Блог им. Eugeny8

Евгений Ворончихин на алгоритмической конференции

Делюсь своим опытом на алгоконференции:



Вступление: коротко о себе
Почему именно алготрейдинг?
Где берете идеи для торговых стратегий и как упаковываете эти идеи в алгоритмы?
Какие правила применяете для тестирования роботов?
Как формируете портфель роботов? На что обращаете внимание?
Как понимаете, что робота необходимо переоптимизировать или снять со счета?
Какая была самая опасная ситуация в алготрейдинге? Как из нее вышли?
Как нашли первого инвестора? И как решились управлять чужим капиталом?
Какова емкость ваших алгоритмов?
Что самое сложное в алготрейдинге?
3 вредных совета: Как угробить счет с помощью роботов?
Где находите инвесторов?
Рекомендации начинающим алготрейдерам

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
| ★8
11 комментариев
Просадка у него по 40% я смотрю была… Немало… а можно ссылку на публичную эквити на финаме? А то говорят в этом году уже выгодней индекс через ETF купить и свои аж 40% годовых получать спокойно и не платить налог и комиссию за управление и большую комиссию брокеру. В этом году обогнал индекс для клиентов? Если индекс не обгонять то проще просто индекс купить…
avatar
Laukar, https://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599 не оно ли ?

А про 40% спокойных годовых — спасибо, поржал. Все знают, что нужно было делать год назад, чтобы спокойно получить 40%. Никто не знает, что нужно делать сейчас, чтобы через год было хотя бы 20%.
avatar
Кирилл Гудков, нда… Ну круто конечно он зато в прошлом году, мое почтение… Правда для этого надо было пересидеть просадку в половину и год убытков… Кроме него мало кто бы выдержал) Для большинства все равно лучше индекс. Только 0,5% спецов обгоняет индекс долгосрочно. Что уж про обычных людей говорить. Они сбегут при просадке в половине, после убыточного года и будут в убытке…
avatar
Алкотрейдинг лучше
avatar
Ура!
avatar
 Не понял, что это за 0.4 процента. Все таки не междусобойчик. Выложили для обозрения. Могли бы и объяснить подробнее.
avatar
t_aur_us, Это результат средней сделки (трейда) по РТС. Рассчитывается как общая доходность портфеля разделить на количество трейдов.
Евгений Ворончихин, понятно. Спасибо.
avatar
Евгений, надо срочно менять аватарку, в жизни вы моложе и приятнее
avatar
Holod, Спасибо))

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Банк Санкт-Петербург: мультипликатор балансовой стоимости выглядит низким, пришло ли время покупать?
Банк Санкт-Петербург представил финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2026 года. Чистая прибыль в 1К26 составила 10,9 млрд руб.,...
Фото
AUD/JPY: Продавцы забирают инициативу на старте новой недели
Кросс-курс AUD/JPY повторно протестировал область сопротивления на дневном таймфрейме, сформированную между уровнями 113.96 и 114.71, и закрыл...
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
Стали ли интересными акции ФосАгро на фоне ралли в ценах на удобрения?
Здравствуйте! Эскалация напряжённости вокруг Ормузского пролива спровоцировала рост цен сразу на нескольких товарных рынках. Помимо нефтегазового...

теги блога Евгений Ворончихин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн