SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. IvanSmart
Как привлечь финансирование для торговли прибыльным роботом?
- 02 января 2022, 09:09
- |
Я программирую на Python, на отлично знаю математику, имею большой опыт работы программистом, закончил Физтех.
Сейчас я разработал прибыльную стратегию, которая приносит очень хороший процент (больше 100% годовых). Используется Reinforcement Learning на дневных данных (т.е. краткосрочная торговля). В настоящий момент агент самостоятельно сделок не заключает, вместо этого он после торгового дня дает рекомендации для заключения сделок следующим утром.
Конечно, есть куда двигаться дальше:
1. Хочу сделать агента еще более безубыточным (за счет оптимизации суммы инвестирования).
2. Оптимизировать точку входа и выхода (натренировать вторую модель на внутредневных данных специально для этой операции).
3. Создать систему предотвращения убыточных сделок (находясь в позиции анализировать текущую ситуацию на предмет потенциального убытка).
4. Возможно подключить его к терминалу (хотя торговля простая, поэтому для большего контроля возможно оставлю систему в полуавтоматическом режиме).
Сейчас возник вопрос: нужны деньги, как на продолжение разработки, так и на последующее инвестирование. Кто что может посоветовать в этом направлении? Какие есть шаблоны поведения в моей ситуации, чтобы привлекать инвестиции?
Заранее благодарю за свой личный опыт и идеи.
Сейчас я разработал прибыльную стратегию, которая приносит очень хороший процент (больше 100% годовых). Используется Reinforcement Learning на дневных данных (т.е. краткосрочная торговля). В настоящий момент агент самостоятельно сделок не заключает, вместо этого он после торгового дня дает рекомендации для заключения сделок следующим утром.
Конечно, есть куда двигаться дальше:
1. Хочу сделать агента еще более безубыточным (за счет оптимизации суммы инвестирования).
2. Оптимизировать точку входа и выхода (натренировать вторую модель на внутредневных данных специально для этой операции).
3. Создать систему предотвращения убыточных сделок (находясь в позиции анализировать текущую ситуацию на предмет потенциального убытка).
4. Возможно подключить его к терминалу (хотя торговля простая, поэтому для большего контроля возможно оставлю систему в полуавтоматическом режиме).
Сейчас возник вопрос: нужны деньги, как на продолжение разработки, так и на последующее инвестирование. Кто что может посоветовать в этом направлении? Какие есть шаблоны поведения в моей ситуации, чтобы привлекать инвестиции?
Заранее благодарю за свой личный опыт и идеи.
А так, это надо к Чебуреку за консультаций обратиться, ему в долг легко дают, даже без процентов нормальные суммы.
Немного странный пост. Если все так, то зарплата должна позволять что-то иметь в свободных средствах. Для начала, условно, и 100 тр. хватит.
При этом оперировать 100 тр. и 100 млн.р — это не одно и то же.
Продать не сложно, если веришь во что-то. Я бы написал роботов для торговли неликвидными облигациями на ММВБ — вот это прибыльное дело
По факту нужны подтвержденные результаты каждый мес на смарт.
Пол года — 6 отчётов.
Сами обратятся…
но что-то мне подсказывает, что будет все несколько иначе)))
Иначе вместо реального теста лох получит вообще ничего не значащий кусок дисперсии. От очередного новорега.
Как минимум начать нужно с полноценного форвард-теста на живых деньгах.
Сравнить с результатом форвард-теста в вашем бектестере. Только это покажет, что с разработкой все ок.
Так как если у вас нет опыта особого в торговле, то скорее всего не учли кучу нюансов. Например, 99% что у вас стоит вход по open price следующего дня. Если так — то уже можно выкидывать результаты бектеста, т.к. в реальности исполнение по open будет хуже.
И какую еще проблему вижу — у вас есть в системе заглядывание в будущее и переобучение. Вы обучали сеть на наборе из 25 акций с какого-то года по 2021. Выкинули оттуда последние 3 года по сберу и газпрому для форвард теста. Но оставили на обучение 23 акции за последние 3 года. А корзина этих акций очень сильно коррелирует со сбером и газпромом.
То есть фактически для теста вы взяли кусок трейна, хотя формально кажется что это не так.
Для правильного обучения нужно было выкинуть последние 3 года по всем акциям, но тогда вы упираетесь в недостаточность данных. Поэтому когда говорят про нейронки и дневные данные — всегда появляются вопросики...
Ну и последнее. Рынкам свойственно кластеризоваться в разных состояниях (можно назвать это цикличностью). И сеть, обученная на одном состоянии (допустим сейчас аптренд) будет неизбежно сливать при смене фазы рынка.
1. О необходимости доработки точки входа / выхода я уже написал в топике (хотя утверждать, что без этого функционала система неработоспособна- явный перебор).
2. Термин «переобучение» вы используете неправильно.
3. Да, существуют корреляции между акциями на одном периоде, но этот эффект можно ослабить как подбором слабо- скоррелированных акций на данном периоде, так и другими методиками (которые я не готов раскрывать в настоящем диалоге).
