SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Все мы (здесь) зарабатываем на рыночных неэффективностях. На каких?
- 29 января 2022, 02:14
- |
Доброй ночи, коллеги!
Любая прибыльная ТС (торговая система) равносильна хорошему прогнозу будущего приращения цены. Ибо, если она делает такой прогноз, то понятно, на чем она зарабатывает, а если не делает — то непонятно, на чем она зарабатывает (((
В итоге мы приходим к простому выводу — все прибыльные ТС эксплуатируют какую-то закономерность в поведении цен рыночного актива (вполне возможно, что и неявно). Все убыточные ТС могут эксплуатировать все, что угодно (в самом деле, невозможно заработать денег на случайном блуждании, хотя поток энтузиастов такого рода не иссякает....)
ВОПРОС:
— Лично Вы отдаете себе отчет, почему Ваша ТС стабильно приносит Вам бабло? (и понимаете внутреннюю механику работы своей ТС)
— Ну или Вам пох конкретно — несет ТС бабла — и х… с ней, пусть несет дальше, пока не зарежу...
— Ну или Ваша ТС не несет Вам бабла, но вам неудобно в этом признаться...
— Ну или Ваша ТС не несет Вам бабла — и вы озвучиваете это на СЛ...
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
Любая прибыльная ТС (торговая система) равносильна хорошему прогнозу будущего приращения цены. Ибо, если она делает такой прогноз, то понятно, на чем она зарабатывает, а если не делает — то непонятно, на чем она зарабатывает (((
В итоге мы приходим к простому выводу — все прибыльные ТС эксплуатируют какую-то закономерность в поведении цен рыночного актива (вполне возможно, что и неявно). Все убыточные ТС могут эксплуатировать все, что угодно (в самом деле, невозможно заработать денег на случайном блуждании, хотя поток энтузиастов такого рода не иссякает....)
ВОПРОС:
— Лично Вы отдаете себе отчет, почему Ваша ТС стабильно приносит Вам бабло? (и понимаете внутреннюю механику работы своей ТС)
— Ну или Вам пох конкретно — несет ТС бабла — и х… с ней, пусть несет дальше, пока не зарежу...
— Ну или Ваша ТС не несет Вам бабла, но вам неудобно в этом признаться...
— Ну или Ваша ТС не несет Вам бабла — и вы озвучиваете это на СЛ...
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- deep learning
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- Газпром
- государство
- делимся интересными фильмами
- демография
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- Сирия
- слово пацана
- смартлаб
- СПГ
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
Я (в своем блоге) неоднократно писал (и доказывал), что трендов нет и теория Доу не работает )))
Про ковариацию можно подробнее, плз?
Ну и… мартингейл не работает от слова совсем. Мягкий он или жесткий — это не слишком важно с точки зрения профита...
С уважением
мартин, лесенка, усреднение — так все торгуют
Блин! Зачем я потерял 25 лет!
Где Вы были раньше!
Если бы я знал, что мартин — это верняк...
Я бы горы свернул! (но это неточно)
С уважением
старикан конкретно усредняет!
Если даже у старикана получается — у Вас точно лучше получится )))
С уважением
прошу взглянуть — с 2.14
А что, б«я, если нет?! © С. Слепаков
С уважением
P.S. В ролике всячески рекламируются исключительные знания Чарли Мангера в экономике Китая. Вы торгуете только Китаем? Ну, или обладаете знаниями экономик всех стран мира?!
Про есть/нет тренды в природе даже спорить не буду — смысл? У всех свои понятия о трендовости. У меня это масштабы intraday. Портфель инструментов рулит — это факт. Мартингейл помогает сглаживать ошибки в идентификации трендов — не более того.
Если я правильно считаю — с такой доходностью через 10 лет Вы (практически) отымеете всех нынешних участников рейтинга Forbes.
Пока я просто сохранил в записную книжку фамилию Егоров. На всякий случай. Уверен, что за 10 лет я ее не забуду и никак не перепутаю с фамилией Абрамович...
С уважением
С учетом реальных объемов FX при наличии хорошей стратегии с рынка можно вынимать $1-3 bio/month.
Если получится меньше — давайте просто переписываться )))
Вот я, к примеру, планирую к июню наколбасить деньги на закладку новой яхты морского класса. До океанического и личного самолета пока не дорос… Сорри...
С уважением
LMAX Global
Ну и кроме него есть пара-тройка ECN, ну и prime-brokerage в нормальных банках (CS, City/CityGlobal, Barclays etc.).
С уважением
Но это очень плохо работает на самом деле...
Или есть удачные примеры?
С уважением
Вы, математики, не только лишь сами желаете запутаться))
Вот тут куча трендов:
Можете участки поделить, а можете не делить, можно и масштабировать, а можно и не надо))
1. Тренды, определяемые на глаз, это — закон Доу. Докажите предметно, плз, что определение трендов по Доу позволяет заработать профит.
2. На самом деле, трендов нет, конечно. Есть что-то вроде трендов, похожих на позитивные закономерности, контртрендов, похожих на негативные закономерности etc.
