Возможность для заработка на опционах

Уоррен Баффетт купил еще 6,67% акций Occidental Petroleum (OXY) на сумму $500 млн.

Наличие такого крупного долгосрочного инвестора очень позитивно для акций Occidental.
Если акция упадет еще ниже, то Berkshire Hathaway воспользуется этим снижением и купит еще себе акций в портфель. Поэтому просадки на акциях OXY будут выкупаться. По сути сейчас на акциях OXY действует постоянная страховка от сильного падения.

Эту информацию можно использовать для заработка с помощью опционов.

Самый простой вариант — это продажа пут-опциона.
Например, продажа пут-опциона 55-го страйка с экспирацией 16 сентября дает 13% доходности за 3 месяца. Это около 50% годовых. Если акция не упадет ниже $55, то мы получим всю эту доходность.

Чтобы позиция принесла убыток, нужно чтобы цена акций через 3 месяца была ниже $49. Но даже в этом случае мы лишь получим акции OXY в свой портфель и сможем опять продавать на них коллы, компенсируя возможный убыток.

Технически картина выглядит не очень — цена вышла из долгосрочного канала роста (см. график ниже).



В идеале дождаться возврата акции в канал роста и там продавать путы. Но тогда доходность уже будет пониже.

Лично я сделаю другую конструкцию с меньшими рисками и меньшей доходностью. Но саму идею отработаю.

Александр Гвардиев

P.S. Если вам интересна моя торговая система, то заполните анкету по ссылке:
https://forms.gle/hcDrcPXPYaMNHVBh6