Отчет об исследовании формации

$100, так это никогда и не работало напрямую. Тут надо знать где этот отрезок цены находится на большем тф, а так же реакцию в точке 4. Это минимум. А если тупо отрабатывать зеркальные уровни, то естестно получится минус на выходе.

$100, ваш слишком линейный подход напоминает действия человека, который где-то услышал что хлеб делается из муки. он раздобыл муку, но остальные моменты процесса не знает. после этого он просидел возле мешков с мукой условно сто лет и вынес вердикт — из муки хлеба не получится, гоните прочь всех, кто говорит что получится;)

Чисто по уровню горизонтальному рыба есть, но секрет в деталях как действовать
И депозит обгонит, и как хедж портфеля классно отработает, и тренд среднесрочный возьмёт большую часть.
Вот как раз если работать по методичкам ТА из инета, тот тут да рынок уходит и оставляет с носом)))), а если действовать нетривиально, то депозит обгоняем. Но конечно же не на каждом инструменте и не на каждом таймфрейме работает

PSH, хм, а если говорить по другие формации и задавая вопрос «почему» получать ответ «потому что мат ожидание стабильно высокое», то это можно зачесть как простой и понятный ответ?

Serj90, во-первых, Вы вообще ничего не можете сказать об истинном матожидании процесса, только о выборочном матожидании, то есть у Вас всегда есть системная неустранимая ошибка

Во-вторых, формаций можно придумать бесконечное множество и посвящать себя их слепой проверке (особенно с учетом «во-первых»), игнорируя их физический и экономический смысл, занятие, на мой взгляд, контрпродуктивное.

То есть сначала у Вас есть гипотеза «это может работать потому, что...». Потом Вы проверяете, работает ли это на самом деле хоть как-то.

То есть ответ на Ваш вопрос «нет», это не есть простой и понятный ответ. Это не значит, что это никогда не сработает — люди в лотереи выигрывают, тупо угадывая числа, почему бы не ткнуть наугад в формацию и не попасть в выигрышную, но это плохой путь

PSH, Если нет работающего механизма верификации идеи, т.е. механизма, алгоритма отвечающего обоснованно на вопрос в какой степени такие результаты случайны, а в какой закономерны, равно как и какова вероятность ожидать что-то подобное на OSS участке, если такого алгоритма нет, то конечно понимать физический смысл за паттерном отличное подспорье в борьбе с переподгонкой, в противном случае скорее помеха поскольку ты не всегда знаешь, что стоит за закономерностью, т.е. может быть дофига случаев когда закономерность реально есть, но ты не понимаешь почему.

Replikant_mih, именно. Механизм верификации идеи. Если нет идеи, то все, что Вы пишете, теряет смысл :). Проверить-то идею с современным уровнем доступа как к данным, так и в вычислительным средствам — не самая сложная задача :)

Повторюсь, Вы всегда можете выбрать некую ситуацию («паттерн» или как угодно ее назовем) случайным (или неслучайным, а, например, простым перебором) образом, убедиться, что выборочное матожидание этой последовательности положительно и попытаться это использовать. Самому мне лично такой подход не очень нравится, но это не значит, что он нерабочий :)

PSH, Ну вообще по идее да, мои идеи редко совсем из воздуха — какие-то вариации на тему: «что-то такое я подмечал» или «вот такое может теоретически работать потому что… ». Но в принципе если ты умеешь отличить случайность от закономерности может быть и вариант: а давайте переберем херову тучу комбинаций чего-то)) и посмотрим что в каждом из случаев получится.

PSH, что то новенькое))) истинное мат ожидание)))) начнем с того, что если оно и есть, то скорее всего оно касается вероятности в какую сторону будет след удар по рынку (он может быть как со стороны продажи, так и со стороны покупки 50 на 50). Хотя и с этим можно поспорить ибо, когда весь рынок летит вероятность того что след удар будет в рынок больше, чем в обратную сторону. Отсюда можно сделать в первом приближении вывод, что истинное мат ожидание в рынке:
1. вещь динамическая (зависит от конкретной ситуации)
2. вещь контролируемая исключительно тем, кто управляет этим рынком (тем кто способен тормозить сильные движения и задавать движения) 

Это всё равно, что каждый раз подбрасывать монетку с несбалансированными сторонами. Мат ожидание с каждой монетой будет разное (динамическое состояние), мат ожидание каждой монеты знает тот, кто эту монету создал (контроль управленца), а результат каждого подбрасывания — это всего лишь статистика.

Теперь про выборочное. Пришлось прям гуглить)) оказалось — это среднее значение в выборке)) Так что либо мы с вами говорим либо о разном, либо… говорим ради разговора.

Если вы хотели сказать, что под выборочным мат ожиданием подразумевается расчет мат. ожидания на ограниченном окне, то это:
1. несколько другая характеристика
2. ничто не мешает нам сделать это окно скользящим.

Во-вторых, формаций можно придумать бесконечное множество и посвящать себя их слепой проверке (особенно с учетом «во-первых»), игнорируя их физический и экономический смысл, занятие, на мой взгляд, контрпродуктивное.

для дальнейшей дискуссии, я хочу уточнить, под формацией вы подразумеваете именно картинку, полученную визуально свечками/барами, или в принципе любой индикатор, который строится на параметрах этих свечей?

игнорируя их физический и экономический смысл, занятие, на мой взгляд, контрпродуктивное.

Собственно отсюда вопрос номер 2, вы во всех индикаторах ищите экономический и физический смысл?

Serj90, эммм, Вы точно уверены, что правильно понимаете значение словосочетания «математическое ожидание»? Хотя, неважно

На всякий случай. Я вообще не использую «визуальные картинки», «свечи», «индикаторы» и прочую дичь

$100, Это ж обычный тренд на рисунке — понижающиеся пики и впадины. Паттерн «даунтренд»). 

$100, Ну, это можно сказать определение (ну или главное свойство) подгонки. Не понятно как в параметризованной стратегии понять, работает или нет. Брать кучу комбинаций параметров и оценивать среднее значение метрики качества по всем прогонам? Или находить какие-то области или смотреть лучшие прогоны и т.д. Т.е. как понять, что не работает конкретная стратегия со многими параметрами?