Сегодня совершил
роловер из мартовского фьючерсного контракта в июньский, используя заявку купить календарный спред.
Вот как найти этот инструмент в QUIK:
Выставил лимитную заявку на покупку. При исполнении у меня автоматически продался мартовский фьючерс и купился июньский.
Разница между сделками = по цене заявки на куплю спреда.
Одна заявка => Две сделки.
Очень удобно.
Это работает в
@Открытие Инвестиции .
Позвонил в ВТБ и услышал УГ от тех. поддержки: "
Мы не планируем вводить эти инструменты"
@ВТБ брокер — вы технологически отстаёте!!!
Спокойно закрыл старый контракт, подождал пол-часа — открылся в новом, ещё и денежку заработал. )))
Но фактически, это тот же скальпинг той же позой. Ты можешь это делать просто по 5 раз каждый день.
upd. не дочитал пост
В деньгах наверняка немного проиграл, не зря там ребята сидят, спред держат, на таких лентяях копеечку зарабатывают. )))
Согласен — когда ты на ровном месте берёшь 50п. на коня — это великолепно, курочка по зёрнышку, ещё бы каждый день так…
Не будет «проскальзывания», когда в одном месяце продал по одной цене, а пока покупал во втором цена уже поменялась против тебя. Правда, не будет и положительного проскальзывания. Предсказуемость.
Еще на биржевой комиссии 50% экономия, биржа берет как за одну сделку, а не за две.
Особенно смешно становится, когда вижу, как вармаржа на 100К в день гуляет. )))
В данном случае (в вашем) эта надобность единичная.
P.S.: Сейчас с ребятами обмозговали смысл использования спреда и единогласно пришли к выводу, что «лучше руками».
smart-lab.ru/blog/761250.php
smart-lab.ru/blog/755645.php
порой за всей этой «технологичностью» скрывается банальное наебыв… ие.
Я и в текущем контракте внутри образовавшегося коридора лимитками регулярно вот так же иногда по дважды на дню такие спреды собираю.
Вот тогда это был бы супер-инструмент.