С глобальной точки зрения любой линейный индикатор, оперирующий взвешенными суммами приращений цен — это тоже такой показатель состояния рынка. Если наиболее профитны трендовые настроения (сумма коэффициентов индикатора больше 0), то, наверное, это трэнд… Если более успешны контртрендовые настроения, то...
С уважением
Если рассмотреть рисунок, который я ранее вставил, то:
-стоим в начальной точке.
-имеем интерес заработать.
-не имеем интерес к описанию процесса (парадоксально, да?)
Математики поработали со СБ и предоставили кучи графиков, его описывающих. Из графиков мы видим (вот прямо без линейки, глазами), что тренда нет в очень редких случаях.
Что нам нужно от движения цены? Нам нужно ее изменение, т.е. важно, что цена либо растет, либо уменьшается на определенном интервале времени. Графики СБ говорят от том, что движение начнётся с преобладанием либо роста, либо снижения. Т.е. в начальной точке мы уже знаем, что будет тренд.
Вопрос: зачем нам доказывать, что сейчас тренд, если мы знаем, что он будет? Ведь все предыдущие измерения показывают наличие преобладания тех или иных (положительных или отрицательных) приращений, следствием чего является тренд.
Итого: в любой момент времени мы знаем, что находимся в точке 0. В любой момент времени мы знаем, что шансы отсутствия трэнда минимальны.
Вот такой вот подход с точки зрения философии: есть ли тренд на белом свете и как его найти, и вывод такой, что его искать не надо, к нему надо приготовится и быть готовым.
А дальше дело техники.
Это как контраварийное вождение, при ритмическом заносе мы не ждем того, что машина начнет выравнивание, а заранее выворачиваем руль.
Тут весь вопрос в определении тренда
Если (восходящий) тренд — это последовательность восходящих хаев — то есть, конечно.
ВОПРОСЫ:
1. Вы умеете зарабатывать на таком тренде?
2. Последовательность восходящих лоев — это что это?
С уважением
Мальчик Buybuy, к чему эти вопросы, вы утверждали — тренда нет, а теперь пишите — «тренд — это последовательность восходящих хаев — то есть, конечно.»
получается что есть, а писали что нет, т.е. вы сами не знаете что пишите
1. Лично я считаю, что трендов нет (и готов детально разъянить свою точку зрения)
2. Я уважаю принцип формирования трендов по Доу. Но так же уважительно готов разъяснить, почему это полная ахинея...
С уважением
Пример можно? (несекретный, ессно)
С уважением
Пруфы в студию можно, плз?
С уважением
Могут… Но не только лишь все )))
С уважением
Ктож тогда будет формировать эффективности )
С УВ
Но я пытался спрятать от СЛ свои гомофобные убеждения...
Не получилось...
С уважением
Заработать можно только на неэффективных развивающихся рынках, а так же на отдельных неэффективностях.
Неэффективность, это расхождение(дивергенция) между ценой и реальным положением дел. За счет стремления к эффективности, по теории эффективности, расхождения сходятся создавая реальную и эффективную цену.
Опытный биржевой игрок, инвестор, ищет эти расхождения между показателями компании и ценой и пытается на этом заработать.
Биржевые паттерны, это неэффективности, и чем эффективнее и развитее рынок, тем хуже они отрабатывают. К примеру форекс развитый рынок, и там плохо отрабатывают паттерны, а крипта развивающийся, и там они отрабатывают лучше
allfi.biz/investingbasics/BasicConcepts/gipoteza-jeffektivnogo-rynka.php
Цена не изменяется случайным образом, но на настоящем эффективном рынке никакие паттерны не будут нормально работать. Но такие рынки возможны только в теории.
Паттерны потому и работают, что информация, навыки и опыт неравномерно распределены между трейдерами и инвесторами из за этого рынки неэффективны, вернее слабоэффективны.
Именно по этой причине, многие паттерны позволяют зарабатывать. Так как не все новички к примеру знают как их торговать, или умеют это делать, или используют их в своей торговле, или они торгуют исключительно что то одно упуская другое и т п
Всего вам доброго.
И зря вы так насчет теории, теория она знаете ли помогает. Вот к примеру, знание этой теории помогает понимать свои преимущества и сосредотачиваться исключительно на том что может принести прибыль.
Выбирать исключительно те рынки на которых можно заработать, и торговать не банальный симметричный треугольник, а что-то такое, что мало кому доступно или требует высоко развитых навыков.
Понимание это хоть и банальное, но вполне способно дать стимулы к саморазвитию, с целью улучшить свои преимущества и увеличить отрыв от конкурентов. Потому зря так насчет теорий, они важны, хотя это и не очевидно на первый взгляд, но такие знания дают вам так же психологическую устойчивость
Поясню, как я это понял. Разговор про эффективность патернов, а не теорию эффективного рынка. Всмысле что выход из " Тренд, голова и плечи, треугольник" 50/50.
Ну и я с ним согласен, тоже торгую эффективности)))
И эта стратегия никак не зависит от динамики Si?!
