Как учитывать спреды в бектесте?

16 декабря 2021, 00:33
|
die_forelle

Привет, написал свою стратегию торговли на американском фондовом рынке, но не знаю, как учитывать спреды на бектесте при продаже актива (вхожу по цене открытию дня, стоп лосс 0.1% от открытия). Пока что пользуюсь такой метрикой расчёта потерь со спреда в базисных пунктах = 100 / sqrt(средний дневной объем за месяц в млн долларов) / 2. Но как-то много достаточно получается, например, у акции с объемом 50млн$ потери от спреда будут 0.07% от суммы сделки, что около моего стоп лосса. Такие потери похожи на правду или я что-то не учел / переоценил?

333

12 комментариев

if ( close[i-1]!=open ) спред= abs(close[i-1]-open) смотреть на минутках

ves2010

16 декабря 2021, 00:45
Ответить

ves2010, А если есть только часовые / 5-минутные?

die_forelle

16 декабря 2021, 00:50
Ответить

Я правильно понимаю, что на открытии дня американского рынка спред будет сильно меньше, чем в среднем по дню?

die_forelle

16 декабря 2021, 01:02
Ответить

die_forelle, я не задавался таким вопросом
для российский акций и фьючей на акций надо закладываю
спред+комисс= 0.06% на круг или 0.03% на сделку

лет 5 тому назад исследовал это дело… счас может изменилось что…

ves2010

16 декабря 2021, 10:16
Ответить

ves2010, не много ли столько?
Всё таки Сбер и ГП это одно, а Лук и РН — другое. В среднем может и 0.06%.

Kot_Begemot

16 декабря 2021, 12:01
Ответить

По мне так это не со спредом что-то не так, а со стопом). Ну я не знаю конечно что за стратегия, может это ловля каких-то эксклюзивных случаев когда цена сразу улетает.

Я спред как-то особо не выделяю, у меня просто проскальзывание.

Ну и не совсем понятно, какой вход, «по цене открытия» — что это? Вход на аукционе открытия? — Тогда спред там не важен, проскальзывания тоже нет, получишь по цене открытия.

Replikant_mih

16 декабря 2021, 13:56
Ответить

Replikant_mih, вход на аукционе — проскальзывания там не будет, да, но выход по стоп лоссу, где оно уже есть.

die_forelle

16 декабря 2021, 15:09
Ответить

Replikant_mih, По поводу стратегии: в своем роде да, ловля эксклюзивных случаев, где стоп 0.1%, тейк 2.5%

die_forelle

16 декабря 2021, 15:12
Ответить

die_forelle, Понял, спасибо

Replikant_mih

16 декабря 2021, 16:12
Ответить

На открытии спред раза в 4 больше, чем в остальное время. По цифрам не скажу, смотри стаканы и прикинь сам. Бывает такое, что спред после 9:50 2 цента, а в первые секунды торгов 25. Зависит от ситуации, если новости, то и по 60 центов может быть

day0markets.ru

20 декабря 2021, 14:54
Ответить

day0markets.ru, разве размер спреда зависит от цены акции? Т.е в вашем примере в случае спреда в 60 центов на акцию, которая стоит 1000 долларов, при заходе на 10 тысяч потери будут составлять 0.6 / 1000 / 2 (половину спреда) == 0.03%, в случае если стоит 100, то 0.6 / 100 / 2 == 0.3%, я правильно понял?

die_forelle