SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. die_forelle
Как учитывать спреды в бектесте?
- 16 декабря 2021, 00:33
- |
Привет, написал свою стратегию торговли на американском фондовом рынке, но не знаю, как учитывать спреды на бектесте при продаже актива (вхожу по цене открытию дня, стоп лосс 0.1% от открытия). Пока что пользуюсь такой метрикой расчёта потерь со спреда в базисных пунктах = 100 / sqrt(средний дневной объем за месяц в млн долларов) / 2. Но как-то много достаточно получается, например, у акции с объемом 50млн$ потери от спреда будут 0.07% от суммы сделки, что около моего стоп лосса. Такие потери похожи на правду или я что-то не учел / переоценил?
для российский акций и фьючей на акций надо закладываю
спред+комисс= 0.06% на круг или 0.03% на сделку
лет 5 тому назад исследовал это дело… счас может изменилось что…
Всё таки Сбер и ГП это одно, а Лук и РН — другое. В среднем может и 0.06%.
По мне так это не со спредом что-то не так, а со стопом). Ну я не знаю конечно что за стратегия, может это ловля каких-то эксклюзивных случаев когда цена сразу улетает.
Я спред как-то особо не выделяю, у меня просто проскальзывание.
Ну и не совсем понятно, какой вход, «по цене открытия» — что это? Вход на аукционе открытия? — Тогда спред там не важен, проскальзывания тоже нет, получишь по цене открытия.