4. В период обучения были добавлены периоды падения фондового рынка (пусть и за достаточно давние периоды). Для нивелирования разрывов в данных были использованы определенные методики (которые я не готов раскрывать в настоящем диалоге).
Иван Смарт, 1) Ну, вы можете, конечно, проверить работоспособность методики на своих деньгах. Прикол в том, что это достаточно сложно увидеть. Так как проблемы со входом по ценам открытия будут в так называемые «ударные дни». Их может быть всего штук 10 за год, и именно они формируют прибыль системы. И именно в эти дни у вас и не получится в реальности войти в сделку, т.к. по цене открытия может пройти например только пара контрактов, а дальше уже гэп. Но в цену open будет записана именно цена этих несчастных пары контрактов. Именно поэтому большинство алготорговцев выкидывают первую минуту торгов из тестов, чтобы избежать нереалистичных результатов, которые потом фиг повторишь в реале.
2. Да, наверное было бы корректнее использовать «лик данных» или «заглядывание в будущее».
3. Ээээ… можно ослабить, наверное. В теории. Но попробуйте сделать это на практике. Или попробуйте построить модель по другому — в качестве форвард теста оставить 1 год по всей корзине акций, обучая по той же корзине на предыдущих годах. Сделайте вход по цене close следующего дня. И если в таком виде модель будет давать положительный результат — значит с ней уже можно работать, в реальности результат даже будет лучше, т.к. у вас будет точка входа лучше.
4. Это хорошо.
По двум причинам.
1) С такой торговлей я захожу на территорию хедж-фондов и начинаю конкурировать уже с ними за их хлеб. И тут я не вижу у себя нечестного преимущества
2) Я торгую на Америке, а там все немного поэффективнее, чем в рф.
Вася Пражкин, Да это нормально. Алготрейдинг — это малый и средний бизнес. И это не хорошо и не плохо, это просто так есть. Не всем нужно быть миллиардерами (у них уже другие проблемы), но и не заниматься каким-то бизнесом, из-за того что в нем не стать миллиардером — тоже странное было бы решение:)
А касательно гадания на кофейной гуще — как раз наоборот, там много статистики и поиска разных аномалий, которые человеку физически сложно найти и требует определенного (очень выского) уровня компетенций.
Лично я считаю, что вместо того, чтобы ковать себе очередной грааль на 100% в месяц, лучше потратить время на арбитраж, тем более там куда больше возможностей сейчас, а риски сильно меньше. Да и инвесторов проще найти, так как в арбитраже каждый месяц прибыльный по дефолту.
Вася Пражкин, Лучше перестать использовать категории лучше/хуже, а начать юзать категории подходит/не подходит. В арбитраже, например, вы обречены на вечный поиск новых арбитражных возможностей, так как старые начинают схлопываться, как только приходит в них хоть какой-то серьезный капитал. И доходность снижается до плюс/минус безрисковой ставки. Опять же, это не хорошо и не плохо, просто выбирая путь арбитража нужно быть к этому готовым и понимать, подходит вам это или нет. Аналогично с нейросетями, в них другой затык — что нужно еще до старта ооочень солидно прокачаться в трейдинге, статистике и программировании, чтобы на выходе получилось что-то достойное. Но такая модель будет жить дольше, чем арбитраж.
Просто временные затраты перенесены в другую область — еще до начала собственно трейдинга:)
Это не инвестирование в идею, а чем- то похоже на найм сотрудника, который уже сам за свой счет все изучил и реализовал большую часть проекта.
Тревожный звонок для инвестора. Граали без убытков — самый верный способ потерять деньги.
monte_carlo, где вы увидели утверждение, что будут предотвращаться ВСЕ убыточные сделки?
Вы считаете не будет полезно дополнительно мониторить сделку для поиска вспомогательных сигналов выхода? Можете обосновать свою позицию?
Спешить действительно не стоит, но и занимать выжидательную позицию (которая по сути является проекцией страхов) тоже было бы ошибкой. Когда пришло время человек должен действовать.
Иван Смарт, я удалил свой комментарий. Знал, что бесполезно, все равно не поймете. Плохо, что вы успели прочитать его. С другой стороны, может вспомните по прошествии времени.
P.S. Если ваша стратегия действительно работает, начните с небольших сумм, которые есть у каждого, а дальше сложный процент сделает свое дело.
Ключевое слово действительно. Дисперсия капитала при работающей стратегии говорит только о том, что вы или не умеете работать с рисками или сознательно делаете их запредельными. В обоих случаях итогом на более-менее протяженном промежутке времени будет крах.
Николай Скриган, дисперсия капитала говорит не о том, что я не умею работать с рисками. Когда я о ней пишу, то по сути признаюсь, что не умею на 100% предсказывать будущее (даже если все показатели говорят о росте бумаги, завтра большой фонд может устроить большие распродажи с падением цены, и это предсказать невозможно).
И второй момент, у любой стратегии есть ёмкость, и обычно достаточно небольшая. Поэтому если вы торгуете на х рублей, то я бы не вложил бы в вас больше 10% от этой суммы.
