Блог им. lastmav

Когда покупать индекс на просадке? Статистика и вероятности.

    • 18 января 2022, 21:45
    • |
    • lastmav
  • Еще
В таблице сделал расклад по коррекциям на индекс MOEX за ~23х летний период торгов (от -15% и ниже)

Когда покупать индекс на просадке? Статистика и вероятности.

Если отбросить «рябь» в виде коррекций до 20% то получается такая картинка:

11 — до 20% - 
7 — 20-30% — 39%
7 — 30-35% — 39%
4 — 36-84% — 22%

Тоесть, в ~78% случаев кейсов при коррекции от -20% и ниже максимальная просадка индекса доходила до -35.7% от последних хаев.
Если исходить из этих вероятностей, то статистически загрузка портфеля бумагами должна доходить до ~78% от планируемого объема при подходе к отметке коррекции в -35.7%.

При этом оптимальней конечно грузить дальний хвост (-35.7%), но, поскольку никто заранее не знает глубину падения статистически делать это нужно от -20% увеличивающимися долями при подходе в хвосту.

Что же делать, если рынок ныряет еще глубже?

Оставшегося резерва в 22% может быть мало, если будут вкусные ценники от -40 до -85% по индексу.
На этот случай имхо нужно держать кеш/короткие облиги/фонды денежного рынка в пропорции к деньгам, выделенным на покупку акций 50/50. Таким образом при сильном обвале всегда будет кеш на покупку глубоких просадок.

Кто как нагружает свои портфели во время коррекций? Чем руководствуетесь? Делитесь мнениями!

P.S. Текущее падение индекса Moex от хаев 21г — ~23%, длительность 94 дня.
★10
11 комментариев
Да год жеж только начался ))) вдруг 275 нарисует )))
avatar
Свой Мужик, 275 дней коррекции имеете ввиду?
avatar
покупать надо тогда когда уже никто не будет задавать такой вопрос. будут спрашивать только о продаже и о конце света

Добрый человек, Согласен, в ноябре 2008г. где-то слышал что за слово «акция» дают по щам :).

Только вот кейсов таких за 23 года было только 2 — 98 и 08 годы. А кушать хочется чаще:)

avatar
lastmav, будем кушать и в этом году. после декабря 14-го тоже ж неплохо покормили?
Добрый человек, В отдельных папирах — более чем.
avatar
Сижу как то так...



avatar
Mark Rothko, Неплохие позиции в ожидании покупок. Деньги это валюта?
avatar
lastmav, 

avatar
Алексей Балабанов, Вы про покупки на растущем тренде, это ок. Здесь ловят дно :)
avatar

теги блога lastmav

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн