SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlekseyMramornov
Кривая доходности на фьючерсе рубля
- 23 мая 2022, 12:29
- |
Уважаемые посетители Смарталаба, поделитесь своими мыслями по следующему поводу.
До экспирации июньского фьючерса по USDRUB осталось менее месяца. С прошлой недели наблюдается довольно сильный рост закладываемой кривой доходности и в итоге сейчас торгуется по эквиваленту 40-45% годовых и выше. На внутреннем ММ ставки накоротке раза в 3 ниже. ОФЗ с погашением в июле торгуется по 13-15%. Можно, конечно, говорить о резко возросшем спекулятивном интересе во фьючерсе, но подобные арбитражные возможности, как правило, быстро убиваются.
Что думаете?
До экспирации июньского фьючерса по USDRUB осталось менее месяца. С прошлой недели наблюдается довольно сильный рост закладываемой кривой доходности и в итоге сейчас торгуется по эквиваленту 40-45% годовых и выше. На внутреннем ММ ставки накоротке раза в 3 ниже. ОФЗ с погашением в июле торгуется по 13-15%. Можно, конечно, говорить о резко возросшем спекулятивном интересе во фьючерсе, но подобные арбитражные возможности, как правило, быстро убиваются.
Что думаете?
58177,5 бакс на томе
1793 спрэд
1793*36500/24(до экспиры)/58177= 46,87 %
офигенно. жаль что фьюч не поставочный. но синтетика смачная выходит
ну 46%годовых за 24 дня неплохо совсем.
надо делать
сравните эти два значения
а арбитражеров не хватает пока свести весь рынок обратно. Физикам плечи не дают на валютке, теперь имеем, что имеем
Этими двумя связками строю графики и вывожу у себя на вебсервере, чтоб и с мобилок смотреть
это скорее всего по закрытиям свечей считается. что не очень корректно, но для наглядности норм
Во фьюче или на валютке судить не берусь, не собирал данные, нет времени.