С уважением
P.S. Или таки зависит?
Разумно.
Это что-то вроде «синтетической облигации» на языке А.Г.
А можно вопрос?
Кому нах нужна доходность на уровне ставки ЦБ?
С уважением
1. давайте сначала поставим точку на том, что эффективности есть, ок? ;)
2. некоторые выбирают, как альтернативу банковского депозита.
Кстати, 1 000 руб. я передал одной мамочке, которая родила недавно двойню по 800 гр. каждый. Так что от Аришки и Оскара Вам пламенный привет! :)
1. Есть. Ставим точку. Но их очень трудно отыскать. Хотел написать пост на эту тему — потом передумал (много технических деталей). Если вкратце — да, неэффективности есть, но найти их методом тыка (ну или самотыка)))) абсолютно нереально...
2. Верю. Но для получения чего-то вроде безрисковой ставки в народе известно 100500 методов, из них 99,500 вообще без упоминания слова «опцион» )))
С уважением
P.S. За благотворительный скилл — отдельное спасибо. Респект и уважуха!
Вернее сказать — просаживаем всегда )))
С уважением
P.S. Неэффективность за отмаз не канает )))
и звучит гордо
вот уже тут люди проклинают сбер — мол не так бумага ходит, мол в ландоне — так же бумага совсем по другому себя ведет, не ватно как у нас а респектабельно — по европейски!
Пруфы в студию можно, плз?
С уважением
принц Оранский, любитель мягкого мартингейла, считает, что...
(нужное подчеркнуть)
С уважением )))
2 не может упасть ниже нуля
3 чтоб куда то пойти нужно начать движение
Это не верно.
— Лично Вы отдаете себе отчет, почему Ваша ТС стабильно приносит Вам бабло? (и понимаете внутреннюю механику работы своей ТС)
ОТВЕТ:
Да, конечно.
По приборам пзд дальше, видимость нулевая
Ну и что же будем делать?)
Как обычно, в комментах привычные споры — почему такая-сякая ТС должна работать и быть прибыльной.
А аргумент может быть лишь один — эквити каждого доказывающего. Если она на дистанции уверенно профитная — его ТС работает.
Можно хоть наизнанку вывернуться, доказывая, что она работать не должна — но профитной эквити на любое препарирование сферического коня в вакууме глубоко начхать.
Я мануальный геометр, мой талант — с завязанными глазами на ощупь определять размер сисегЪ.
Зачет!
С уважением
За два года активной торговли ничего путного пока не нарисовалось.
1. рынки растут со скоростью печати денег, печать распределяется не равномерно. тесла больше, форд меньше.
В среднем получите ставку инфляции.
Бафит так и делает. Но дураки кто повторяет за ним. не понимают что бафет деньги свои заработал не с рынка, а как владелец компании. Точно также, как думать что бил гейтс заработал деньги будучи программистом.
Так что для обычного человека в этом смысла нет. Заработать не получиться.
2. Разного рода арбитраж. Но тут роботы давно все заполонили и ловить тут не чего.
3. Поставить на тренд. т.е. вы ставите на некоторое событие которое может привести к переоценке актива. Новости, пожары, мода на красные телефоны.
Т.е. вы хотите угадать победителя в гонке за напечатанными деньгами.
А дальше простая математика, сумма из, когда вы угадали, и потери. Итог ваше изменения счета.
Ну и все. Искать закономерности в графике и чертить линии, это все равно что утверждать, что цена на картошку сегодня зависит от цены вчера, а не от объема урожая и вредителей.
И это явно не фундаментальная оценка.
А черточки наверно стоят, если они у всех на графиках))
Первую я во сне увидел, когда с женой в Египте отдыхали: чтобы усредниться, покупаешь акцульки не большими долями, когда цена идёт вниз, через каждые 5-7% от цены, называется — «Египетская пирамида».
Вторую систему я почерпнул, когда с внуком мультик смотрел и называется она — «Простоквашинский резерв». Суть системы в том, что чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно сначала купить что-нибудь не нужное. Деньги на счету у меня не держались, потому что я всегда хотел что то купить. И как только деньги на счету кончались, у меня наступала истерия и мандраж. Пару раз такое было — еле пережил и чтобы впредь не повторялось, я теперь участвую во всех IPO без разбору. Риска никакого нет, потому что у меня не залежишься. За то когда появляется жгучее желание что то прикупить, то всегда есть что продать. Кстати, Самолёт так был продан с наваром 350%, пожалел только, что объём был не большой.
Третью систему я назвал «Лосеферма». Я считаю, что нельзя стать успешным инвестором не даря долгую жизнь лосям. У меня например, уже целое стадо лосей, но у меня рука не поднимается на этих милых животных. Как можно говорить о каких то убытках, когда речь идёт о живой природе?! И вообще лесных животных нужно любить.
Думаю, я на правильном пути к настоящему успеху.
А на FX, ну или на крипте, что эти люди эксплуатируют?
И какой гарантированный доход покажут эти люди на фонде?
Больше инфляции? Или нет?
С уважением
На FX такого преимущества нет.