SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Dankovsky
Мои заветы трейдинга и торговая система (2022)
- 22 декабря 2022, 08:13
- |
Очень давно не писал на смартлаб. Решил поделиться основными тезисами трейдинга и моей торговой системы, которые выработал для себя в этом году.
1. Входы в позицию
Торгую:
3. Выход из позиции с убытком \ риск менеджмент \ стоп-лосс
Возможно, через год напишу, что изменилось в моем трейдинге и какие тезисы пересмотрел.
1. Входы в позицию
- Рынок всегда находится в движении (тренде) от последнего лой к новому хай (аптренд) либо от последнего хай к новому лой (даунтренд), меняется только скорость и уверенность движения
- Главная задача торговой системы — выявить основное (крупное) движение и как можно раньше войти в сторону этого движения
- Система должна агрессивно входить в сторону основного движения, чтобы захватить наибольшую его часть
- Система должна защищать прибыль на случай резкого разворота тренда, но не должна бояться переоткрывать позицию в случае, если разворот окажется ложным
- Лучше моменты входа в движение: 1) в самом конце предыдущего движения 2) в при начале нового движения (пробое) 3) в точках окончания коррекций к основному движению
- Вход не может быть произвольным и должен выбираться ювелирно точно в точках, в которых наименьшая вероятность срабатывания стопа
- Входы и выходы из позиций — только рыночными ордерами на закрытии баров. Лимит ордеры дают возможность входить в наиболее интересных точках с лучшим соотношением риск-прибыль, но дают большой шанс упустить вход в движение, что противоречит главной задаче ТС и абсолютно недопустимо.
Торгую:
- Пробой, отбой, ложный пробой горизонтальных каналов, середины канала, ключевых скользящих средних
- Зоны коррекции к тренду
- Панические свечи разворота\продолжения
- Наклонные каналы, линии тренда
- Графические и свечные паттерны
- Осцилляторы, дивергенции и прочие индикаторы
- Линии Фибоначчи, Волны Эллиота и прочую эзотерику
- Новости и эвенты, «фундаментал» — если это важно, это даст сигнал в цене на графике. Торговля на предсказаниях — отдельное шаманство, к системной торговле имеющее мало отношение
- Любые иные сигналы, которые не поддаются алгоритмизации
3. Выход из позиции с убытком \ риск менеджмент \ стоп-лосс
- Нет ничего проще, приятнее, и убыточнее, чем торговать без стопа либо с «воображаемым» стопом «в голове»
- Стоп-лосс — основа торговой системы и единственный способ реального ограничения убытка. Торговля всегда ведется от стопа
- Любая позиция открывается одновременно с фиксированным стоп-лосс приказом. Это не обсуждается
- Стоп-цена определяется математически по волатильности (АТР)
- Стоп должен быть максимально коротким (меньше 1 АТР) для открытия максимально большой позиции. Если точка входа не дает возможности войти с коротким стопом, это не точка входа
- Привязка стопа к ключевым уровням, хай-лой баров — чаще всего не оправдана и приводит к необоснованному увеличению стопа (= сокращению размера позиции и прибыли)
- Недостижимый идеал — вход в позицию в самом начале долгосрочного тренда и удержание позиции месяцами
- Суровая реальность — потеря тысяч процентов прибыли после резких разворотов движения из-за неоправданных надежд, что текущий тренд уж точно продлится вечно
- Компромисс — защита прибыли от резкого разворота тренда + агрессивный перезаход в сторону тренда
- Движение может длиться намного дольше и дальше, чем ты думаешь — НЕ используй тейк профит
- Движение может закончиться намного быстрее, чем ты думаешь — используй трейлинг стоп на разумно коротком расстоянии
- Размер позиции определяется математически с учетом размера стопа и фикс. риска на одну сделку по формуле: (Риск на сделку / Размер стопа)
- Не открывай и не закрывай позицию частями: пирамидинг чаще увеличивает убытки, чем прибыль, а частичное закрытие в прибыль чаще снижает прибыль, чем увеличивает убытки
- Риск на сделку — фиксированная денежная величина или % от капитала
- Риск на сделку определяется на основе максимального допустимого для трейдера убытка в месяц и параметров системы. Максимальный месячный убыток определяется индивидуально в зависимости от суммы, которую трейдер готов довносить в рынок в месяц, либо субъективно как сумму, которую трейдер готов максимально терять за месяц.
