Информация
Блог им. Tobos
Вопрос по USDRUBF
- 18 декабря 2022, 14:59
- |
Всем привет. Решил открыть инвестиционный лонг на вечный фьючерс доллар/рубль USDRUBF. Прочел спецификацию, несколько постов с пояснениями, но все равно осталось пару вопросов.
1. Являясь покупателем, как я понял, я буду ежедневно платить продавцу ставку свопа USD_TODTOM (https://www.moex.com/ru/markets/currency/swaps.aspx?code=SRATE_USD_ON) Это ориентировочно около 7-8% годовых. Или же нужно не смотреть на котировки свопа, а рассчитывать его самому по формуле цена доллара*(разница ставок фрс и цб)/100/365? Дело в том, что ставка несколько отличается от расчета по формуле. Так сколько в итоге стоит удерживание лонга по этому фьючерсу?
2. Посмотрев историю свопа, я вижу, что в периоды сильной волы, он может составлять до 25% годовых. Но вот почему 18 октября своп был минус 38,6%? 
В общем, сейчас задача понять, насколько выгоднее держать постоянный лонг в USDRUBF по сравнению с обычным квартальным Si и выгоднее ли вообще.
Не трогайте его. Совсем.
Спецификацию меняют на ходу.
Есть же классический, он нормальный.
Вставил бы вам ссылки на свои посты, но с телефона не удобно, если хотите, найдете у меня в профиле.
Риск что они опять что нибудь поменяют в спецификации это конечно есть, но сейчас вроде по крайней мере слухов об этом нет.
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
Сейчас сделали, вероятную, но обязательную, конвертация вечных в обычные. Так, зачем использовать вечный, если он в обычный превращается? Арбитражить расхождение между ними — это еще понятно, но держать вдолгую никаких причин не видно. Тем более, что это «вдолгую» на самом деле неизвестно сколько (когда сконвертируют никто не может сказать).