А из этого следует, что очень сложно привлекать клиентов пока у вас уже нет много клиентов и длительной истории торгов с хорошим результатом. В большинстве случаев приходится накручивать с нуля самому, а когда раскрутитесь, то внезапно окажется, что чужие деньги вам не сильно нужны и даже мешают.
В общем я сильно не уверен, что привлечение инвесторов самому имеет смысл.
Все остальные виды взаимодействия (обычно любят проводить через консультационные услуги) легко подводятся по притворные сделки, незаконное предпринимательство и мошенничество.
Тут есть пример человека, который потом много лет платил штрафы и пени в налоговую и покрывал издержки инвесторам. А в итоге считает разумным просто работать в серьезной трейденговой конторе.
Почему дневки?
Сколько оперативы при обучении?
Какая видюха?
Сколько ядер у проца???
Если дневки, то какова глубина Наблюдения?
Сколько наблюдений используете в эпизоде?
Сколько у вас Экшенов?
Ну и главный вопрос, что есть награда, в вашем случае? )))
Все остальное звучит наивно и рассчитано на дурачка. Даже расписывать не охота что не так ).
1. адаптируете алгоритм под крипту и запускаете его на какой-либо бирже с автоследованием. Сейчас это все оочень просто делается. Вложений почти никаких, деньги от подписчиков потекут.
2. тоже можно сделать на квантконнекте с акциями, лицензируете свою модель и выставляете в алфамаркет.
comon ru вроде у нас хороший ресурс, или collective2
Вспомнилась притча о зерне и шахматной доске.
(https://habr.com/ru/post/37671/)
Хорошо, что Олейник не математик. А то он бы все объяснил дисперсией капитала. К слову — я тоже плохо себе представляю что это, но если есть стратегия,
но потом выясняется, что не приносит, то у меня ощущение, что меня на**ть пытаются.
Оно понимаете ли как. Вот возьмем ОФЗ с фиксированным купоном — там ясно сколько они принесут. Возьмем вклад — то же самое получим. А теперь берем некий алгоритм, и тут внезапно выясняется, что процент то, автором озвученный, на самом деле тут не работает из-за какой то дисперсии. Опять попахивает Василием рядом, нет? :)
Вам как-то придется это объяснить потенциальным инвесторам, ведь вряд ли они математики. Однако я ни в коем случае не критикую, т.к., повторюсь, сам не понимаю, что такое «дисперсия капитала». Может и надо бы. Но не уверен.
Отвечаю на ваш вопрос: я указал среднюю прибыльность (т.е. математическое ожидание) для года, прибыль на более длительных периодах зависит как от среднего, так и от дисперсии. Прочитать об этом можно, например, в книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом».
Да хз. Как то вот беру и торгую, руками. Вот например, по интелу семидневные свечи, синий — средние точки входа, серые — выхода.
Все в лонг, без шортов принципиально.
Тоже, правда, написал тулу для анализа свечей и тоже — дневных. Помогает иногда.
Результаты — средние, но в плюс:
(+19.94% в 2021 и +31.57% в 2020.)
smart-lab.ru/blog/753321.php#comment13441039
_G_, вы можете увеличить прибыльность своей стратегии, если при той же средней прибыльности (или даже более низкой!) снизите просадки (т.е. дисперсию). Баланс прибыльность / рискованность очень важен для итогового значения капитала (более рисковые сделки в среднем могут выглядеть более прибыльными и появляется желание их заключать, но они увеличивают дисперсию и в итоге общий счет растет медленнее).
Все- таки советую ознакомиться с книгой Ральфа Винса: она написана на простом языке, специально для кухарок.
Спасибо, посмотрю. Может и правда узнаю что-то полезное. Ну или хотя бы интересное.
Схема кидалова следующая — создается рекламный сайт, оплачивается реклама, хозяевам ресурсов оплачиваются откаты за клиента, создается серия своих ботов, которые расписывают прелести сотрудничества с автором. Новички на это бывает клюют.
Опытных развести посложнее. Я бы и не пробовал. Стейтмент начнут просить. Задавать неудобные вопросы.
А так-то нет никакой нужды с кем-то делиться, если система у Вас рабочая. Фокус тут в том, что она скорее всего не рабочая и на реальном капитале это станет видно. В крайнем случае туда (в стратегию) не влезет хорошая сумма. Поместится туда миллиона полтора. И все. И удвоение (которого может и не быть) погоды не сделает.
А продавать сигналы можно. :-) Тереть неудачные, пиарить удачные. Тоже могут клюнуть. Возни только с этим много.
Ну велкам. Делайте. :-)
Подводя итог, стратегия не тестилось на реале(сколько у меня было граалей которые на реале не работают), вы тратите свое время и деньги на бизнес в котором у вас мало опыта, деньги закончились у вас, вы смогли уйти только на дневки чтоб как — то выкрутить 100% годовых, если бы система была рабочая подтвержденная математикой она бы работала везде и на минутках и на дневках, такие ограничения говорят о долгих деньгах которые можно и так получить усредняясь любые голубые фишки.