- Пример расчета риска на сделку: вы готовы вкладывать в трейдинг\инвестиции 1 000 $ в месяц. Ваша ТС статистически имеет 50% прибыльных сделок и совершает в среднем 6 сделок в месяц. Сумма убытка, которую понесет система, если 50% сделок будут убыточными, а остальные «нулевыми», не должна превышать месячной суммы пополнения. В этом примере разумный риск на сделку = 1000 / (6*0.5) = 333 $. Вариант для консервативных — если все 6 сделок в месяц будут убыточными вопреки статистике, тогда риск будет = 1000 / 6 = 166 $
- Широкая диверсификация по торгуемым инструментам скорее не оправдана, рассеивает внимание и приводит к неоптимальным результатам
- Выбери наилучший инструмент (или макс. 2-3) для твоей ТС и сосредоточься на торговле этого инструмента
- Торгуй среднесрочно. Не торгуй ТФ меньше, чем дневной. Недельный — тоже отличный ТФ. Интрадей дает большее число сделок с меньшим процентом успеха, и приводит к увеличению потенциального убытка, что чаще всего неоправданно и неоптимально.
- Только системный трейдинг имеет право на жизнь
- Наиболее системный трейдинг дает механическая торговая система
- Если ты не можешь сделать свою систему механической, у тебя нет торговой системы
- Если ты можешь сделать свою систему механической, у тебя нет смысла торговать руками
- Алготрейдинг — один из самых надежных способов максимально сократить влияние торговли на психику, и максимально избавить торговлю от влияния эмоций.
- Алготрейдинг бережет здоровье и время
- Трейдинг лицом в монитор каждый день и тем более интрадей — один из худших вариантов потратить свое здоровье и время
- Программирование ТС проще, чем ты думаешь. Создание устойчивой алгоритмической ТС сложнее, чем ты думаешь
- Зарабатывай деньги в реальной экономике, пока твоя система зарабатывает деньги на рынке без твоего участия
- Никогда не лезь в систему руками. Не открывай сделки самостоятельно и не закрывай сделки заранее досрочно, даже если уверен в своей правоте. Целостность системы важнее мимолетной прибыли. Если нужно что-то реально менять — то меняй сам код или параметры системы.
- Создание и оптимизация системы — тема для отдельной статьи или серии статей.
- Трейдинг без завышенных рисков всегда проиграет Buy and Hold по доходности на долгосрочной перспективе и на бычьем рынке, но может ограничить риск и просадку
- Главное преимущество трейдера над инвестором — возможность торговать в шорт и получать прибыль на падающем рынке, а также резать убытки и контролировать просадку
- Трейдинг — дополнение к инвестициям, а не их замена. Основная часть депозита — пассивная, стратегически проинвестированная в активы на споте. Небольшая часть — торговая, используемая как обеспечение для трейдинга на фьючерсах. Торговая часть депозита должна поддерживаться на примерно неизменном уровне.
Возможно, через год напишу, что изменилось в моем трейдинге и какие тезисы пересмотрел.
теги блога Данковский
- DJI
- FTSE
- NASDAQ
- NDX
- Nikkei 225
- S&P500
- акции
- алготрейдинг
- долгосрочное инвестирование
- инвестирование
- инвестиции
- индекс RTSI
- Киосаки
- Книги
- кэш это король
- лудомания
- механизм трейдинга
- оценка активов
- рецензии
- рецензия
- рецессия
- Россия
- РТС
- свинг-трейдинг
- справедливая стоимость
- сравнение
- стоимостное инвестирование
- Тимофей Мартынов
- торговая система
- трейдинг
- ТС
- Финансовая независимость
- фундаментал
- фундаментальный анализ
Глупо и неверно.
«Линии Фибоначчи, ***, прочую эзотерику», Динаполи
Автор, что-то одно здесь неоднозначно лишнее, что-то… ОДНОЗНАЧНО
Как по-вашему, если вы реально умный,
что из синей строчки надо бы удалить.
Ибо ЭТО уже давно сделано. Напр., программа ЭллиоттВейв.
Если вы даже этого не знаете, что ж беретесь за такую тему???!!!
Вижу, пора вас отправлять туда, где вам место...
Адекватной каши с вами не сваришь.
Если трейдер не программист — у него нет ТС? Дичь...
Если ТС такова, что даже не каждый профи-прогер может её закодить?
Значит суслика в поле нет?
Короче, впечатление, что нахватались умных слов (скорей всего основной источник Смартлаб), а куда их приткнуть понимания маловато.
Впрочем, многое объясняют последние слова первого абзаца поста.
Про «откровения», найденные в этом году
не нельзя, а не может трейдер этого сделать!
И норм прогера найти даже за большие деньги оч. трудно!
Чтоб и кодить мог, и адекватный был, а не с нимбом.
Чувак, если новичок, так хоть пальцы не гнул бы!
Автор прав.В основе системы стоп лосс и идеально- это 1 свеча тайма для фрактала из 5 свечей ..2- размер участия в сделке .3-защита прибыли. Моя система рождалась 27 лет.
А через год, боюсь, никто вас здесь не увидит.