а выросла возможность увеличения плечей.
Если я держу фьючерс, у меня плечи не выросли

Балабанов Александр 💎, я прочитал и испугался, думал у меня риски выросли…

Биотехнолог, 
Стесняюсь заметить, но по-нашему, по-олдскульному
на ФОРТСе соотношение между ценой контракта и соответствующим ГО -
это не совсем «плечо».
Увы, это в последние годы так повелось выражаться — для экономии времени...

Изначально «плечо» — это термин, скорее, из спотового/в том числе по преимуществу акционного рынка.

Коренное отличие такого рода истинного «плеча» выражается фразой:
«За „плечо“ брокер баблосик списывает»...

На ФОРТСе же «псевдоплечо» — дармовое (слава Б-гу !)...

Gugenot, да я понимаю. Бесплатные плечи 

Gugenot, 
Раньше говорили еще «рычаг» (leverage) по отношению к FORTS — финансовый рычаг, то есть «бесплатное плечо».
Это было во времена РТС и зарождения срочного рынка.
Потом как-то с развитием маржиналки плечо победило…

Stanis, 
Да, уважаемый друг и коллега, ровно так...

Gugenot, 
И вы еще помните, коллега и ветеран...

Stanis, 

Биотехнолог, выросли максимально доступные по инструменту «плечи» если считать ГО/полной цене контракта плечом...

это несомненный плюс для арбитражных кроссмаржируемых стратегий
и стратегий с плавающей доходностью/уровнем риска/субординирования ответственности