SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Рыночная задачка № 2 (надеюсь, не только для Eugene Logunov)
- 06 сентября 2022, 00:03
- |
Доброй ночи, коллеги!
Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.
Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php
Усложним ее условия.
Через год мы знаем не точную цену, но цену, нормально распределенную вокруг цели (154) с дисперсией d1.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.
ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?
P.S. Особо отмечаю, что правильный ответ к задаче № 1 озвучил только Eugene Logunov. Точного доказательства он не предъявил, но привел ссылку, по которой любой желающий может попробовать его восстановить. Жаль, предфинальную идею высказали не менее 5 чел., но никто из них не смог довести свои рассуждения до конца.
Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.
Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php
Усложним ее условия.
Через год мы знаем не точную цену, но цену, нормально распределенную вокруг цели (154) с дисперсией d1.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.
ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?
P.S. Особо отмечаю, что правильный ответ к задаче № 1 озвучил только Eugene Logunov. Точного доказательства он не предъявил, но привел ссылку, по которой любой желающий может попробовать его восстановить. Жаль, предфинальную идею высказали не менее 5 чел., но никто из них не смог довести свои рассуждения до конца.
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- deep learning
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- Газпром
- государство
- делимся интересными фильмами
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- СПГ
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
Ответ?
Переходим сразу к 3-й задаче?
С уважением
P.S. Я не нашел статьи в публичном доступе, покупать не захотел — заголовок не так уж и значим. Поэтому могу надеяться только на Ваши слова. Ссылки на текст статьи для меня нерелевантны.
Скачал. Буду изучать. Текст плотный — за пару часов точно не прочитаю.
Опубликовал задачку № 3. Ее решение тоже известно?
С уважением
P.S. Прочитал ответ на упражнение № 48. Визуально он (интеграл) похож на процедуру, приводящую к ответу. Но ответа нет. Он будет?
Вообще я у Вас спрашивал — публиковать остальные задачки или нет?
Ибо я (чукча) скорее читатель, чем писатель.
Потребность в самовыражении у меня минимальна.
А при отсутствии обратной связи мне это все вообще неинтересно.
С уважением
P.S. Общий вид ответа очевиден. Что-то придется проинтегрировать, конечно, но это упражнение на 5 мин. Не думаю, что Вы на камменты на СЛ меньше тратите. А так да — всегда есть, чем заняться )))
90+% респондендов ратуют за интуитивно правильные решения (((
Думать не хочет никто
Ну Ок. Прекращаем дискуссию. Возможно, в будущем найдутся более интересные темы
С уважением
P.S. Это глава из неопубликованной книги (все 4 задачи вместе с выводами). Обратную связь у рынка я получаю совсем другими методами )))
Просто была приведена ссылка на статью с анонсом ответа.
Однако, в статье ответа нет. Есть наводящее соображение.
С уважением
P.S. Есть. Правильный ответ на 1-ю задачку — плюс бесконечность
Вот, к примеру, цена на предпоследнем баре достигла величины 154.
Согласно Вашей подсказкеЧто делать? Покупать? Продавать?
Ознакомьтесь с ним, плз
Там дело в том, что цена на предпоследнем шаге м.б. любая, но по условиям задачи нормально распределенная и с известной дисперсией
Надо для каждой цены посчитать финрез и проинтегрировать его по плотности нормального распределения
В конкретном случае, если цена в точности равна 154, можно вообще ничего не делать. Но это один исход из бесконечного числа исходов.
С уважением
Один на бесконечность — это бесконечно малое. Тогда как вероятность цены 154 на определенном баре вполне себе конечная величина.
Задача поставлена в общих условиях — время и цена непрерывны. В таком случае вероятность цены ровно 154 в начале последнего бара равна 0.
Можно посчитать и дискретный случай (цена и время), но формулы будут более громоздкие.
С уважением
Т.е. для логнормального это 0 и +inf. Поэтому в любой момент времени вероятность получить цену например ниже любого наперед заданного значения не равна нулю.
вы вторую картинку генерируете зная цену 154. рынок же формируется участниками, которые про 154 ничего не знают. поэтому для рынка как раз первая картинка справедлива.